Формула Шарпа для оценки ТС

Inga · **Inga** » 18 авг 2014, 17:44

Об этой формуле немало разговоров в сети. Коэффициент, рассчитанный по ней используется для оценки эффективности торговой стратегии, а также сравнения нескольких ТС и выбора из них лучшей.
Честно скажу, я этим коэффициентом никогда не пользовалась, хочу вот разобраться в нем вместе с вами.

Уильям Форсайт Шарп - американский экономист и не просто экономист, а Лауреат Нобелевской премии, которую получил "за работы по теории финансовой экономики". Так что человек серьезный.

Формула Шарпа для валютного рынка довольно проста:

Коэффициент Шарпа = Доходность/ Стандартное отклонение доходности

Другими словами Коэффициент Шарпа показывает степень стабильности получения прибыли по конкретной торговой системе.
По сути - это отношение доходность - риск.

Для того, чтобы его рассчитать нам нужно два показателя:
доходность и стандартное отклонение доходности.

Доходность берем из отчета по тестируемой торговой стратегии в МТ4, нас интересует процент полученной прибыли к первоначальному депозиту за конкретный период.
Стандартное отклонение доходности (величина риска) - это среднее значение волатильности торгуемой валютной пары.

Среднюю волатильность любой валютной пары определяем с помощью калькулятора волатильности. Поисковик вам такие калькуляторы предложит на выбор.

После чего доходность делим на волатильность (риск) и получаем коэффициент Шарпа.

Чем выше этот коэффициент, тем более эффективна стратегия.

Считается, что коэффициента Шарпа для валютного рынка 2 и более - это очень хорошо. Ну и соответственно меньше 1, а тем более 0 - очень низкая эффективность.

Кстати, коэффициента Шарпа можно использовать для сравнения эффективности ПАММ счетов, некоторые сервисы даже сами его рассчитывают, что облегчает сравнение.

И еще с помощью коэффициента Шарпа можно оценить эффективность своего инвестиционного портфеля. Только в этом случае формула немного изменится:

Коэффициент Шарпа = (Доходность - Безрисковый доход)/ Стандартное отклонение доходности

Безрисковый доход - это средства, которые вы предполагаете заработать на безрисковых активах, например, это может быть банковский депозит.

Рэндом · **Рэндом** » 19 авг 2014, 07:35

МТ5 умеет рассчитывать коэффициент Шарпа и даже оптимизировать советники по нему.

Дмитрий01 · **Дмитрий01** » 10 фев 2017, 14:54

Блиииин, у меня на одном счете он 0,33 :cry_ing:

Но с другой стороны, это же рискованный счет, но все равно, думал что выше почему-то, оказалось очень мало. Народ, у кого какой коэффициент, поделитесь циферкой :-):

Считаем по самому маленьку из всех счетов :-)

m555 · **m555** » 27 фев 2017, 18:05

Дмитрий01 писал(а):Блиииин, у меня на одном счете он 0,33 Но с другой стороны, это же рискованный счет, но все равно, думал что выше почему-то, оказалось очень мало. Народ, у кого какой коэффициент, поделитесь циферкой Считаем по самому маленьку из всех счетов

Формула как бы немного шире сама по себе, но если ее и упростили так то пусть и будет. Где вам вообще считаете по терминалу этот коэффициен Шарпа? Встречал его часто в различных мониторингах, но как-то особого значения ему не давал. Теперь вижу, что его параметры хорошо схожи с коэффициентом профит фактора и там также 0,33 это очень плохо даже. а вот 333 это просто отлично. Но также имеются условности.

argument7 · **argument7** » 27 фев 2017, 18:14

Я думаю сначала нужно научится торговать, а потом уже нырять в дебри и науку для подтверждения своих результатов. Типа я торгую классно, даже модель Шарпа это подтверждает :-)

ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ · **ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ** » 27 фев 2017, 18:26

Дмитрий01 писал(а): Народ, у кого какой коэффициент, поделитесь циферкой Считаем по самому маленьку из всех счетов

Дима коэффициент у меня гораздо ниже 0.09 так что ты еще в лидерах.
Но не считаю что поторговал зря даже с таким коэффициентом ведь я в плюсе и депозит цел.. При коэффициенте 0.42 получено примерно 100% к начальному депо за время больше года. Что тогда при коэффициенте 2 творится.

argument7 писал(а):Я думаю сначала нужно научится торговать, а потом уже нырять в дебри и науку для подтверждения своих результатов. Типа я торгую классно, даже модель Шарпа это подтверждает

Меня пока такие вещи как доказательства кому либо результативности торговли не особо беспокоят достаточно просто профита. А вот об эффективности разных коэффициентов я задумывался. Хотел применить как общий прогноз счета. Через систему колебания средств на счете можно вывести прибыльную схему фиксации прибыли или удержания просадки в рамках торгового потенциала.. Правда через какой коэффициент это сделать не понял пока.

m555 · **m555** » 28 фев 2017, 22:35

Заглянул я сегодня специально в MQL5, чтобы посмотреть какой примерно этот коэффициент Шарпа у тех кто сейчас находится в лидерах по количеству подписчиков. И то что пишут, что меньше единицы это плохо, то это или неправильно сказали или еще что нибудь. У всех этих лидеров значение примерно 0,2-0,3 и не более!
А меньше 1,0 это скорее к ПФ относится.

Дмитрий01 · **Дмитрий01** » 01 мар 2017, 10:40

Народ, вы меня даже немного успокоили, я думал это я тут один такой лузер с таким маленьким коэффициентом :-)

нет, я допускаю что у меня тот счет рисковый, но все же больше 80% прибыльных сделок, и счету год уже, каждый месяц в небольшой но профит идет, а вот по этому коэффициенту я в лузерах :-)

Ведь он должен быть больше 1...

m555 · **m555** » 01 мар 2017, 18:28

Дмитрий01 писал(а)::-): Народ, вы меня даже немного успокоили, я думал это я тут один такой лузер с таким маленьким коэффициентом нет, я допускаю что у меня тот счет рисковый, но все же больше 80% прибыльных сделок, и счету год уже, каждый месяц в небольшой но профит идет, а вот по этому коэффициенту я в лузерах Ведь он должен быть больше 1...

Это видимо вам какую-то чушь наговорили или вы неправильно поняли. Сколько я не просматривал, то даже и величину близкой к эдиницы так и не увидел и вроде самый большой был 0,65. Я много не смотрел, так просто было интересно.
Так толком и не понятно что он в реальности показывает. А слова по типу эффективность инвестиций мало что говорит.
Больше единицы это точно для профит фактора важно, я уверен.

Дмитрий01 · **Дмитрий01** » 03 мар 2017, 07:35

m555 писал(а):
Дмитрий01 писал(а)::-): Народ, вы меня даже немного успокоили, я думал это я тут один такой лузер с таким маленьким коэффициентом нет, я допускаю что у меня тот счет рисковый, но все же больше 80% прибыльных сделок, и счету год уже, каждый месяц в небольшой но профит идет, а вот по этому коэффициенту я в лузерах Ведь он должен быть больше 1...

Это видимо вам какую-то чушь наговорили или вы неправильно поняли. Сколько я не просматривал, то даже и величину близкой к эдиницы так и не увидел и вроде самый большой был 0,65. Я много не смотрел, так просто было интересно.
Так толком и не понятно что он в реальности показывает. А слова по типу эффективность инвестиций мало что говорит.
Больше единицы это точно для профит фактора важно, я уверен.

Почему же чушь сразу? В первом сообщении темы сказано что

Считается, что коэффициента Шарпа для валютного рынка 2 и более - это очень хорошо. Ну и соответственно меньше 1, а тем более 0 - очень низкая эффективность.

Это из самого определения этого коэффициента выходит, думаю вопрос с чушью мы решили!? :mi_ga_et:

Просто похоже этих счетов очень мало, вот и не бросаются в глаза, да по-сути, кто там смотрит на этот коэффициент, знаю трейдеров с 10-ти летним стажем и они не знают что это за коэффициент такой :-)

Формула Шарпа для оценки ТС