Рассмотрим два стереотипных решения, которые применяет большинство гридеров в подобной ситуации.
1. Увеличивается торговый лот сетки.
Сложности, возникающие при решении гридера увеличить торговый лот, очевидны — нагрузка на депозит резко возрастает. Кроме того, нужно учесть, что если уже существует в работе сетка, то в ней начнется перекос в размере торговых лотов, т. е. в одном месте сетки будут одни размеры лотов, поставленные ранее, а в другом другие, т. е. увеличенные. Сложно становится следить за перекосом позиций, т. е. за дисбалансом разности открытых позиций, т. к. это уже не дисбаланс позиций, открытых одинаковом лотом, а именно дисбаланс суммарных объемов позиций. Может быть так, что две позиции в одну сторону по торговому объему будут превосходить десять позиций, открытых в другую сторону другим лотом, более меньшим, соответственно.
Сложно становится определить какой объем нужно закрыть и где именно для выравнивания дисбаланса открытых торговых объемов в сети. Всё это говорит о том, что работа с такой сеткой постепенно превращается в очень сложное занятие, если еще и к тому же, шаг сетки маленький, то это еще больше усугубляет ситуацию по администрированию сети.
2. Открывается сеть по другому торговому инструменту.
Здесь возникает проблема технического характера, заключающаяся в том, что Метатрейдер не имеет фильтров отображения ни для открытых позиций ни для установленных ордеров. Поэтому все открытые позиции и установленные ордера выдаются терминалом скопом, в куче, так сказать, да еще и вперемежку если не начать сортировать их по времени установке или другим свойствам. Это всё крайне неудобно. Гридер не видит цельной картины для каждой сетки в отдельности: сколько ордеров установлено, сколько позиий открыто и т. д. Чем больше того и другого тем сложнее осуществлять администрирование сети.
Возникает вопрос: «В чем же решение данной проблемы? Как увеличить прибыль для уже открытой ранее сети без использование перечисленных выше способов?»
Автор предлагает следующее решение. Торговля ведется той же сеткой, никакие новые сетки не устанавливаются по другим торговым инструментам, но уменьшается шаг сетки. Т.е. в уже существующую сеть встраивается новая сеть или новые ордера между уже существующими.
Например, шаг сетки 100 пнт. Чтобы вставить в данную сеть новые ордера, уменьшив шаг сетки, и при этом сохранить структуру сетки "самого оптимального типа» (см. статью Самый оптимальный тип сетки?) Нужно добавлять между существующими ордерами два новых ордера (см. рис. ниже):
И такие вставки сделать по всей ширене сети. Теперь сеть станект с шагом 33 пнт. Да, это не очень удобно и получается что изначально нужно брать шаг сети нацело делящийся на 3. Тем не менее, пару пунктов расхождения никакого значения не имеют. Можно даже на глаз ставить, сохраняя приблизительные равные промежутки сети.
Для себя я назвал сею процедуру уплотнением сетки, что логично. Итак, оптимальные решением по увеличению прибыли от первоначальной сети является переход её к более мелкому шагу, уплотнение сети. Тогда все больше колебаний будет фиксироваться сетью и всё больше потенциальной прибыли в результате получится. При этом, нужно понимать, что нагрузка на депозит растет сильно, фактически, в три раза. Это нужно учитывать. Потому и было обращено внимание на то, что только при достаточно значительном росте депозита, минимум в три раза по сравнению с первоначальным можно переходить к такому уплотнению сети.
