Когда-то была идея, реализованная в виде советника МАМА. Там происходило нарастание объемов торговых лотов, а это вызывало опасность большой просадки и даже слива. От этой идеи я отказался, т.е. от усреднение и мартина. Нужно работать только одним и тем же лотом.
Ключевая проблема торговли на основе пересечения двух МАшек, как быть в период, когда или флет или нарезка, т.е. когда начинается серия из убытков? Предлагается многими делать оптимизацию параметров. Это дело "тёмное". То ли надоделать, то ли не надо, то ли это поможет, то ли не поможет? Поможет на сколько времени? А если не поможет, то потому, что рынок опять перешел к новым параметрам? Т.е. мы с одной стороны, постоянно бежим за поездом, а с другой стороны отходим от правильно изначально подобранных периодов МАшек. Почему правильных? Да потому, что если вы знаете как это делать, что необходимо брать такие периоды, которые берут самые длинные волны в прибыль, а не пытаются короткие брать, то такие параметры нельзя менять! Т.е. не просто нужно отказаться от оптимизации очередной, а вообще про неё забыть! Потому как только эти длинные тренды и обеспечивают итоговую прибыль в торговле на основе двух МАшек. Без них никуда, проверено многократно многими трйдерами.
Итак, к самому алгоритму системы. Почему МАшки-неваляшки? Потому, что флетовое поведение рынка, не способно их ушатать,
завалить, так сказать. Это достигается вот как.Алгоритм торговой системы
1. Итак вход по классике на основе пересечения двух МАшек:
- снизу вверх быстрая пересекает медленную - покупка;
- сверху вниз быстрая пересекает медленную - продажа;
Это понятно, все более-менее не новички знают это.
2. А вот теперь суть:
2.1 Если при обратном пересечении наша сделка в прибыли, то мы её закрываем. Фиксируем профит.
2.2. Если не в прибыли:
- если убыток по ней равен или меньше чем профит по закрытой прошлой прибыльной сделке (противоположного направления), то фиксируем этот убыток. В сумме с профитом от прошлой сделки будем иметь или безубыток или какую-то прибыль.
- если убыток по ней больше чем профит по закрытой прошлой прибыльной сделке (противоположного направления), то не закрываем её. Оставляем этот убыток. Откываем сделку по пришедшему сигналу. Т.к. у нас появляются одновременно открытые две сделки противоположного направления (с одинаковым лотом, естественно).
Это обычно, когда начался длинный флет и сигналы один за одним убыточны. Но мы не закрываем прошлые и не открываем новых сделок.
3. Флет закончился. Пошла волна, которая вывела какую-то одну из двух позиций в профит. Мы закрываем сделку с профитом. Сделку по этому сигналу не открываем, т.к. у нас уже есть позиция, та, что в минусе. С ней также работаем как в п. 2. Т.е. пока убыток по ней не будет меньше или равен последней прибыльной сделке.
Может возникнуть и возникнет ситуация, когда цена далеко уйдет в какую-то сторону и одна сделка с убытком завистнет. При этом все сделки хода в сторону движения цены, само-собой, будут давать прибыль, но баланс будет медленно сокращаться. Нам нужен будет разворот рынка, но разворот хотя бы такой, чтобы убыток по открытой позиции сократился так, чтобы стать меньше или равным прибыли только не за одну, а за целую серию прибыльных однонаправленных сделок.
Вот такой алгоритм. К сожалению, протестировать его никак не удается, т.к. довольно муторная вещь с алгоритмизацией здесь, т.к. нужно считать и хранить результаты всех прошлых трейдов по данному алгоритму. Не то, чтобы было сложно их в текстовый файл записывать, а потом считывать, сколько именно заставить себя сеть и написать всё это.
Когда данный алгоритм не сработает: в одном случае, когда рынок уйдет в какую-то сторону и не откатиться хоть сколько значимо оттуда. Такое редко, но бывает. Или придется долго ждать. Т.е. долгосрочная стратегия выйдет.
СЛ, ТП нет.
Размер лота: умеренный риск, мартина или усреднений нет.
Если стратегия будет интересна не одному мне и будут еще энтузиасты, то наберемся сил, чтобы сделать советник. Но вручную на медленных ТФ торговать, скорее всего, будет легко. Но всё же тоже надо иметь смелость и выдержку. Мартина нет, риски умеренные, но терпение понадобиться большое.
... это уже "ванькой-встанькой попахивает!.." 
На реал - и вперед ис песней. Наконец, за долгие годы, я нашел для себя то, что стоит того, чтобы ставить на реал.