Поделюсь некоторыми секретами анализа результатов, полученных при тесте советника в тестере МТ4.
Рассмотрим на примере советника, торгующего по пересечению двух МАшек. Сам по себе такой алгоритм без мартингейла убыточен, а с мартингейлом становится прибыльным при определенных условиях, которые заключаются, прежде всего, в строжайшем ММ с достаточным капиталом на торговом счете.
Идея такого советника проста: если сделка была прибыльна следующая сделка открывается начальным торговым объемом (начальным в смысле тем, что установлен в настройках советника как начальный), если сделка была убыточной, то следующая сделка открывается объемом в 2 раза большим.
Итак, секреты:
1. Проводите оптимизацию без генетического алгоритма (см. скрин ниже)
Генетический алгоритм при правильно заданной последовательности тестируемых параметров не нужен. Более того, он отсеивает многие прибыльные варианты, которые могут быть использованы в торговле.
2. Выбирайте величину депозита равную той, которой вы будете торговать, а не той, что стоит по умолчанию.
Это позволит реально увидеть какая будет просадка и т.п., т.к. при неленейных методах торговли (с мартином) пропорциональный перенос просадки не получится от депозита с другим размером.
3. Когда оптимизируете параметры советника делайте шаг между ними значительным, но не большим.
Если ставить по "1", скажем, для периодов МАшек, это будет бессмысленно с технической точки зрения. Кроме того, тестирование будет идти медленно даже на самых быстрых ПК, к тому же это просто неэффективно.
Какой должен быть шаг? Он зависит от конкретного индикатора. К примеру, для МАшек я всегда использую цифры, заканчивающиеся на "0", т.е. 10, 20, 30, ... 200, ... Т.е. шаг в тестере будет равен "10" (см. скрин ниже):
Вы можете брать, к примеру, числа Фибоначи и т.п., главное, чтобы они имели хоть какой-то математический смысл в данном контексте. Что это означает. К примеру, с шагом в "10". Если вы не найдете прибыльных вариантов теста с таким, довольно грубым, приближением, то с высокой долей вероятности прибыльный вариант с периодом, типа, 17 будет подгонкой под историю и точно не будет работать в будущем. Т.е. у вас должны быть обязательно найдены профитные параметры на основе грубой оптимизации параметров, иначе тест даст неэффективные параметры в реальной торговле.