Всё это интересно может быть теоретически, но когда мы говорим о неслучайности, то должны говорить и о предсказуемости, так? Или тогда что нам дает неслучайность? Ну да, каждый действует неслучайно из участников игры, но результат то случаен.
Теперь о предсказуемости. Предсказуемость это цель любых теоретических и практических изысканий. Когда она выявлено, то может быть построена модель, которая дает прогноз на 1 шаг вперед по времени или 2 или и т.д... с вероятностью более 50%. Т.е. мы нашли такую модель на исторических данных, проверили на любых других форвард тестах и нашли ее эффективность (более 50% угаданных прогнозов). Вот тогда мы можем говорить о предсказуемости. До этого момента анализируемый ряд считается непредсказуемым, т.е. мы не опровергли еще гипотезы о его непредсказуемости.
Так вот, таких моделей нет. Ни модель Блэка-Шоулза, ни ГАРЧ и т.п. не смогли достичь предсказуемости. Это всё десятилетиями назад проверялось и потому и пришли к теории эффективности рынка, т.е. его непредсказуемости.