Итак, каковы же выводы по гридингу плотной сети?
1. Прежде всего депозит был сохранен.
Есть методы торговли, которые дают прибыльные результаты стабильно и сразу? При этом, чтобы случайным удачным совпадением это бы не было? Автору такие методы не известны. Так что сохранение депозита - это большое достижение в трейдинге.
Длительное время в процессе изучения плотной сети была плавающая прибыль в 4%. В результате ошибочного решения по закрытию убыточных позиций прибыль опустилась, фактически, до нуля. Таким образом был сделан вывод, что закрытие дальних убыточных позиций неверно при торговле сетью. Значит выводы темы Метод управления сетью "Рубить концы!" не столь очевиден и требует дальнейшего исследования, но до прояснения всех вопросов его применение должно быть остановлено.
Общий результат по прибыли составил 0,21%.
2. Был сделан вывод, что для плотной сети с шагом в 5 пнт. спред в 3 пнт. неприемлем. В этом легко убедиться, подсчитав недополученную прибыль при более малых спредах или полученный убыток в сумме от спреда всех сделок.
Было осуществлена 231 сделка.
При спреде в 3 пнт. потери на нём составили:
Убыток по спреду за всё время = 231 * 3 пнт. = 693 пнт.
Торговля велась лотом 0,1. Для EURGBP это примерно 0,13 у.е. за 1 пнт. (по 4 значной котировке).
Т.е. за все 693 пнт. общий убыток от спреда составил:
Общий убыток от спреда (у.е.) = 693 пнт. * 0,13 у.е. = 90,09 у.е.
Это в 90,09 / 20,59 [у.е.] = 4,38 раз больше чем итоговая прибыль и 0,9% от всего депозита. Это совершенно неприемлемо. Платить за 3 месяца около 1% от депозита брокеру только за возможность торговли это черезчур. При этом, это минимальная оценка маркапа, т.к. спред не фиксированный и расширялся время от времени и были сделки.
Поэтому или спред должен быть для торгуемого инструмента в 1 пнт. хотя бы или шаг сети должен быть больше. Автор считает, что при таких условиях шаг в 10 пнт. нужно выбирать для изучения гридинга с плотной сетью в качестве минимального.
3. Наличие плотного шага сети в качестве получения лучшего торгового результата не было доказано.
Одна из причин этого результата указана в п. 2. данной статьи. Другая причина в том, что сетью с малым шагом сети трудно управлять вручную. И главная причина в том, что резкие движения цены могут повлечь непредсказуемые колебания баланса разности открытых позиций (БРОП). Гридеру очень сложно будет держать его в установленных им рамках.
4. Подтвердлось первостепенное значение в управлении балансом разности открытых позиций.
Благодаря постоянному контролю за БРОП удалось избежать значительных просадок депозита, а максимальной просадкой было значение в 5,7%.
5. Для облегчения управления сетью требуется автоматизация процесса в плане создания торгового робота.
При этом, формальными критериями будут:
- значение баланса разности открытых позиций для поддержания;
- направление общей тендеции движения цены;
- некоторые приемы по закрытию позиций при операциями с БРОП.
Второй пункт (направление общей тендеции движения цены) требует пояснений. Возможно, всё-таки нужно включить самый простой метод анализа развития текущей тендеции по торгуемому активу. Таковыми могут быть:
- медленная скользящая средняя;
- Parabolic SAR;
и т.п.
Оба инструмента хорошо должны (и могут) держать длинную волну тренда, когда БРОБ должен быть смещен в сторону тренда. Фактически, БРОП всегда должен быть направлен в соответствие с индикаций данных инструментов, т.е. когда цена выше МАшки - в сторону покупок, когда цена ниже МАшки - в сторону продаж. SAR же очень неплохо держит именно длинные сильные тренды.
Это всё вопросы для будущих исследований. Много еще не раскрыто в гридинге и требует продолжения изучения. В любом случае, гридинг остается одним из самых привлекательных и потенциально прибыльных методов трейдинга.
