В описанной там идее, однако, пары не образуют замкнутый квадрат, т.е. не входят в квадратичный арбитраж, что не является, по-видимому, недостатком, т.к. такой цели и не ставилось автором.
Тем не менее, данная тема заставила задуматься о возможности применения данного подхода к парам, образующих синтетические кроссы через формирования квадрата (т.е. четырех торговых пар). Идея данного подхода в том, что, так или иначе, формирование квадрата всегда влечет за собой ограниченный риск, т.е. за минусом спреда и свопа такой квадрат колеблется в определенном убытке не склонном увеличиваться неконтролируемо.
В качестве примера рассмотрим следующий квадрат:
1. EURGBP * GBPUSD (продаём обе пары) = EURAUD * AUDUSD (покупаем обе пары)
Рассмотрим таблицу корреляции для дневного ТФ (см. скрин ниже):
Посмотрим на корреляции активов, входящий в данный квадрат:
EURGBP и GBPUSD -> - 83,7
EURGBP и EURAUD -> + 87,8
EURGBP и AUDUSD -> - 86,7
GBPUSD и EURAUD -> - 65
GBPUSD и AUDUSD -> 86,3
EURAUD и AUDUSD -> - 91,7
Все коэффициенты корреляции большие по модулю. Это хорошо. Значит можно попробовать это использовать.
Рассмотрим следующий вариант торговли
1. Входить в сделку по одной из пар из левой части уравнения;
2.1 При выходе этой сделки в профит просто фиксировать профит;
2.2 При выходе этой сделки в убыток, открывать сделку по паре из правой части уравнения, которая может подавить этот убыток и вывести в прибыль, т.е. в сторону движения цены, противоположной сделки из левой части уравнения.
Пример (с целью конкретики)
Если продали EURGBP и она пошла в убыток, то открывать покупку EURAUD, т.к. коэффициент корреляции между ними 0,878.
3.1 Если пара выходит в профит, то фиксировать его.
3.2 Если пара выходит в убыток, то открывать или продажу GBPUSD или покупку AUDUSD. Здесь возникает вопрос: "Конкретно продавать GBPUSD или покупать AUDUSD?" Порассуждаем. Коэффициент корреляция между EURGBP и GBPUSD равен - 0,837, т.е. продажа GBPUSD смещает акцент на подавление профита или убытка по паре EURGBP, т.к. корреляция отрицательная, а направление сделки то же самое. Значит, по-логике, нужно открывать продажу GBPUSD когда EURGBP в минусе, а если в минусе EURAUD, то открывать покупку AUDUSD.
4.1 Если троица выходит в профит - фиксировать его.
4.2 Если троица не выходит в профит, то, остается только замкнуть квадрат, открыв сделку по оставшейся паре.
А вот открытие этой пары замкнет всё в квадрат и дальше остается надеяться, что он выйдет в прибыль.
Теоретически рассуждения, как-будто, верные, но что будет на практике? Спрашивается, а почему через квадрат работать? Потому, что в итоге, видимо, плавающий убыток будет ограничен и в самом худшем варианте он не превысит какое-то значение. Будет ли этот худший вариант? Опять же, без практической проверки сказать сложно. Всё нужно пробовать. Аналогов по данному методу автор не знает и приходится действовать на ощупь, но идея метода, предложенная в теме, упомянутой в начале темы, уже вызвала серьезный интерес к себе.
Итак, есть новая идея использования квадратического арбитража через разнесение входов в сделки во времени. Строго говоря, это уже не является квадратическим арбитражем, но, отдавая дань, первоистокам метода, данное название сохранилось.