ТС Секрет корреляции от Джейсона Филдера

Торговые стратегии Форекс, полезные советы для создающих свою торговую систему.
Бонус за сообщение 0.5$
Ответственный модератор - Haos

ТС Секрет корреляции от Джейсона Филдера

Сообщение Haos » 04 апр 2021, 10:31

Об авторе:
Поскольку вы, возможно, не знаете, кто я, я подумал, что будет уместно представиться.
Меня зовут Джейсон Филдер, и я профессиональный валютный трейдер. То, что вы не слышали обо мне, не удивительно. Я никогда не чувствовал себя комфортно в центре внимания и намеренно оставался в "андеграунде".

Я не пишу книг…
Я не пытаюсь попасть на CNBC, и…
Я не езжу из города в город, устраивая “шоу собак и пони”, чтобы продать "зал, полный людей", всякий кусок дерьма, "мигающий свет в конце тунелля", программное обеспечение из “черного ящика”.
Я трейдер, системный разработчик, муж и серфер-любитель (не обязательно в таком порядке, как любит напоминать мне моя жена).

Трейдинг - это то, что я люблю, и трейдинг - это то, чем я занимаюсь как профессия.
Мне также нравится обучать и помогать другим активным трейдерам получить торговое преимущество. Я знаю по личному опыту, что большинство торговых систем и советов - это 100% дерьмо, и моя миссия предоставить что-то, что действительно работает для независимых трейдеров, таких же, как я.
Вот почему вы читаете этот отчет...Мне действительно нравится делиться тем, что я знаю, с трейдерами, которые похожи на меня.

Описание торговой системы
"Откройте для себя малоизвестный секрет, который крутые институциональные трейдеры постоянно используют для получения прибыли от фундаментальной связи различных валютных пар…” (Джейсон Филдер).

Существуют буквально десятки коррелированных валютных пар, но ниже приведен неполный список некоторых из наиболее значимых пар и фундаментальных факторов, которые их поддерживают:

Например, EUR/USD и GBP/USD положительно коррелируют, поскольку базовые валюты (т. е. первые перечисленные валюты) этих пар – EUR и GBP – представляют государства-члены Европейского союза, поэтому они очень, очень похожи как с точки зрения денежно-кредитной политики, так и с географической точки зрения.
Другими словами, когда ЕС делает сдвиг в денежно-кредитной политике или когда изменения в европейской экономике влияют на евро и фунт стерлингов одинаково, потому что они обе являются европейскими валютами.

(Интересно, а как это будет в настоящее время, когда Англия всё больше дистанцируется от Евросоюза? ) Прим. переводчика)

Также и CAD, NZD и AUD все коррелируют, потому что все три страны (Канада, Новая Зеландия и Австралия) сильно зависят от экспорта сырьевых товаров, а это означает, что все их валюты имеют прочные связи с сырьевыми рынками.

Точно так же, как вам не нужно полностью понимать работу двигателя внутреннего сгорания, чтобы управлять автомобилем, вам также не нужно полностью понимать детальные основы, лежащие в основе различных корреляций валютных пар, чтобы получить от них прибыль!

На самом деле, все, что вам действительно нужно знать, это: сильные фундаментальные факторы стоят за коррелированными валютными парами. Это дает вам последовательную, предсказуемую модель для торговли.
Другими словами, точно так же, как мы можем рассчитывать на то, что повышение температуры останется коррелированным с увеличением продаж мороженого (потому что это подкреплено ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ ОСНОВАМИ повседневной жизни), вы также можете рассчитывать на то, что EUR/USD и GBP/USD останутся коррелированными, потому что они тоже поддерживаются… фундаментальными рыночными основами.

Далее самый важный момент во всем этом разделе, так что не пропустите его…
Когда коррелированные пары выпадают из корреляции, создается небольшой момент возможности, потому что теперь мы ЗНАЕМ, что будет движение (то есть волатильность), когда пары вернутся в паритет. А там, где есть ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, есть и потенциал для получения прибыли.
Вот в чем дело: трейдеру невозможно получить прибыль без движения на рынках, поэтомун ам НУЖНА волатильность, иначе мы не заработаем денег. Но одной волатильности недостаточно. Чтобы торговать с максимальной уверенностью и точностью, нам нужна ПРЕДСКАЗУЕМАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ...и это именно то, что
дает нам корреляционная торговля.

Как корреляционные трейдеры, мы знаем, что когда коррелированные пары выпадают из корреляции, они возвращаются. И именно тогда, когда все возвращается к “норме”, мы можем получить прибыль.

К несчастью, корреляционная торговля имеет один серьезный недостаток! В то время как корреляции скажут вам, что движение вот-вот произойдет, корреляция сама по себе не скажет вам, какая пара куда движется или в каком направлении она будет двигаться. Другими словами, вы знаете, что вам нужно поставить на сделку, но вы не знаете, какую пару торговать или нужно ли покупать или продавать.

Касаемо EURUSD и GBPUSD мы знаем, что GBPUSD более волатильна, поэтому когда эта пара "отстает на один бар" или имеет разрыв более 20 пнт. с EURUSD это может служить поводом для сделки.
Филдер так описывает это:
Иными словами, хотя эти коррелированные пары будет двигаться в том же направлении, пара GBP/USD должна иметь более низкие низины и более высокие вершины, чем EURUSD . Поэтому, когда мы видим, что диапазон валютной пары GBP/USD отстает диапазон пары EUR/USD на один бар (см. скриншот ниже), у нас есть потенциал торгового сетапа.
Как только “отставание диапазона” составляет 20 пунктов или больше, мы начинаем торговлю с ожиданием, что
GBP/USD восполнит “разрыв” и обгонит диапазон EUR/USD в течение нескольких баров.
Помните, мы знаем, что это чрезвычайно высокая вероятность сделки, потому что “Фундаментальный Закон” диктует, что пары ДОЛЖНЫ оставаться в корреляции, поэтому мы знаем, что они в конечном итоге “откатятся назад”.
Как я уже сказал, это простая стратегия, но поскольку она опирается на фундаментальные рыночные факторы, это
одна из самых точных (и прибыльных) внутридневных стратегий, которыми я когда-либо торговал.


01-Корреляция Дж. Филдер.png

Сейчас диапазон GBP/USD отстает от EUR/USD на 8 пунктов. Этого достаточно, чтобы заметить отставание, но еще недостаточно, чтобы принять сделку. Помните, что мне нравится видеть по крайней мере 20-пипсовую задержку, прежде чем я возьму сделку, поэтому я буду наблюдать за ней в течение другого бара и посмотрю, что произойдет…

Когда закрывается второй бар, диапазон отставания теперь составляет 15 пунктов. Этого все еще недостаточно для
меня, чтобы принять сделку, но тот факт, что отставание диапазона все еще не исправилось (и, фактически, только становится больше), очень взволновал меня.
Я подожду и понаблюдаю за ним еще один бар и посмотрю, достаточно ли расширится “отставание диапазона” или “трещина”, чтобы я мог принять сделку…

02-Корреляция Дж. Филдер.png

Третий бар закрылся, и “отставание диапазона” теперь расширилось до 24 пунктов. Это больше, чем минимум в 20 пунктов, который мне нужен, поэтому я собираюсь взять эту сделку и купить GBP/USD.
Короче говоря, автор ожидает, что кабель догонит евро и разрыв в 24 пнт. в их диапазонах будет ликвидирован.
Теперь, когда мы в этой сделке, давайте понаблюдаем за ней и посмотрим, что будет дальше…

Как видите, уже на следующем баре пара GBP/USD преодолела “запаздывание диапазона” и вернулась в “нормальное” состояние, как мы и ожидали. Затем мы выходим из сделки в конце бара и кладем в карман 24 пункта.
Итак, вот она...стратегия “Следуй за лидером”!

03-Корреляция Дж. Филдер.png

Чтобы резюмировать, все, что вам нужно сделать, это:

1) Наблюдайте за этими 2 парами одновременно.

2) Отслеживать движение обеих пар при закрытии каждого бара.

3) Как только вы увидите, что одна из пар начинает отходить, обратите на это внимание, потому что теперь вы смотрите на потенциальный разрыв в 20 пнт.

4) Рассчитайте разрыв между диапазонами хода пар, и когда он превысит 20 пунктов, вы готовы нажать на
курок, и вы знаете, какой будет ваша цель, так как она всегда будет примерно равна величине этого разрыва!

Я уверен, что одна только эта стратегия сделает вас более уверенным, точным и прибыльным трейдером, так как эти сделки являются сверхвысоковероятными сделками, и я ЛЮБЛЮ, когда они случаются...

Короче говоря, эта торговая стратегия - базис, суть использования корреляции. Ни о СЛ, ни о рисках и т.п. автор ничего не говорит.

Обращает на себя внимание один очень важный момент: в отличие от множества подобных систем по корреляции между активами рынка, в данной ТС осуществляется одна сделка по активу, который "запаздывает", а не две, как обычно, когда по EURUSD открылась бы продажа, т.е. встречная сделка для покупки по GBPUSD, чтобы "минимизировать убыток" при возможном дальнейшем росте разрыва, т.е. росте EURUSD. Именно это, возможно, самое интересное изменение в подходе.

Источник используемого материала
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21631
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,313.00 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3039 раз.
Поблагодарили: 7706 раз.

ТС Секрет корреляции от Джейсона Филдера

Сообщение Haos » 04 апр 2021, 11:16

Понятное дело, что автор далее ссылается на свой сайт, где предлагает покупать "более серьезные разработки" и прочая "лапша". Собственно, ссылку давать на его сайт не считаю нужным, т.к. это будет рекламой данного трейдера.
Сам же подход интересен.
Что бы я отметил:

1. Никаких, ни дай бог, усреднений и прочих "доливок" в открытую позицию, когда цена идет против неё;

2. Обязательное наличие СЛ, который должен быть выставлен в соответствии с азами теханализа, но, в данном случае, видимо, речь идет о его сопоставимом размере с ТП;

3. Использование данных об уровня поддержки для подтверждения сигнала, а также направления тренда и т.п. Т.е. обычный дополнительный теханализ обязателен. С потолка входить в позицию "по корреляции" нелепо.

4. Никаких двойных позиций, т.е. если покупается одна пара коррелируемых активов, то по второй "хеджирующая" сделка не открывается. Торговля только по паре, которая запаздывает!

При этом, пример автором выбран, конечно, "хитрый", т.к. именно кабель более волатилен чем EURUSD! Интересно будет наблюдать, а может ли ликвидировать разрыв именно EURUSD? Это вопрос "ведущего актива". В общем, для американских трейдеров, это неподъемный вопрос, а для наших - запросто, так как все привыкли сами разбираться на практике во всем. :-):
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21631
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,313.00 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3039 раз.
Поблагодарили: 7706 раз.

ТС Секрет корреляции от Джейсона Филдера

Сообщение Haos » 04 апр 2021, 21:29

Есть еще один момент, на который нужно обратить внимание. Автор ТС не сообщает об этом, но для опытных трейдеров это очевидно. Речь идет о том, что данная ТС подразумевает отслеживание ситуации с "щелью" между ходами коррелируемых валютных пар с какого-то момента внутри дня. С начала нового часа на часовом ТФ. Логично предположить, что это происходит в самые насыщенные торговые сессии: европейскую и американскую. При этом, как ни странно именно новости являются движителем таких вот расхождений. Всегда остается вопрос: на сколько будет расхождение?

Также не понятно, с какого это перепугу ставится в соответствие такое расхождение по количеству пунктов? Поскольку волатильность активов разная, то кол-во пунктов такое же разное. Поэтому, по-моему, считать по пунктам расхождение бессмысленно и убыточно, хотя, возможно, автор предложил некоторое значение основанное на длительном тестировании, но что-то я сомневаюсь, что это 20 пнт. Вот 40 пнт. может быть, ну или 30-40 пнт. В общем, это "пальцем в небо". Надо очень много провести тестов, чтобы понять что к чему. А если не по пунктам, то опять возвращаемся к вопросам, которые много раз уже ставились на форуме, в ряде статей на эту тему, например: ТС PairsTrade.

В общем, торговая система интересная, но требует своего длительного тестирования и изучения скорее. Эффект совместного движения пар в течение торгового дня мы все видели неоднократно и всегда думали, что вот жаль, что сразу по всем парам не вошли в рынок. Но как поймать эту рыбу за хвост... скользкую такую! :-):
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21631
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,313.00 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3039 раз.
Поблагодарили: 7706 раз.

ТС Секрет корреляции от Джейсона Филдера

Сообщение Haos » 05 апр 2021, 18:15

Что мне еще подумалось? Если торговать интрадей, то думаю, что надо начинать анализ на расхождение пар коррелируемых в первый час европейской сессии. Логично? Логично! От этого часа начинается вхождение в рынок основных игроков. По крайней мере какая-то определенность.
Однако, времени следить интрадей нет совершенно. Поэтому есть мысль посмотреть, а будет ли работать подобный подход на дневных графиках? А тогда в какой день начинать? - В понедельник! В день начала новой недели.
Но на дневках какой уровень расхождения искать? Надо тестировать на истории. Но попробовать можно.
Т.е. подход такой. С Пн начать смотреть как пошли бары и если есть запаздывание одной из пар больше некоторого значения в пунктах, то входить вдогонку по второй паре. Это не сложно. Можно проверить. :du_ma_et:
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21631
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,313.00 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3039 раз.
Поблагодарили: 7706 раз.

ТС Секрет корреляции от Джейсона Филдера

Сообщение eduard9898 » 15 июн 2021, 06:20

Screenshot_8.png
насчет корреляции в течении дня --- надо как мин смотреть несколько пар и дожидаться общего движения

все остальное вода .
Последний раз редактировалось eduard9898 15 июн 2021, 06:27, всего редактировалось 2 раз(а).
eduard9898
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 15 июн 2021, 05:07
Средств на руках: 23.10 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

ТС Секрет корреляции от Джейсона Филдера

Сообщение eduard9898 » 15 июн 2021, 06:31

!!!-MT4 XMA v5.ex4
(77.98 KB) Скачиваний: 1
индикатор который пишет куда движение -- !!!-MT4 XMA v5
eduard9898
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 15 июн 2021, 05:07
Средств на руках: 23.10 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

ТС Секрет корреляции от Джейсона Филдера

Сообщение Haos » 15 июн 2021, 07:54

Поясните, что за индикатор и какое он отношение имеет к данной торговой системе? Это улучшение или что? Если отдельный индикатор, то у нас есть специальный раздел, где можно выложить их с подробным описанием. Также прочитайте правила раздела и форума. Повторять каждому новоприбывшему их модераторы не обязаны.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 21631
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 1,313.00 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3039 раз.
Поблагодарили: 7706 раз.

ТС Секрет корреляции от Джейсона Филдера

Сообщение eduard9898 » 15 июн 2021, 10:43

к корреляции индикатор не имеет отношения ------ но когда пишет на 9 парах у которых прямая корреляция одно и тоже то это помогает не ошибаться в направлении рынка.
eduard9898
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 15 июн 2021, 05:07
Средств на руках: 23.10 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 11 раз.

ТС Секрет корреляции от Джейсона Филдера

Сообщение sergo197 » 17 июн 2021, 21:17

Haos писал(а): С Пн начать смотреть как пошли бары и если есть запаздывание одной из пар больше некоторого значения в пунктах, то входить вдогонку по второй паре. Это не сложно. Можно проверить.

Как-то пробовал такое... не сработало. Потом еще раз пробовал, снова не сработало. Как сказал один знакомый наставник - корреляция, это такая штука, которой нужно уметь пользоваться и нужно уметь ее выявлять. То ли у меня не было первого, то ли я не научился определять второго, но корреляцию я так и не смог "прикрутить" к торговле.
Аватар пользователя
sergo197
 
Сообщений: 3116
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 06:51
Средств на руках: 310.75 Доллар
Награды: 3
Ветеран II (1) Высокая активность. Бронза (1) Золотое перо (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 530 раз.
Поблагодарили: 730 раз.

ТС Секрет корреляции от Джейсона Филдера

Сообщение eduard9898 » 17 июн 2021, 22:27

смотря как вы хотите ее применять когда как пример 9 пар с прямой корреляцией двигаются в одном направлении (просто надо ждать)то заходим в этом же направлении ( если получится сниму видео и вставлю тут ) я торгую на 5 мин. это нормально ??? чтобы тут выставлять или надо что то другое
eduard9898
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 15 июн 2021, 05:07
Средств на руках: 23.10 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 76 раз.
Поблагодарили: 11 раз.


Вернуться в Торговые системы

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: Ольга Васильева и гости: 178

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения