Индекс страха

Afanasich · **Afanasich** » 29 апр 2021, 18:09

Ольга Васильева писал(а):Afanasich, а Вы не хотите создать тему в разделе, к примеру, Торговых Стратегий? Согласно правил статей, конечно же, в конкурсе.
И Ваша торговая стратегия, да еще и со сделками, заинтересует, думаю, не только новичков.

Хочу на днях на недельку слетать в Африку, приеду, подумаю. Боюсь, что просто на всё может летом не хватать времени.

Tit4 · **Tit4** » 29 апр 2021, 20:56

Afanasich писал(а):
Ольга Васильева писал(а):Afanasich, а Вы не хотите создать тему в разделе, к примеру, Торговых Стратегий? Согласно правил статей, конечно же, в конкурсе.
И Ваша торговая стратегия, да еще и со сделками, заинтересует, думаю, не только новичков.

Хочу на днях на недельку слетать в Африку, приеду, подумаю. Боюсь, что просто на всё может летом не хватать времени.

Оффтопный вопрос. Но куда сейчас с этой пандемией ездить отдыхать? Тем более Африка. Хм..

Afanasich · **Afanasich** » 01 май 2021, 14:19

Tit4 писал(а):
Afanasich писал(а):
Ольга Васильева писал(а):Afanasich, а Вы не хотите создать тему в разделе, к примеру, Торговых Стратегий? Согласно правил статей, конечно же, в конкурсе.
И Ваша торговая стратегия, да еще и со сделками, заинтересует, думаю, не только новичков.

Хочу на днях на недельку слетать в Африку, приеду, подумаю. Боюсь, что просто на всё может летом не хватать времени.

Оффтопный вопрос. Но куда сейчас с этой пандемией ездить отдыхать? Тем более Африка. Хм..

Хотел в Танзанию, но там куда хотел часто идут дожди сейчас, риск попасть на непогоду большой. Поеду на Красное море в Шарм эль Шейх, там территория закрыта от местных жителей, а вода уже 28 градусов. Тест сдаешь перед поездкой и после. Я осенью ездил, нормально.

Afanasich · **Afanasich** » 28 июн 2021, 09:13

Разработчики отображения отчётов и статистики от СМЕ наконец разработали общедоступные данные по различным биржевым индексам волатильности. Данные основаны на ожиданиях участников рынков через опционный рынок, подразумеваемый опционы как инструмент страховки. Можно посмотреть, что здесь и как это можно использовать в торговле. Заходим на сайт по ссылке. https://www.cmegroup.com/market-data/cm ... dexes.html
Конечно, большой сегмент инструментов.

Выдерем евро для примера. Видим два графика, пунктирный-это котировки евро, сплошная линия-это индекс ожидаемой волатильности (опционной). График индекса показывает дорожают или дешевеют опционы, используемые как средство страховки. Если по-простому, то чем выше график индекса, тем дороже страховка. Я обычно смотрю график индекса АТМ (на деньгах), но по умолчанию стоит CVOL, разница не большая, хотя при желании можно переключать.
Возьмём последний случай всплеска волатильности (подорожания опционов). Причина этому резкое падение цены.

Теперь на графике. Когда цена была внизу, то там опционы были очень дорогие, но кто-то их там, например, покупал, чтобы застраховать покупку или продажу фьючерса. А если страховка дорогая, то и потенциал хода цены должен быть существенным. Обычно цена возвращается в то место откуда началось движение, либо продалжает движение на такую же величину. Это логично, например, никто не будет ставить стоп лосс на 50 пунктов, чтобы заработать 30 пунктов. Фишка в том, что в таких случаях не надо искать сделки близко от места всплеска волатильности. Это не мои наблюдения. Есть такой трейдер Нургалиев, я у него это подсмотрел.

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 29 июн 2021, 05:12

Трейдер Нургалиев? А чем он известен? Не слышала это имя. Не расскажете? Как он обьясняет свой метод торговли? :-):

Спасибо за ценный материал. Поучительно.
В новости когда торговала золотом, то именно вот и делала так, что знала: цена вернется к началу старта снова и быстро. Ордера ставила с переворотом.

eduard9898 · **eduard9898** » 29 июн 2021, 15:59

на счет красного моря -- в тени +47 до 54 днем -- сегодня вернулся - сидели в бассейне в гостинице весь день ночью прикольно есть где повеселиться но я то был на другой стороне моря .

Afanasich · **Afanasich** » 29 июн 2021, 16:04

Ольга Васильева писал(а):Трейдер Нургалиев? А чем он известен? Не слышала это имя. Не расскажете? Как он обьясняет свой метод торговли?
Спасибо за ценный материал. Поучительно.
В новости когда торговала золотом, то именно вот и делала так, что знала: цена вернется к началу старта снова и быстро. Ордера ставила с переворотом.

. Нургалиев- мой однодумец, но в торговле понимает больше меня. Правда со своими тараканами, но то такое, кто из нас без них.

Afanasich · **Afanasich** » 29 июн 2021, 16:14

eduard9898 писал(а):на счет красного моря -- в тени +47 до 54 днем -- сегодня вернулся - сидели в бассейне в гостинице весь день ночью прикольно есть где повеселиться но я то был на другой стороне моря .

Да, жарковато, мне нравится конец сентября. А вообще в Красное море влюбляешься. Одно из самых больших его достоинств-чистая вода. Туда не впадает не одна река и не сбрасывают отходы. В тех краях очистить стоки обходится значительно дешевле опреснения. А индикатором чистоты является уникальный подводный мир.

Ольга Васильева · **Ольга Васильева** » 29 июн 2021, 16:26

Коллеги. Только по теме пишем.
Есть раздел "Беседка" для разговоров на разные темы и просто так.

Afanasich · **Afanasich** » 27 дек 2021, 09:41

Несколько месяцев назад появились более обширные данные по волатильности опционного рынка, обусловленной ожиданиями большинства его участников. По ссылке можно зайти на страницу https://www.cmegroup.com/market-data/cm ... dexes.html Появилось много новых инструментов. Не вдаваясь в подробности, посмотрим, что тут к чему. Можно выбрать любую группу инструментов, у меня по умолчанию все. Можно выбрать интересующий период, у меня 6 месяцев.

Выберем, например, евро. Нажимаем на окно графика, и получаем такую картинку. Пунктирный график-это котировки фьючерса, справа шкала. Сплошная линия-это изменение волатильности (стоимости опционов), шкала волатильности не говорит малознакомым с опционами не о чём, на каждом инструменте она индивидуальна. По умолчанию стоит график, отражающий дороговизну опционов в стакане, можно выбрать на деньгах (АТМ), но смысла особого нет.

Как можно использовать такие данные? В конце ноября волатильность (стоимость опционов) резко выросла, когда цена была на минимумах. На падении рынка возрастаем страх, и стоимость страховки, коими являются опционы, на базовом активе возрастает. В такое время заходить в рынок опасно, если у вас только общие представления об опционном анализе. На данный момент вола падает, это связано с тем, что в праздники вообще торговля не активна в плане ликвидности, да и опасности того, что рынок полетит вниз уже не та. Тем не менее стоимость страховки, пока, на полугодичных максимумах. Даже при нормальный условиях торговли надо ждать пока волатильность не вернётся в среднее значение.

Индекс страха