Я уже писал о том, что чистые ценовые данные нестационарные, а значит не применимы для статистического анализа. В статистике есть такое понятие как приведение к стационарности. Можно ли это сделать для финансовых временных рядов? Оказывается, можно и это довольно просто.
Для этого прежде всего необходимо определиться какое значение бара мы будем использовать. Нам нужен временной ряд, состоящий из одного параметра цены. В принципе можно использовать любое значение, но самый удобное и логичное значение — это средняя цена бара. Она учитывает важные значения. А именно максимумы и минимумы ценовых баров. Это более корректно отражает движение цены. Вычисляется этот параметр просто: необходимо сложить максимум и минимум бара и поделить на два.
Далее начинается собственно приведение ряда к стационарности. Для этого необходимо построить временной ряд приращений цены. То есть из цены текущего бара вычесть цену предыдущего. Получим временной ряд приращений. В нем есть вся информация о движение цены: в какую сторону она двинулась и на сколько. Тест на стационарность показывает, что такой ряд стационарен.
Следует заметить, что использовать Метатрейдер для статистического анализа неудобно и требует очень много писать кода. Есть более приспособленные для этого системы: язык R и язык Python. Я предпочитаю Питон. Для него есть специальный пакет для получения ценовых данных из Метатрейдера 5. Ряд приращений цены строиться очень просто. Множество пакетов на все случаи жизни. Эти пакеты сильно упрощают программирование. Питон используется многими учёными для научных расчетов. Так что нам доступна не только статистика.
Интересно то, что показатель Хёрста для ряда приращений показывает его предсказуемость и частую смену направления движения. Для чистых ценовых данных он показывает, что они случайны. Это дает надежду на то, что от применения статистики или других методов будет толк.
Выводы. Финансовые временные ряды легко привести к стационарному виду. Со многими другими данными это не так просто. Есть надежда на то, что временной ряд приращений цены не случаен. Это делает применение статистики на Форекс не только оправданным, но и желательным.