Данная торговая система является маркет-нейтральной, что значит свободна от предсказаний курса цен и основана на корреляции валютных активов, хотя может быть применена к любым активам с высокой корреляцией. Методика сложна и используется квантами.
Алгоритм ТС
1. Строится график отношений одного актива к другому (график спреда - Spred).
2. К графику отношений применяется простая скользящая средняя с периодом 14, т.е. SMA(14).
3. Анализируются отклонения (Delta) графика отношений (спреда) от скользящей средней. При этом масштабирование происходит через стандартные отклонения.
Delta = SMA(14) - Spred.
4. Вход в рынок.
Если Delta >= 2 * StDev, то вход в зависимости от знака Delta:
- если Delta > 0, то актив 1 покупается, актив 2 продается;
- если Delta < 0, то актив 1 продается, актив 2 покупается;
Прим. StDev - стандартное отклонение Delta.
4. Выход из рынка:
Delta -> 0
5. Ограничение убытков:
оптимизация по уровням StDev (к примеру, 5 стандартных отклонений).
5. ТФ: D1
Примечание: по материалам сайта