Журнал. Торговля на основании отчётов СМЕ.

Afanasich · **Afanasich** » 22 дек 2018, 12:46

Ну и, пожалуй , последнее из основного-Форвардпойнд (разница между котировками на фьючерс и спотовом рынком) эта разница может быть от нескольких пунктов до сотни пунктов.

Заходим на страничку https://www.cmegroup.com/trading/fx/#majors .Смотрим цены хай и лоу предыдущего дня на фьючерс, и сравниваем их с ценами за предыдущий день на своём графикею Среднеарифметическое и будет нужное нам число . Я иногда считаю, а иногда,когда лень беру с этого ресурса http://club6e.com/forwardpoint/

Afanasich · **Afanasich** » 22 дек 2018, 13:39

Ну вот и подошли к основному . уровни по кол опционам считаются так: страйк+ премия- форвардпойнд, уровни по пут опционам считаются так :страйк-премия-форвардпойнд. Для примера возьмем по евро недельные отчёты и построим кол уровень с наибольшим открытым интересом: 1.1600+0.0004- 0.0085=1.1519, аналогично пут уровень:1.1450-38-85=1.1327. На обратных валютных парах уровни считаются немного не так, но об этом позже.

Afanasich · **Afanasich** » 22 дек 2018, 14:40

Графически опционный анализ выглядит так.Хотя в предновогодние дни составлять прогнозы дело не благодарное, но всё равно посмотрим. Просматривается флет. Верхний уровень недельных колл опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1519, выше есть уровень 1.1567, а ниже- уровень 1.1435. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1327. Ниже есть уровень 1.1297, уровни 1.1257 и 1.1212. Баланс недели(удобная цена для большинства участников рынка) расположен на уровне 1.1424. Скорее всего буду покупать от 1.1327 со стопом под месячный уровень 1.1316, продавать можно пробовать от 1.1519 или от месячного баланса 1.1499 со стопом за 1.1519.

Afanasich · **Afanasich** » 22 дек 2018, 16:31

Опционный анализ по фунту. Обращает внимание, что последних шесть недель цену вообще не выпускают за недельные колл уровни, да и покупатели путов не особо заработали. На будущую неделю уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом расположился на отметке 1.2574, а уровень колл опционов- на уровне 1.2751, баланс недели-это 1.2667. Опционный канал сужен. По моим наблюдениям такие каналы отрабатываются в обе стороны с последующим выходом из канала. очерёдность отработки уровней прогнозировать трудно, но от 1.2574 буду пробовать покупать, а если пойдут вверх то до месячного баланса 1.2880.

Afanasich · **Afanasich** » 22 дек 2018, 20:01

Посмотрим на уровни от СМЕ. Из расчётов ожидаемой волатильности на фьючерсе по евро следует, что на следующей неделе с вероятностью 68% цена не выйдет из диапазона 1.1359-1.1545, на споте с учётом разницы цен (форвардпойнд) это будет 1.1274-1.1460.

По индикатору кумулятивной дельты по рынку преобладают продажи фьючерса при растущей цене. такая дивергенция точно не в пользу роста на евро.

Afanasich · **Afanasich** » 23 дек 2018, 10:32

Австралийский доллар на прошлой неделе продавил таки основные месячные бай уровни. Новая неделя откроется с ценой в байзоне по недельным опционам. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7040, ниже есть уровни 0.7011, 0.6979 и 0.6936. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на 0.7441. Думаю, что так далеко за дёшево куплены контракты из спекулятивных целей, в случае роста цены их можно будет перепродать.Ниже есть уровень 0.7292, а ещё ниже я выделил диапазон с наибольшим скоплением относительно дорогих недельных колл уровней. Я думаю, что возможен ход вниз чуть ниже 0.7000, а затем на север с пробоем обозначенной зоны в район дневного баланса 0.7236

Tit4 · **Tit4** » 23 дек 2018, 10:56

Тема перенесена в раздел "Торговые сигналы и журналы торговли". Спасибо за материал.
Прошу ознакомиться с правилами раздела, дабы не нарушать
post41941.html#p41941

Afanasich · **Afanasich** » 23 дек 2018, 17:10

Логику движения цен можно часто объяснить из ежедневных отчётов по набранным или сброшенным позициям покупателей опционов. Рассмотрим свежий пример Движения австралийца вниз. Выберем последних три дня периода флета, а потом движения. Видим, что народ как покупал фьючерс на рост, и страховался покупкой путов на страйке 0.7050 (на споте 0.6998), и ставили на падение цен со страховкой покупки коллов на страйках 0.7100 и 0.7150. Посчитаем сколько денег в купленных опционах: количество контрактов*на премию* на стоимость одного пункта на фьючерсе. По путам получим:668*43*10=287240 баксов. По коллам: 416*12*10+288*25*10=121420 баксов. Выгоднее сходить туда, где денег больше.

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 23 дек 2018, 18:40

А где торгуют опционы на валюту?

Afanasich · **Afanasich** » 24 дек 2018, 07:14

Ну,опционы на валюту это не правильное выражение, торгуют опционами на фьючерс валют. По другому- фьючерс является базовым активом, а опционы- производная от него. Значимость опционов можно определить, глядя на отчёты СОТ. Наиболее популярны отчёты по фьючерсам и комбинированные отчёты, в которых учтены как фьючи так и опционы. Торгуют опционами все биржи. На наших кухнях тоже начали торговать. но я опционами не торгую, поэтому точную информацию дать не могу.