Корреляционный хедж + усреднение

Лаборатория мыслителей и практиков. Именно здесь кипит работа над созданием и оптимизацией того, что мы называем "торговая система". Есть идеи? Кидайте их в общий котел. Одна голова - хорошо, а клуб - лучше!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 05 дек 2019, 06:14

Рассчитываю на просадку в 50-60%. Если случится выше, буду пересматривать принципы системы. Зависит от долгосрочной статистики. Я не вижу ничего страшного в сливе депозита, если в нормальном режиме торговли он несколько раз удваивался и выводился.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 06 дек 2019, 15:47

Закрыты серии по первому счету. По второму просадка около 2%.

06.12.11.jpg
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Корреляционный хедж + усреднение

Сообщение Nord » 15 дек 2019, 12:27

Подведу итог тесту. Начали 18 ноября. Прошло 4 рабочих недели, но по факту последнюю неделю процесс шел только по второму счету, первый я закрыл ранее и не открывал сделок, чтобы точно успеть к НГ праздникам прекратить торговлю - не люблю что-либо делать на рынке в околопраздничный период. По второму счету 4-ю неделю ждал просто закрытия, так что реально торговля была 3 недели. Результаты:

Первый счет

balans1.jpg


Второй счет

Balans2.jpg


По первому счету прибыль составила 11.38 долларов, что составляет прирост на 11%. Максимальная просадка 14%.
По второму счету прибыль составила 4.86 доллара, что составляет прирост на 4.3%. Максимальная просадка 11%.
Суммарно по двум счетам заработали 16 долларов с четвертью, что в процентном выражении составляет 15%. На мой взгляд весьма недурной результат для 3-х недель и даже для месяца. Просадка для классической торговли высоковата, но для усреднений и сеточных систем довольно скромная.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!


Вернуться в Клуб стратегов

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron