Стратегии торговли, основанные на изменении волатильности

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Стратегии торговли, основанные на изменении волатильности

Сообщение Ольга Васильева » 21 апр 2019, 03:38

В данной теме хочу поговорить с коллегами о существующих торговых стратегиях, которые основаны на изменении цены, то бишь происходит резкий скачек после флета.
Зачастую мы видим на графике, как цена останавливается и некоторое время движется в узком диапазоне.
Эти вялые колебания цены нам дают сигнал к тому, что в скором времени произойдет смена волатильности и цена совершит рывок. Если произошло резкое движение, то вероятно вышла какая-то новость. В таком случае трейдеры начинают входить в рынок и объемы начинают расти, цена движется очень быстро. Скорее всего эту картину наблюдали многие и сами участвовали в таком процессе.

Откроем график пары EUR/USD и посмотрим на резкое изменение волатильности.

евробакс.png


На графике поставила красные стрелки вверх, чтобы было видно как цена делает резкий импульсный скачек.
Произошла резкая смена волатильности. Вот в такие моменты трейдеры начинают открывать позиции и здесь неважны уже уровни поддержки и сопротивления. Работа идет по факту, так как цена стремительно начинает идти целеноправленно, в данном случае наверх.

Тогда возникает вопрос: где ставить тейк-профит и выходить из позиции?
Ведь после такого резкого скачка цена обычно делает откат. Расчет уровней стоп-лосса, и тейк-профита у всех различный. Вот, к примеру, некоторые трейдеры берут расчет 2 к 1, а есть те, кто ставит соотношение 1 к 1 и так далее. В ПАММ-счетах, где я инвестирую, торговля у управляющих импульсников идет именно вот по таким движениям, а открываются сделки, где вообще нет никаких тейков и стопов. Часто наблюдаю, где идет одинаковый по размеру стоп с тейком при торговле на резком изменении волатильности. И такая система, что очень интересно, в конце отчетного периода приносит прибыль. Есть трейдеры, которые после импульса ждут дальнейшее движение цены в том же направлении и чаще всего цена продолжает двигаться в ту же сторону. Конечно, можно установить тейк-профит подальше, а стоп-лосс подтягивать за ценой. Обычно импульсники, которых я встречала, стопы ставят в безубыток.

Опасность здесь состоит в том, что если стоп-лосс не использовать вовсе, то цена может не только вернуться к тому же уровню, но и сделать разворот. Фиксировать убыток возрастающий намного сложнее, с моей точки зрения.
Как видно на рисунке по паре евро-доллар цена продолжила свой рост, почти сто пунктов прошла цена на изменении волатильности. Здесь понятно, конечно же, что по максимуму взять профит не выйдет. Импульс пошел, открылась сделка, наступила коррекция и снова цена пошла на север.
Изменение волатильности всегда означает факт того, что коррекция закончилась и появляется сигнал для открытия сделки. Единственное, что многие трейдеры не любят, да-к это неблагоприятные периоды для торговли, а именно флет. Вот берем все ту же пару EUR/USD и посмотрим на график. Цена может после импульсного изменения волатильности вернуться в узкий диапазон и пребывать там некоторое время. Хорошо, если сделка закрылась на пике свечи. А если нет, то после отката цена может так зависнуть на очень продолжительное время. Необходимо всегда учитывать, что после импульсного такого резкого изменения волатильности наступают такие же неожиданные откаты. Многие используют усреднения и мартингейл. Но это отдельная тема для разговора.
Поэтому именно при резкой смене волатильности необходимо учитывать факторы наступления отката и флета, не ждать, что цена побежит еще, а стоит закрывать сделку. Данный метод резкой смены волатильности можно использовать в сочетании с уровнями и построением канала. Либо такая торговля подойдет тем, кто не любит долго ждать, а торгует краткосрочно.
Ольга Васильева
 
Сообщений: 15931
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 13:21
Средств на руках: 3,481.15 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 8293 раз.
Поблагодарили: 3746 раз.
Регистрируйся и получай бонусы за посты. index.php?r=12409

Стратегии торговли, основанные на изменении волатильности

Сообщение Haos » 21 апр 2019, 08:32

Ольга Васильева писал(а):В данной теме хочу поговорить с коллегами о существующих торговых стратегиях, которые основаны на изменении цены, то бишь происходит резкий скачек после флета.

Мы так быстро придем к торговле опционами (реальными, не бинарными) на бирже! :-): Как раз именно такая задача стоит у трейдера срочного рынка, который торгует направленную покупку опционов. Здесь форекс-трейдер очень сильно похожи на опционщика. Фактически всё тоже самое: нужно определить момент после которого цена сразу пойдет в каком-то направлении. Правда у покупателя опционов куда больше возможностей чем у форекс-трейдера, т.к. он может не заботиться ни о стоп-лоссах ни о направлении торговли если применит торговую стратегию стрэдл или стрнэнгл.

Расскажу о своем опыте:
1. Да, это прежде всего узкая консолидация, узкий флет, проторговка и т.п. синонимы или близкие ситуации. Выход из нее в какую сторону произойдет - не известен заранее.
2. Уровни предыдущего разворота, т.е. сопротивления и поддержки, но здесь бывает по разному, т.к. цена к ним тоже может подойти на высокой волатильности о от них же и отлететь, а может и наоборот снизить волатильность и начать формировать ситуацию п. 1 или п. 2 или п. 4, когда не отскочит, а пробьет и будет закрепляться, тогда ждать ретест нужно.
3. Фигуры граф. анализа, типа треугольника, клина и т.п., где происходит сужение диапазона торговли.
4. Ретест пробитого уровня (сопротивления, поддержки) и начала продолжения движения.

Вот эти 4 пункта я использую для определения условий для покупки опционов и форекс трейдер тоже может использовать для торговли. СЛ обычно всегда или за формацией или при нарушении прогноза выход по рынку, ТП - определять сложнее всего. На эту тему можно отдельно много рассуждать.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 401

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения