Тиковые объемы: повышаем финансовую грамотность

Все необходимое для успешного старта в форекс-трейдинге! Азы трейдинга, практическая информация, актуальная для тех, кто только пробует на вкус загадочный Форекс, и, конечно, ответы бывалых новичкам.
Бонус за сообщение 0.4$
Ответственный модератор - Ольга Васильева

Тиковые объемы: повышаем финансовую грамотность

Сообщение Nord » 08 авг 2017, 11:30

Разумная часть читателей этого обзора, несомненно, согласится – чтобы что-то использовать в своей торговле, нужно понимать, как именно оно работает, как устроено, что собой представляет. Те, кому достаточно нескольких визуальных совпадений с графиком цены, проходите мимо. Этот и любой другой материал с изучением механизмов для дальнейшего обоснованного использования явно не для вас.

Чтобы ответить на вопрос – можно ли использовать в торговле тиковые объемы, и, если можно, то как именно, необходимо понять, что из себя представляют эти самые тиковые объемы. Нередко спекулянты отождествляют тиковые объемы с объемами выставленных заявок (реальными объемами). Между тем, общего у них вовсе ничего нет.

Как формируется та самая вертикальная палочка гистограммы тикового объема в МТ? Прошел тик, палочка увеличилась на одно деление. Прошел еще один тик, еще добавилось деление. Тик – разовое изменение цены в котировках. Часто пишут, что тик – это изменение цены на один пункт... Ничего подобного. Если цена изменилась сразу на несколько пунктов, это один тик. Если цена изменилась сразу только на один пункт, это тоже один тик. При том, неважно в какую сторону меняется цена. Дернулась 2 раза вверх, потому вернулась 2 раза вниз, нарисовав мелкий доджик (нулевое изменение), в тиковых объемах увидим рост на 4 деления.

Таким образом, тиковый объем – это всего лишь визуальный учет количества раз изменений котировок за выбранный временной период. За один минутный бар цена изменилась 10 раз, увидим черточку гистограммы в 10 делений, за второй минутный бар цена изменилась 20 раз, черточка будет в 2 раза длиннее.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Re: Тиковые объемы: повышаем финансовую грамотность

Сообщение Nord » 08 авг 2017, 11:31

На днях в Сети попался комический материал одного автора, который доказывал, что тиковый объем и торговый объем – фактически одно и тоже. Доказывал, как водится, без матчасти, а просто ставя рядом графики с форекса и фьючерсов на валютные пары, демонстрируя, на его взгляд, некоторую схожесть реальных объемов и тиковых. Что с его точки зрения подтверждало отсутствие разности в использовании того или иного типа объемов. Помимо полнейшей безграмотности автора, выражающейся в незнании того, что торговые объемы на срочном рынке (фьючерсов) и спотовом рынке вообще никак не пересекаются, а потому даже пытаться сравнивать срез объемов является абсолютной нелепостью, вылезает наружу и его неспособность понять практическую сторону вопроса.

Что трейдер видит по факту завершившейся отрисовки черточки в гистограмме тиковых объемов? Что за данный фрагмент времени цена менялась примерно столько-то раз. Наведите на бар графика курсор, и увидите Volume: 200, к примеру. Это значит, что пока данный бар рисовался, цена дернулась 200 раз. Какой из этого можно сделать вывод? Никакого. Но как же?! Воскликнет оппонент. Ведь мы видим, что на сильных движениях «объемы» всегда больше! Ну да. Ведь обычно проходится при этом больше пунктов, а значит, больше дерганий ценовых котировок. Но это видится после свершившегося факта, а главное то, что пройдено ценой заметно больше, чем в предыдущий бар, вы можете увидеть просто в самих барах. Ничего дополнительного тиковый объем не скажет.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Re: Тиковые объемы: повышаем финансовую грамотность

Сообщение Nord » 08 авг 2017, 11:31

Что видно из реальных объемов? Если говорить об объемах выставленных заявок, мы видим еще до того, как цена пришла на такой-то ценовой уровень, какой объем лотов придется поглотить встречными заявками, чтобы сместить цену дальше. Если этот объем нетипично велик, цена будет сопротивляться встречному движению очень сильно. Здесь можно открыться с коротким стопом или ради попытки взять хорошее движение, скажем 1:5, или для высоковероятного скальпинга.

Если говорить об объемах уже проторгованных (кластеры), трейдер видит – какой объем предложений на конкретном ценовом уровне был поглощен, что говорит и о силе движения, и о присутствии на рынке реального крупного игрока, и о фактическом настроении этого крупного игрока. То есть, реальные объемы показывают действительно полезную информацию и до, и после прохождения ценой определенного уровня. И эту информацию нельзя почерпнуть из одних лишь изменений цены.

Почему нельзя? Один из иллюстрирующих примеров: допустим, мы видим на ценовом графике большую свечу. Какой вывод делаем? О, началось сильное движение. Крупняк погнал цену... А потом цена тут же разворачивается и идет обратно. Бывает часто, не правда ли? Тиковый объем, конечно же, нам покажет заоблачный рост «объемов». Реальные объемы – не обязательно. Если быстрый рост основан на поглощении небольших заявок на пройденном отрезке, значит, для этого движения потребовалось совсем немного объемов по рынку. То есть, движение сильное есть, а крупных игроков, которые будут дальше проталкивать свой интерес большими объемами, нет. Реальные объемы это покажут. Тиковые – нет. И изменения цены сами по себе этого не покажут.

Другой пример: Рисуется после продолжительного движения очередная небольшая свеча. Ничего примечательного. Тиковые объемы, соответственно, тоже показывают вялость – конечно, ведь изменений котировок в ее пределах было немного. Между тем, реальные объемы зашкаливают. Почему? Потому что текущий спрос столкнулся с огромным предложением в едином пуле. Покупатели пытаются «проесть» огромный объем предложения, но, сколько ни откупают, заявка на продажу остается все еще очень большой. Свеча заканчивается, а цена никак не изменилась или имеет очень небольшое тело. Тиковый объем аналогичен. Никакой полезной информации мы не получаем. Более того, сделав выводы по тиковому объему, окажемся в заблуждении. Между тем, большой объем проторговки на малой свече покажет трейдеру, что дальше цена не пойдет – не могут сходу проесть офера. Значит, цена откатит. Кто будет открываться в коррекцию, кто будет закрывать свои позиции, кто частично фиксировать прибыль... Адепт тиковых объемов будет с недоумением смотреть на гистограмму, которая ничегошеньки ему не покажет.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Re: Тиковые объемы: повышаем финансовую грамотность

Сообщение Nord » 08 авг 2017, 11:32

Но, быть может, хоть какая-то польза от тиковых объемов имеется? По крайней мере, они демонстрируют некую интенсивность ценовых изменений на рынке. Оставлю в стороне обсуждение того, как именно это можно использовать в торговле. Теоретически, да, тиковые изменения показывают интенсивность, частоту изменений цены за отдельный промежуток времени. Но мало кто знает, что не существует у брокеров некоей эталонной, единой и реальной выдачи тиков. То, что мы видим у нашего брокера (о каком бы брокере ни шла речь), это синтетический алгоритм, формулу которого знает только брокер. Что это значит? У каждого брокера есть несколько, так называемых, поставщиков ликвидности, то есть структур, которые поставляют нашему брокеру свои котировки. Иногда этих поставщиков свыше десятка. Котировки у них отличаются между собой. Естественно, что наш брокер транслирует некую смесь этих котировок. То есть, существует у каждого брокера свой алгоритм, который в итоге формирует его собственный поток котировок путем специфической обработки котировок от всех его поставщиков ликвидности. Потому-то при тестах чувствительных советников у разных брокеров нередко получаем абсолютно разные результаты при одинаковых параметрах. Разумеется, что делать какие-то выводы из синтетического потока тиков – все равно, что прогнозировать курс доллара, отслеживая количество бизонов в стаде где-нибудь в Огайо.

Нет никакой связи между тиковыми объемами и торговыми объемами. Соответственно, использовать тиковые объемы в своей торговле аналогично объемам торговым – изрядный ляп. Если же трейдер строит свою торговую систему таким образом, что в ней, среди прочего, учитывается интенсивность ценового изменения на коротких промежутках времени, некоторую полезную информацию из тиковых объемов он может получить. В частности, следя за поведением цены возле очевидного уровня поддержки или сопротивления, он может отметить для себя, что малая по величине минутная свеча имеет несоразмерно большой тиковый объем. Это означает, что, не двигаясь ни вверх, ни вниз, цена многократно менялась на коротком ценовом отрезке, а значит, возле наблюдаемого уровня идет сильная борьба. Тут важно именно то, что на уровне имеются не только выставленные заранее лимитные ордера, но они агрессивно защищаются большим количеством ордеров по рынку. Иначе на свече не было бы большого количества изменений в котировках. Подобные элементы анализа могут действительно дать определенную пищу для размышлений знающему трейдеру.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Re: Тиковые объемы: повышаем финансовую грамотность

Сообщение Haos » 08 авг 2017, 14:20

Это, пожалуй, единственная, что я видел в инете, серьезная и детальная информация о тиковых объемах и проблеме их неправильной интерпретации многими трейдерами. :co_ol:
Nord писал(а):В частности, следя за поведением цены возле очевидного уровня поддержки или сопротивления, он может отметить для себя, что малая по величине минутная свеча имеет несоразмерно большой тиковый объем. Это означает, что, не двигаясь ни вверх, ни вниз, цена многократно менялась на коротком ценовом отрезке, а значит, возле наблюдаемого уровня идет сильная борьба. Тут важно именно то, что на уровне имеются не только выставленные заранее лимитные ордера, но они агрессивно защищаются большим количеством ордеров по рынку. Иначе на свече не было бы большого количества изменений в котировках. Подобные элементы анализа могут действительно дать определенную пищу для размышлений знающему трейдеру.

В книге ДиНаполи "Торговля с использованием уровней ДиНаполи" автор отмечает, что такой бар называется "стирка и полоскание" и хорошо известен старым трейдерам. Часто цена разворачивается на сильных уровнях после такого бара (но, естественно, не всегда). Как первое, так и второе говорит о многом, но для практических целей рекомендуется дождаться явного сигнала рынка на разворот или пробитие такого уровня.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Тиковые объемы: повышаем финансовую грамотность

Сообщение m555 » 12 авг 2017, 19:25

Зачем вообще тогда в терминалах мт4 и мт5 стоят сразу четыре различных объемов. Хотя конечно в большинстве используется именно тиковые объемы Volumes, а вот другие редко у кого появляются в терминалах.
Но часто смотрел довольно неплохие прогнозы с отметкой именно по тиковым объемам.
Где просто взять для форекс реальные объемы?...
Аватар пользователя
m555
 
Сообщений: 3443
Зарегистрирован: 09 июл 2015, 21:55
Средств на руках: 51.77 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 507 раз.
Поблагодарили: 376 раз.

Re: Тиковые объемы: повышаем финансовую грамотность

Сообщение Nord » 13 авг 2017, 10:32

m555 писал(а):Зачем вообще тогда в терминалах мт4 и мт5 стоят сразу четыре различных объемов. Хотя конечно в большинстве используется именно тиковые объемы Volumes, а вот другие редко у кого появляются в терминалах.
Но часто смотрел довольно неплохие прогнозы с отметкой именно по тиковым объемам.
Где просто взять для форекс реальные объемы?...


На форекс-чартах рисуют или горизонтальные объемы (обычные тиковые), или вертикальные. Последние выдают за "профиль рынка", что довольно забавно. Вертикальные (отображаются гистограммами справа или слева от графика) даже тиковыми не являются, по большому счету. Это попросту графический учет частоты колебаний цены на каждом уровне в ценовой шкале. Где она за выбранный период колебалась большее число раз, черточка гистограммы длиннее. Для подрисовки уровней с наибольшим топтанием цены такая вещь вполне удобна, но к объемам вовсе никакого отношения не имеет, даже к тиковым. Любые вариации на форекс относятся к этим двум типам.

Про реальные объемы написал в обзоре: реальные объемы могут быть только на централизованном (то есть, биржевом) рынке. На межбанке физически объемы сделок, разумеется, существуют, но это сделки между банками. Если банк проводит сделку через отдельного брокера (что бывает не часто), теоретически возможно отобразить этот момент... если брокер захочет и реализует технологию стакана заявок и ленты сделок. Но, во-первых, брокерам это ни к чему; во-вторых, это будет показывать лишь фрагментарные объемы по одному брокеру, а не по всему межбанку, где и формируется реальный курс спроса и предложения. Потому ответ на вопрос "Где просто взять для форекс реальные объемы?" ответ - нигде. Их не существует в природе. Только объемы отдельных брокеров, которые не отражают даже примерно всей картины. Статья была о том, что использовать тиковые объемы на манер объемов реальных, неоправданная глупость. Принцип "на безрыбье и рак - рыба" тут не проходит, поскольку тиковые и реальные объемы строятся по принципам, у которых нет вообще ничего общего.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Тиковые объемы: повышаем финансовую грамотность

Сообщение m555 » 13 авг 2017, 12:28

Принцип "на безрыбье и рак - рыба" тут не проходит, поскольку тиковые и реальные объемы строятся по принципам, у которых нет вообще ничего общего.


Как я вас понимаю, то можно по сути на объемы эти с терминала даже внимания не обращать?
Конечно очень плохо, потому как учился с их применением и хотя они идут как дополнение к общему анализу, но некоторое значение как бы имели. Буду теперь специально их просматривать.
Аватар пользователя
m555
 
Сообщений: 3443
Зарегистрирован: 09 июл 2015, 21:55
Средств на руках: 51.77 Доллар
Награды: 1
Ветеран I (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 507 раз.
Поблагодарили: 376 раз.

Re: Тиковые объемы: повышаем финансовую грамотность

Сообщение Nord » 13 авг 2017, 12:53

Как на торговые объемы, на тиковые, конечно, смотреть нельзя. Как нельзя оценивать объемы по размеру свечи. Но небольшую пользу в комплексном анализе, который ни в коем случае не может базироваться на тиковых объемах, извлечь из них можно. В обзоре приведен пример такого использования:

Нет никакой связи между тиковыми объемами и торговыми объемами. Соответственно, использовать тиковые объемы в своей торговле аналогично объемам торговым – изрядный ляп. Если же трейдер строит свою торговую систему таким образом, что в ней, среди прочего, учитывается интенсивность ценового изменения на коротких промежутках времени, некоторую полезную информацию из тиковых объемов он может получить. В частности, следя за поведением цены возле очевидного уровня поддержки или сопротивления, он может отметить для себя, что малая по величине минутная свеча имеет несоразмерно большой тиковый объем. Это означает, что, не двигаясь ни вверх, ни вниз, цена многократно менялась на коротком ценовом отрезке, а значит, возле наблюдаемого уровня идет сильная борьба. Тут важно именно то, что на уровне имеются не только выставленные заранее лимитные ордера, но они агрессивно защищаются большим количеством ордеров по рынку. Иначе на свече не было бы большого количества изменений в котировках. Подобные элементы анализа могут действительно дать определенную пищу для размышлений знающему трейдеру.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Тиковые объемы: повышаем финансовую грамотность

Сообщение Danilych92 » 26 авг 2017, 15:54

m555 писал(а):Зачем вообще тогда в терминалах мт4 и мт5 стоят сразу четыре различных объемов. Хотя конечно в большинстве используется именно тиковые объемы Volumes, а вот другие редко у кого появляются в терминалах.
Но часто смотрел довольно неплохие прогнозы с отметкой именно по тиковым объемам.
Где просто взять для форекс реальные объемы?...

А для чего вам реальные объемы если есть тиковые? Поищите брокеров где тиковый объем наиболее совпадает с реальными(сравните с биржей на СМЕ). Потому что у разных брокеров разные поставщики ликвидности и соответственно объемы могут отличаться.
Аватар пользователя
Danilych92
 
Сообщений: 47
Зарегистрирован: 20 авг 2017, 15:15
Средств на руках: 12.89 Доллар
Группа: Базовая
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 19 раз.


Вернуться в Школа трейдинга

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 435

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения