Мани Менеджмент или управление капиталом

[Inga]

Money Management - дословно это управление капиталом.
Для чего нужен трейдеру Money Management? Для управления своими торговыми рисками.
Не существует торговых стратегий, гарантирующих 100% прибыли. Трейдер может совершить 20 прибыльных сделок и потерять всю прибыль от них в одной убыточной сделке.
Когда вы открыли торговый счет и пополнили его на определенную, доступную вам, сумму, первое, что нужно сделать прежде, чем приступать к реальной торговле, это определить каким процентом от суммы депозита вы намерены рисковать при совершении торговой сделки.
Если вы будете знать допустимый процент риска, то сможете и определить объем лота вашей рабочей валютной пары. В этом и есть главная суть Money Management.

Любая прибыльная торговая стратегия без соблюдения Мани Менеджмента обречена на неудачу.
Грамотное управление капиталом - это фундамент успешного трейдинга.

Для того, чтобы открыть сделку в соответствии с правилами ММ, вы должны:
определить процент риска;
определить уровень стоп-лосса;
рассчитать объем сделки.

Опытные, успешные трейдеры рекомендуют рисковать не более, чем 2-5% от суммы депозита.
Если вы открыли торговый счет с депозитом 1000$ и определили для себя допустимый риск 2% по каждой сделке. Это значит, что ваш риск составит 20$, ну а если 5%, то 50$.

Предположим, вы определили для себя степень риска 3%. При депозите 1000$ это 30$.
Теперь можно переходить к расчету объема лота.
Если уровень стоп-лосса по вашей торговой стратегии равен 100 пунктам, то эти 100 пунктов должны соответствовать размеру вашего риска, то есть 30$.
Если у валютной пары, которой вы торгуете, 1 лот стоит 10$, то расчет объема вашей сделки будет выглядеть так:
30$ / 100п / 10$=0.03 лота.

Другой пример: депозит 10000$, риск 5% или 500$, стоп-лосс 50 пунктов.
Считаем объем сделки:
500$ / 50п / 10$ = 1 лот.

Формулу для расчета риска своей торговли можно представить так:
Предполагаемый риск / Уровень стоп-лосса / цена 1 пункта стандартного лота

Для облегчения своих расчетов можно создать таблицу в Excel, где исходными параметрами для расчета объема сделки будут размер депозита, процент риска и цена одного лота. В любой момент вы можете в таблице поменять один из параметров и сразу получить допустимый для торговли объем сделки.

Открывать торговую позицию следует только тогда, когда ваша потенциальная прибыль превышает возможный убыток (уровень стоп-лосса), как минимум в три раза. Это значит, что вы готовы рисковать 1$ в расчете получить 3$ прибыли, но ни в коем случае не наоборот.

Важным моментом ММ является также расчет максимальной просадки, то есть уровня суммарного убытка по вашему депозиту, превышение которого для вас не допустимо. При достижении принятого вами максимального уровня просадки следует закрыть все позиции, и временно приостановить торговлю для анализа ошибок, принятия мер, да и просто отдыха для восстановления ровного эмоционального состояния.

Следующим не менее важным вопросом ММ является сопровождение открытой позиции, которая приносит прибыль. Как поступить: закрыть торговую сделку с уже имеющейся прибылью или подождать, дав ей расти?
Правила управления капиталом рекомендуют в этой ситуации перенести стоп-лосс в безубыток, то есть на уровень открытия торговой позиции. А дальше вам надо передвигать стоп-лосс вслед за ценой, ориентируясь на важные уровни (экстремумы). Этот метод называется трейлинг-стопом. В результате торговый ордер закроется либо на заранее определенном уровне (тейк-профит) при движении цены в вашем направлении, либо по стоп-лоссу, если рынок будет против вас. Но в обоих случаях вы будете с прибылью, вопрос только в ее размере.

И в завершение немного о стиле торговли, так как он тоже играет значительную роль в системе управления капиталом. На практике существует два стиля торговли : консервативный и агрессивный. Трейдер, использующий агрессивный метод торговли с достаточно большими рисками, конечно, имеет шанс получить за короткий срок большую прибыль, но если цена будет против него, то потери также будут крупными. Этот метод торговли могут позволить себе трейдеры с большим опытом торговли.
Поэтому начинающим трейдерам настоятельно рекомендуется консервативная торговля со строгим соблюдением правил Мани Менеджмента.