Объемы – Форекс vs Биржа

[Haos]

Я всегда говаорил считая, что там где большие деньги всегда будет заговор и дезинформация. Мы даже представить не можем всю глубину проблемы и дезинформации. Никто наверно не знает как устроена система до того как мы видим котировки в терминале. Немного более мы знаем про биржу, а именно, что она контролируется на уровне формироваания цены. Все реальные торговые изменения котировок, порожденные игроками должны обязательно накладываться на ряд порожденный ГСЧ, иначе будет как с одной из бирж, затеянных в 90-х, когда ребята сделали все по учебнику а биржа рухнула обонкротившись. Потом финансисты узнали от старших товарищей, что чтобы игра продолжалась с прибы лью для биржи и убытком для покупателей и продавцов, разнесенном лишь во варемени, т.е. возможны кратковременные прибыли, нужно вести цену из точки А в точку Б по траектории построенной ГСЧ, а ваот на нее накладывать изменения цены от действий игроков. Тогда никто не западозрит обмана. Этот алгоритм держится в строжайшем секрете, это нам не рулнтка в казино, здесь триллионы вертятся. В общем, я никогда не поверю в то, что там где дело заходит о деньгах и власти все так, как учат всех.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Обсудили общее положение на форексе теперь вернемся к торговле.
Главный вопрос насколько есть разница в создании торговых систем на базе тиковых и реальных объемов торгов. В каких торговых системах реальные объемы не возможно заменить тиковыми,а в каких практически это не имеет значения.
Например для сеточных тс это не важно. Как и для маркет нейтральных тс.
Важно это для тс созданных на базе патернов?

[Рэндом]

Объемы хорошо коррелируют с волатильностью бара. Так что их можно заменить на Форексе волатильностью. Хотя могут быть исключения высокий объём на очень низкой волатильности. Это в частности один из паттернов VSA. Тиковый объём тоже коррелирует с волатильностью. Значит его вполне можно использовать. Только на Форекс есть одно но. Многие ДЦ фильтруют тики, а тиковый объём строиться на реально транслируемых тиках. Так что прежде чем его использовать необходимо проверить корреляцию с волатильностью.

[Nord]

Обсудили общее положение на форексе теперь вернемся к торговле.
Главный вопрос насколько есть разница в создании торговых систем на базе тиковых и реальных объемов торгов. В каких торговых системах реальные объемы не возможно заменить тиковыми,а в каких практически это не имеет значения.
Например для сеточных тс это не важно. Как и для маркет нейтральных тс.
Важно это для тс созданных на базе патернов?

Реальные объемы невозможно заменить тиковыми в ТС, которые построены на объемах, проходящих по рынку. Такие ТС основываются на понимании того, почему происходит отбой или пробой уровня. Тиковые объемы в принципе не могут дать никакой информации по этому вопросу. Еще раз: тиковый объем - это количество изменений котировок за определенный период времени. Все! Вообще ничего больше. Что цена часто менялась, можно увидеть просто из сравнительно большой дистанции между максимумом и минимумом. Эти нелепые палочки под ценовым графиком не несут вообще никакой информации, которую нельзя было бы увидеть в самом ценовом баре.

Если торгуем просто сеткой, мартином, усреднением без надобности понимать происходящее на рынке и строить вероятностные прогнозы, реальные объемы ни к чему. Равно как и тиковые)) Не так уж важно, куда пойдет цена, а значит, неважно почему она ведет себя именно так. Если же ТС строится на прогнозировании, возникает необходимость понимания того, что происходит на рынке. Реальные объемы говорят о том, почему именно цена разворачивается, предупреждают о высоких плотностях, показывают скорость их "разбора" рыночными ордерами. Все это указывает на наличие или отсутствие крупных игроков, говорит о том, кто более агрессивен (покупатель или продавец) даже при стоящей на месте цене и т.д. Тиковые "объемы" нам продолжают говорить об одном и том же: сколько раз цена дернулась внутри этого бара, то есть, совершенно ни о чем.