От некоторых «гуру» можно слышать, что соотношение тэйка и стопа 3 к 1 повышает вероятность заработать. И, казалось бы, это действительно так. Например, у вас было 2 убыточные сделки и 1 прибыльная. Прибыльная сделка отобьёт убытки и принесет прибыль. Разве это плохо? Но давайте проведем эксперимент. Сделаем советник, который открывает позицию на основе генератора случайных чисел, а закрывает по стопу или тэйку. Возьмем достаточно длинный участок истории и прогоним его в тестере. Причем выберем равные стоп и тэйк. Понятно, что такой советник должен дать 50% прибыльных сделок. Подберем стоп и тэйк так чтобы получить такое соотношение. При этом они должны быть равны. На довольно длинном участке истории это не сложно. А теперь сделаем соотношение тэйка и стопа 3 к 1. Для этого просто увеличим тэйк. Я проводил такой эксперимент и получил 33% прибыльных сделок. А профит за всю историю около нуля. При 50% профит будет тоже нулевой. Как мы видим вероятность в полном соответствие с теорией стала меньше. Вот и получается, что мнение «гуру» ошибочно. Какое бы соотношение стопа и тэйка мы не сделали, профит будет 0. Поэтому самое логичное выбирать равные стоп и тэйк. Это позволит вам оценить систему более точно по проценту прибыльных сделок. Например, если процент прибыльных сделок больше или равен 70%, то вы нашли хорошую систему. Конечно, можно сделать соотношение и 3 к 1 после, система останется прибыльной. Причем прибыль будет такая же как при соотношении 1 к 1. Но количество прибыльных сделок сильно уменьшиться. Их будет меньше 50%. А это дополнительная нагрузка на психологию. Так как Убытки будут значительно чаще чем профит. И серии убытков будут длиннее. Поэтому и нет смысла использовать не равные соотношения стопа и тэйка.
Другой момент — это выбор размера тэйка и стопа. Лучше всего это сделать в тестере путем оптимизации. Для этого в советнике делается только один параметр для стопа и тэйка. Его лучше оптимизировать совместно с параметрами открытия позиций. Потому что их размер может зависеть от правил открытия.
Понятно, что для всего этого нужно писать советник. Советник — это большое преимущество. Потому что у вас есть возможность в полной мере воспользоваться тестером стратегий. В частности, оптимизацией. Я сам убедился в его мощи. Простой советник на 2 макди принес поле правильной оптимизации прибыль на реале. Конечно, тестером необходимо уметь пользоваться. Там есть свои хитрости. Но это намного проще чем оптимизировать и тестировать стратегию вручную.
Ещё один несомненный плюс советника в том, что он высвобождает вам массу времени при торговле.