Смешанный тип сеточной торговли

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Смешанный тип сеточной торговли

Сообщение Haos » 22 июн 2019, 13:25

Что-то давненько не поднимали тему на форуме такого вида торговли как сеточный (гридинг). :-): На эту тему, была написана статья под названием Сеточные методы торговли на ФОРЕКС, где автором статьи были рассмотрены два вида сеток: стоповая и лимитная.

Сейчас я бы хотел рассмотреть возможность торговли типом сетки под названием смешанная. На самом деле, никаких официальных терминов, прописанных у классиков трейдинга нет относительно вида сеток, т.к. сам гридинг явление новое и еще не оформленное в литературе. Поэтому каждый может предложить своё названия типу сетки, которую он предлагает. Я считаю, что если исходить из того, что введены термины стоповая и лимитная по принципу типа ордеров из которых и состоит сетка, то логично назвать тип сетки с использованием стоповых и лимитных ордеров как смешанная. На самом деле, это будет даже не название какой-то определенной сетки с наличием стоповых и лимитных ордеров, а название целого класса таких сеток. Таким образом, творческий процесс еще не закончен и названий еще множество можно придумать. :-): Опять же, я не претендую на то, чтобы так они и назывались, но просто надо как-то определить предмет с которым имеешь дело, с которым собираешься торговать на рынке Форекс. Вот я и предлагаю в рамках рассмотрения называть упомянутый вид сетки как смешанная.

В данной статье я хотел бы выделить две вида смешанных сеток:

1. Сетка состоит из поочередно установленных вверх и вниз ордеров, влекущих сетку позиций на покупку и продажу.

Выше текущей цены: BuyStop - SellLimit - BuyStop - SellLimit - BuyStop - SellLimit ... и т. д.
Ниже текущей цены: SellStop - BuyLimit - SellStop - BuyLimit - SellStop - BuyLimit ...
После срабатывания ордеров такая сетка имела бы такой вид (см. рис. ниже):

001-Пример.png

Обозначения цифр в названиях направления позиций в сетке на рисунке (см. рис. выше) обозначает номер по порядку, а не размер торгового объема. По-умолчанию, предполагается, что торговый объем для всей сетки одинаковый.

2. Сетка состоит из поочередно установленных вверх и вниз ордеров, но однотипные ордера повторяются заданное количество раз.

Например, для двух повторений однотипных ордеров это будет последовательность:
Выше текущей цены: BuyStop - BuyStop - SellLimit - SellLimit - BuyStop - BuyStop - SellLimit - SellLimit ... и т. д.
Ниже текущей цены: SellStop - SellStop - BuyLimit - BuyLimit - SellStop - SellStop - BuyLimit - BuyLimit ... и т.д.
После срабатывания ордеров такая сетка имела бы такой вид (см. рис. ниже):

002-Пример.png

Зачем нужно выделять тип смешанной сетки 2? Затем, что она дает совершенно другие результаты при торговле и сопровождается иным способом чем сетка 1.

Рассмотрим какой торговый результат получается при прохождении описанных двух видов смешанных сеток. Будем рассматривать для определенности не безграничную область сетки вверх и вниз, а ограниченный диапазон, назовём его блок. Пусть для определенности в блок будут входить 4 позиции. Также вспомним известный термин гридинга - шаг сетки, который равен расстоянию между соседними ордерами в сетке (независимо от их типа).

Для 1-го вида сетки мы получим вид блока после срабатывания ордеров (см. рис. ниже):

003-Пример.png

Если цена проходит блок, то прибыль равна (в пунтках): расстояние от B1 до S1 + расстояние от B2 до S2. Т.е. 2 шага сетки. При этом расстояние от S1 до B2 выпадает из работы.

Для 2-го вида сетки мы получим вид блока после срабатывания ордеров (см. рис. ниже):

004-Пример.png

Для краткости будем обозначать расстояние от B1 до S1 в виде B1S1, тогда если цена проходит такой блок, то прибыль будет равна:
B1S1 + B2S2 или B1S2 + B2S1.
В первом случае прибыль равна: 2 шага сетки+ 2 шага сетки = 4 шага сетки, во втором случае: 3 шага сетки + 1 шаг сетки = 4 шага сетки. Таким образом, прибыль одинакова как бы мы ни закрывали позиции в блоке.

Итак, в 1-м виде смешанной сетки прибыль равна 2 шагам сетки, а во 2-м виде смешанной сетки прибыль равна 4 шагам сетки. Разница, думаю, налицо.
Однако, ничего не бывает просто так и за "блага" 2-го вида сетки придется платить в дальнейшем при событии не отработки (не закрытия) какого-то уровня сетки. Об этом поговорим позднее.

В заключении, я хотел бы отметить, что основной проблемой гридинга являются зависшие позиции, когда цена ушла уже далеко. Почему-то сложилось так, что гридеры не склонны их закрывать с убытком, а продолжают ждать когда цена вернется к ним и они, таки, закроются. Считаю это неверно, т.к. вероятность возврата цены ниже, чем топтание вблизи уровней, где она находится. Поэтому главным тезисом современного подхода к гридингу считаю фиксацию на определенном, заранее определенном гридером уровне, убыточных позиций в сетке. Без этого, получается, никуда.
Обо всем этом и другом далее в теме.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Смешанный тип сеточной торговли

Сообщение Haos » 03 июл 2019, 12:40

Рассмотрим для примера вид 1 смешанной сетки. Прибыль в нем формируется за счет прохода цены между соседними позициями когда нижняя покупка, а верхняя - продажа. Чем больше раз цена прошла какой-то диапазон и чем чаще мы закрыли прибыльные сделки и установили новые ордера - тем больше прибыли будет. С этим все понятно.
Как уже много раз указывалось - основной проблемой сеточной торговли является зависание позиций полученных против хода цены. Например, на минимуме рынка (к примеру дневном или недельном) цена может иметь или позицию на покупку и тогда это удачный вариант и с ростом цены будет расти прибыль, или иметь продажу и тогда будет накапливаться убыток. Как быть в данном случае? Я предлагаю следующие решения:
1. Рассмотрим на примере. На уровне 1,2800 имеется сделка на продажу. Если достроить сетку и цена пойдет вверх без подавления этой продажи, то будет убыток. Значит её нужно как-то подавить, т.е. иметь компенсирующую её покупку и как можно ближе. Т.е. сделать лок с как можно меньшим убытком. В данном случае нужно на 1,3000 закрыть продажу и не открывать новую.
Если цена пойдет вниз, то пока не отработала пара 1,1270-1,1260 не ставить ордеров выше и не фиксировать пары. Если цена пойдет выше, то также следить за балансом покупок и продаж в сетке и используя данный метод локирования крайних позиций, сокращать просадку по сети.

005-Пример.png

2. Не закрывать пару сделок залокированную в прибыль, пока цена не ушла за ближайшую пару. Это позволит сократить возможность цепляния крайних ордеров против движения цены.
Пример. Пока цена не окажется в синем прямоугольнике сделки из зеленого прямоугольника не фиксировать. Т.е. цена должна удалиться от отработанных уровней сети на одну пару прежде чем что-то делать.
Вложения
006-Пример.png
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 302

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения