Обсуждение общих тем крипто-рынка

Аналитика и торговля крипто-валютами, новости мира крипто-валют, крипто-биржи и все, что связано с перспективным направлением цифровых валют.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор: Ольга Васильева

Обсуждение общих тем крипто-рынка

Сообщение Afanasich » 14 янв 2021, 02:16

Krot54 писал(а):
Kongo писал(а):Биткоин покатился вниз, пока сложно говорить о новом обвале но вероятно все идет к этому. Если монета выстоит и пойдет в верх, то это означает, что крупные держатели монет не смогли привлечь достаточно инвесторов и сами действуют на повышение.

Морганы уже заговорили о упадке поступлений от институциональных инвесторов, моле \если новых денег не будет то все будет плохо. Правда я не слшал, кто из институциональщиков загонял деньги в крипту в этом году. Может кто подскажет?

Крупные институционные организации там мало что решают. У них всего 7% лонгов и 0.3% шортов по последним отчётам СОТ. По большей части там работают спекулянты-среднесрочники, как я их называю, это в основном частные фонды и держатели инвестиционных портфелей. На первый взгляд кажется странным, что эти ребята весь большой рост преимущественно продавали, скорее всего хеджировались опционами.
Opera Снимок_2021-01-14_035421_www.tradingster.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
Лучший аналитик месяца
 
Сообщений: 1183
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 192.90 Доллар
Награды: 3
Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 1023 раз.

Обсуждение общих тем крипто-рынка

Сообщение Afanasich » 14 янв 2021, 03:34

На мой взгляд что с биткойном. Фьючерс, отчёты СОТ. История маленькая, менее трёх лет как он стал подотчётным. Меня интересует поведение дилеров, так как они являются одной из составной частей функционирования биржи. Диапазон изменения их чистых позиций стал широким только в прошедшем году. Посмотрим по очереди: в диапазоне 1 с 5.05 чистые позиции дилеров вошли в зону рекордных продаж, и пока они там находились до 25.08 рассматривать покупки било опасным занятием, скорее надо было искать продажи; затем, на участке 2, за три недели передают свои продажи в слабые руки; потом, на участке 3, их участие на рынке не требовалось, другие участники занимались там мышиной вознёй, передавая контракты из одних рук в другие и обратно до 20.10; на участке 4 первые две недели на рынке был большой спрос на покупки, поэтому, чтобы обеспечить ликвидность, дилеры начали активно продавать, это было хорошее время покупать, особенно после 1-й недели, а вот после 2-й недели, когда зашли опять в рекордные продажи, покупать уже было опасно; на участке 5 дилеры уже действовали по ситуации, но я бы там уже не рисковал покупать. Сейчас позиции не критические, есть запас хода в обе стороны.
Opera Снимок_2021-01-13_192955_www.cmegroup.com.png

Опять к таблице по последним отчётам. Основные участники рынка являются левереджи. Они набирали продажи от самых низов и удерживают их до сих пор. Не привычно видеть эту группу крупных спекулянтов в роли аусайдеров. Если не слились, то, скорее всего хеджировались опционами. На момент последних отчётов 5-го числа мелкие спекулянты и толпа активно покупали, а левереджи им продавали. Я бы в такой ситуации от покупок воздержался.
Opera Снимок_2021-01-14_032900_www.tradingster.com.png

На графике это выглядит так. Тут надо отметить, что дилеры больше продавали от 12000, думаю, что туда вернуться и должны. Это может быть долгий процесс. Позже изложу мысли по настроениям участников рынка на биткойне.
#BitcoinDaily.png
Аватар пользователя
Afanasich
Лучший аналитик месяца
 
Сообщений: 1183
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 192.90 Доллар
Награды: 3
Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 1023 раз.

Обсуждение общих тем крипто-рынка

Сообщение Kongo » 14 янв 2021, 11:33

Как игра на фьючерсам может отразиться на рынок реального битоина и на криптобиржи? Вы немного перепутали рынки, да и биткоин это не золото, то есть вовсе не товар, его невозможно оценивать котировками фьючерсов.
Аватар пользователя
Kongo
 
Сообщений: 2944
Зарегистрирован: 23 фев 2015, 08:02
Средств на руках: 270.45 Доллар
Награды: 2
Ветеран II (1) Снайпер-аналитик (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 143 раз.
Поблагодарили: 208 раз.

Обсуждение общих тем крипто-рынка

Сообщение Tit4 » 14 янв 2021, 11:37

Kongo писал(а):Как игра на фьючерсам может отразиться на рынок реального битоина и на криптобиржи? Вы немного перепутали рынки, да и биткоин это не золото, то есть вовсе не товар, его невозможно оценивать котировками фьючерсов.

Думаю, что можно. Фа4ктически это цифровой аналог золота, только с куда более крутой поддержкой нефизическим способом.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 13108
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,198.40 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 4980 раз.
Поблагодарили: 4279 раз.

Обсуждение общих тем крипто-рынка

Сообщение Afanasich » 14 янв 2021, 11:57

Kongo писал(а):Как игра на фьючерсам может отразиться на рынок реального битоина и на криптобиржи? Вы немного перепутали рынки, да и биткоин это не золото, то есть вовсе не товар, его невозможно оценивать котировками фьючерсов.

Да точно так же как , как фьючерс срочного рынка на валюту к спотовой цене на валюту. А что , есть альтернатива анализа? Или слушать разговоры о цене в 140000 тысяч? Мне понятны к чему эти разговоры. анализировать технически? Ну можно, вот только по верху нет ориентиров.
Посмотрим чем страхуют себя участники рынка на опционах. Видно, что на текущем контракте с экспирацией опционов 29-го января самый большой открытый интерес. На февральском, до 26-го февраля в два раза меньше. ну и на мартовском, срок которого истекает 26-го марта, приличный интерес.
Opera Снимок_2021-01-14_122439_www.cmegroup.com.png

Теперь глянем, как распределены контракты по страйкам. Гистограмма даёт ответ на вопрос, почему крупные спекулянты ещё в рынке по продажам от самых низов. Синие столбики левее ценника-это коллы в деньгах, и эти опционы начинаются от 14000. Это значит, что продажу фьючерса хеджировали покупкой коллов, прибыль по которым компенсируется убытком по фьючерсу. Чем ближе к цене, тем таких коллов в деньгах больше, самый большой на 35-м страйке. Потенциальные возможности на сегодня есть сходить за три месяца как к отметке 60000, так и в район 8000, но спекулянтов вполне бы устроила цена 14000, чтобы разрулить ситуацию.
Opera Снимок_2021-01-14_123555_www.cmegroup.com.png

Теперь посмотрим более приземлённо. Текущий месячный контракт. Точки на столбиках означает место, где был интерес в предыдущий день. Вчера значительно вырос интерес к коллам на 35-м страйке. Контракты в деньгах очень дорогие, уровень безубыточности по ним будет на уровне 39565, можно нанести там жирную линию, реакция будет однозначно. Наливают и 40-й страйк, уровень 42895. ну и всё на этот месяц по верхам. По подсчётам биржи цена, устраивающая большинство участников рынка, на сегодня в районе 24000.
Opera Снимок_2021-01-14_125935_www.cmegroup.com.png
Аватар пользователя
Afanasich
Лучший аналитик месяца
 
Сообщений: 1183
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 192.90 Доллар
Награды: 3
Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 1023 раз.

Обсуждение общих тем крипто-рынка

Сообщение Afanasich » 14 янв 2021, 12:01

На февральском ситуация схожая, тут баланс определён на 25-м страйке.
Opera Снимок_2021-01-14_131515_www.cmegroup.com.png

На мартовском больше всего всего коллов в деньгах, аж 83.3%, уже исчез интерес к 60-му страйку, ну и баланс месяца на 16000, край рынка-это 8000.
Opera Снимок_2021-01-14_132232_www.cmegroup.com.png

Нанесу уровни на график.
#BitcoinDaily.png
Последний раз редактировалось Afanasich 14 янв 2021, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Afanasich
Лучший аналитик месяца
 
Сообщений: 1183
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 192.90 Доллар
Награды: 3
Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 1023 раз.

Обсуждение общих тем крипто-рынка

Сообщение Krot54 » 14 янв 2021, 13:31

Tit4 писал(а):Думаю, что можно. Фа4ктически это цифровой аналог золота, только с куда более крутой поддержкой нефизическим способом.

Котировки криптовалют регулируются не на нью йоркской бирже, а на крипто биржах в сети, цена на золото зависит от котировок фьючерсов на золото. Вот вам и разница. Фьючерсов на золото напечатали в десятки раз больше, чем есть физического золота.
Аватар пользователя
Krot54
 
Сообщений: 813
Зарегистрирован: 11 июн 2017, 07:57
Средств на руках: 70.70 Доллар
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 51 раз.

Обсуждение общих тем крипто-рынка

Сообщение Afanasich » 14 янв 2021, 14:52

Krot54 писал(а):
Tit4 писал(а):Думаю, что можно. Фа4ктически это цифровой аналог золота, только с куда более крутой поддержкой нефизическим способом.

Котировки криптовалют регулируются не на нью йоркской бирже, а на крипто биржах в сети, цена на золото зависит от котировок фьючерсов на золото. Вот вам и разница. Фьючерсов на золото напечатали в десятки раз больше, чем есть физического золота.


А с чего вы взяли, что Нью-Йоркская биржа вообще что то регулирует на глобальном рынке? Вот Чикагская товарная биржа со своей платформой Глобакс-это да, она влияет на котировки срочного рынка. Обратите внимание, что цены срочного рынка и спота коррелируют, в некоторых случаях с поправкой на процентные ставки банков (на валютах). Что бывает бумажные или поставочные нефть или золото это понятно. Ну и что. Валюту "левую" в рынок никто не вливает, и на спотовом рынке её разов в 20 больше чем на фьючерсном, но от этого они не начинают показывать разные котировки. Да и вообще, какая разница что на что больше влияет, главное, что цены координируются, и не в ручную. Просто на производной от спотового рынка, рынке срочном больше информации для анализа, а от производной срочного рынка, рынке опционов, ещё больше информации. Это надо использовать, оно работает если правильно интерпретировать информацию, я на это не претендую, просто выкладываю своё видение.
Аватар пользователя
Afanasich
Лучший аналитик месяца
 
Сообщений: 1183
Зарегистрирован: 18 дек 2018, 06:40
Средств на руках: 192.90 Доллар
Награды: 3
Высокая активность. Золото (1) Медаль за научный вклад (1) Жемчужина (1)
Группа: Элита
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 1023 раз.

Обсуждение общих тем крипто-рынка

Сообщение Tit4 » 14 янв 2021, 15:42

ДЕло не в биржах, по сути она посредники и лишь отчасти и кратковремнно способны изменить ход и движение. Но контроль не за конкретной биржей или даже конгломератом бирж. Дело за китами и крупными структурами которые и дергают за ниточки.
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 13108
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,198.40 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 4980 раз.
Поблагодарили: 4279 раз.

Обсуждение общих тем крипто-рынка

Сообщение Tit4 » 14 янв 2021, 20:18

Ну что же. Биток снова поднялся выше 40 куе. На бирже Coinbase зафиксировали в моменте даже 40100 за 1 биткоин. Делаем ставки - насколько поднимется еще. Многие говрят о стоимости в 60куе в ближайшие пару недель, после чего возможен обвал. С другой стороны, если монета настолько поднимется, то сомневаюсь в серьезном обвале. Как то нелогично получится. У кого какое мнение?
Аватар пользователя
Tit4
Главный модератор
 
Сообщений: 13108
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 17:39
Средств на руках: 2,198.40 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 4980 раз.
Поблагодарили: 4279 раз.


Вернуться в Торговля крипто-валютами

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения