Коэффициент Кальмара. Применение на финансовых рынках

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Коэффициент Кальмара. Применение на финансовых рынках

Сообщение Ольга Васильева » 09 янв 2021, 13:20

В теме хочу поговорить о том, как при помощи коэффициента Кальмара оценить прибыльность торговой стратегии.

А что такое "коэффициент Кальмара"? Где можно посмотреть? Расчитать? Если ли минусы при его применении? Или же только одни преимущества имеются для трейдера/спекулянта?

Коэффициента Кальмара, то есть величина с названием (в расшифровке) "Калифорнийский Коэффициент Управления счетом", дает возможность трейдеру узнать что не так с его торговлей. Какие есть недоработки и упущения. Почему нет прибыли или она мала и так далее.
Так скажем, использовать начали его в Америке, конкретно, в штате Калифорния. Поэтому и назван так: California Managed Account Ratio.
Калифорнийский коэффициент управления счетом высчитывается по формуле:
Коэффициента Кальмара = Прибыль (в процентах) : Размер максимальной просадки (за весь период торговли).
Если коротко, то можно записать так: CR = CAGR/MaxDradown

коэф.png


Большинству трейдерам известно, то оценивание производительности торговых стратегий, в плане профитности, является довольно-таки сложным занятием.
Собственно, из практики, видим, как большая доля трейдеров или же инвесторов смотрят лишь на те характеристики, что показывает прибыль (профит). Но не смотрят на просадку, ее величину, время, проведенное в просадке. А что есть время? Если в просадке, то время потеряно для взятия прибыли.

Что есть просадка?
Просадка - потерянная сумма денег на депозите, то есть на торговом счете.
Если просадка текущая, то значит просто не закрыты ордера с минусами. Если же просадка зафиксирована трейдером, то это уже выходит полученный убыток.

На примере выглядит так:
Сумма депозита = 10 000$.
Открыты ордера. Сумма депозита уже 8 000$.
Просадка = 20% от баланса торгового депозита.

Коэффициент Кальмара, который высчитывается по формуле, приведенной выше, должен либо:
- быть равным 3 (КК=3);
- либо выше 3 (КК >3).
Чем выше значение коэффициента Кальмара, то есть выше 3-х, то лучше для спекулянта. И это означает, что система дл я торговли подходит и она будет приносить прибыль, то есть показывать эффективность использования.
Кстати, это применяется еще и при проведении анализа ПАММ-счетов.
Но так ли все просто? И есть ни минусы при использовании коэффициента Кальмара?
Да. Они имеются, к сожалению.

Преимущества использования коэффициента Кальмара:

- чем больше временной период торговли берется, тем лучше ( к примеру, 36 месяцев торговли);

- ежемесячно если делать расчет Коэффициента Кальмара, то можно вовремя заметить что идет не так и изменить (дополнить) что-либо в торговле;

- простой расчет позволяет его делать даже новичкам.

Недостатки:

- единственный показатель риска берется в виде размера максимальной просадки за весь период торговли в процентах.

Вывод:

1. Расчет лучше вести коэффициента Кальмара, взяв данные сос чета не менее 1 года, а лучше при торговле в течение 3-х лет.
2. Расчет простой.
3. Можно использовать и торгующим трейдерам, и инвесторам при выборе ПАММ-счета для вложений средств.
4. При отрицательном размере коэффициента Кальмара нужно сразу остановить торговлю.

Хотелось бы узнать мнение форумчан. Кто пользуется данным коэффициентом Кальмара? Может есть какие-либо практические дополнения к теме? :-):
Ольга Васильева
 
Сообщений: 15931
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 3,481.15 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 8293 раз.
Поблагодарили: 3746 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Коэффициент Кальмара. Применение на финансовых рынках

Сообщение nikolja » 11 янв 2021, 17:18

Ну как пользуюсь, для моего памма он рассчитывается автоматически и составляет 3.42.

Только я не понял насколько это хорошо? Если бывает и 10, то 3.42 это не сильно хорошо, а если максимум бывает от 3 до 4, то у меня вроде нормально.

11-01-2021 20-13-24.jpg


Нужно знать кто каких результатов достиг из лучших трейдеров, чтобы по отношению к ним можно было оценить свою торговлю..
Последний раз редактировалось nikolja 11 янв 2021, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
nikolja
 
Сообщений: 5639
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 11:41
Средств на руках: 109.60 Доллар
Награды: 5
Ветеран III (1) Высокая активность. Бронза (1) Друг новичкам (1) Медаль за эрудицию (1) Снайпер-аналитик (1)
Группа: Магистратура
Благодарил (а): 1705 раз.
Поблагодарили: 1309 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 270

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron