Скажу сразу что этот анализ можно применять на Форекс. Для этого используются биржевые фьючерсы на валюты биржи CME.
Как видно из картинки на каждой цене свечи отображаются реальные объёмы покупок и продаж по рынку. В этом суть кластерных графиков.
Считается что по ним можно отследить крупного игрока. Крупные игроки как правило входят лимитными ордерами. Поэтому объёмы на покупку и продажу необходимо толковать противоположным образом. С этим было бы все понятно, если бы не одно «но». Мы не можем знать закрыл крупный игрок сделку или открыл. Это делает отслеживание крупного игрока мало перспективным. Даже такой график не дает полного представления о действиях крупного игрока, а что говорить о свечных графиках.
Как известно у сделки две стороны, если одна покупает, то другая продает. Казалось бы, на крупных уровнях может быть открыто много позиций. Но вся ирония в том, что существуют короткие сделки. Может получиться так что один трейдер закрывает продажи, другой покупки и по крупному уровню в основном идут закрытия.
Поэтому такие графики используются для нахождения паттернов, связанных с объёмами. Это самый продуктивный путь. Вы получаете больше информации. Главное вам доступен реальный объём и не просто объём на всю свечу, а объём для каждой цены. Это максимум доступной информации для технического анализа. Объём важная его часть. Больше шансов найти закономерности.
Кластерные графики можно настроить на разное отображение объёма. Это может быть общий объём по уровню, разность между покупками и продажами, рядом объем покупок и продаж.
Существуют несколько программ для кластерного анализа и даже индикатор для Метатрейдера 5. Все они платные. Но выбор может помочь подобрать инструмент по вашим деньгам. Обычно платформы предоставляют доступ и к историческим данным. Хотя есть возможность открыть демо счет в МТ5 у одно брокера, который предоставляет торговлю фьючерсами.
Следует отметить, что этот вид анализа не так прост и простые методы его использования не дадут результатов. В сети можно найти описание паттернов кластерного анализа, но лучше их определять самостоятельно.