Биржевой терминал при работе на форекс

[Kalkin]

Несколько моих знакомых при анализе рынка используют данные по биржевым объемам торгов. И если для среднесрочной торговли в большинстве случаев достаточно информации, получаемой со специализированных сайтов (обычно можно получить дневные объемы), но для скальпинга нужна биржевая платформа.
В связи с высокой корреляцией в движении цен валютных фьючерсов и валютных пар Форекс вполне реально смотреть биржевые данные для фьючерсов, а торговать в том же Метатрейдере на валютных парах или на CFD (контрактах на разницу).
Обычно доступ к биржевым данным или платный, или предоставляется с ограничениями на короткий срок. Самих биржевых терминалов для частных пользователей с одной стороны не так уж и много, но далеко не все они будут доступны большинству трейдеров с малой капитализацией. К тому же, основную финансовую нагрузку несет не использование самой платформы (чаще всего она может быть бесплатной), а оплата доступа к биржевым данным. Например, при использовании Ninja Trader или Multicharts необходимо подключение через инфраструктуру хотя бы того же ZenFire. Обычно этим занимаются брокерские компании, которым не с руки просто так отдавать доступ, если пользователь не их клиент.
Выводить список биржевых терминалов особого смысла нет, при необходимости это все можно найти. Хочу обратить внимание на биржевой терминал thinkorswim (еще называют коротко TOS). Достоинство его в том, что закачав саму платформу, любой пользователь может получить большую часть информации по биржевым торгам совершенно бесплатно, при этом нет необходимости заморачиваться с поставщиком данных. Достаточно зарегистрироваться на сайте самого thinkorswim и получить демо-счет на период в 60 дней. После окончания демо-периода снова регистрируемся с другим логином - и получаем очередной бесплатный период. Я уже несколько лет так делаю.

Как регистрироваться для работы в TOS.
Заходим по ссылке https://www.thinkorswim.com/t/pm-registration.html
На вопрос, есть ли уже аккаутнт, выбираем переключатель "No", после чего появятся поля для ввода анкетных данных:

Много внимания всему этому можно не уделять и вводить что угодно. Естественно, в номере телефона и почтовом коде должны быть цифры, а в именах - буквы. И электронный адрес можно вводить один и тот же каждый раз при очередной регистрации - проверки адреса на повторное использование на данный момент у них нет. Главное, что необходимо будет запомнить - последние три поля. Это логин (User ID) и пароль (Password).

Далее нажимаем "Продолжить" (Continue), система еще раз покажет введенные данные, снова соглашаемся и все - регистрация завершена. На почту придет ссылка для загрузки терминала TOS, но также его можно загрузить по нижеследующим ссылкам:
для 32-битной операционной системы Windows: https://mediaserver.thinkorswim.com/ins ... taller.exe
для 64-битной операционной системы Windows: https://mediaserver.thinkorswim.com/ins ... taller.exe
для Ubuntu Linux: https://mediaserver.thinkorswim.com/ins ... staller.sh

[Nord]

Любопытно. Не имел дела с этой платформой... А будет кратенькое описание возможностей и практического применения для форекс-трейдеров?

[Kalkin]

Любопытно. Не имел дела с этой платформой... А будет кратенькое описание возможностей и практического применения для форекс-трейдеров?

Обязательно. Все расскажу. Может быть, даже расскажу о собственной системе скальпинга. А может, и не расскажу :) Но сначала немного общей информации для последовательности изложения.
Итак, терминал установили, запускаем. Вводим в открывшемся окне логин и пароль, а также не забываем установить движок в положение "Paper Money", что будет означать демо-режим.

Нажимаем "Log In", после чего запускается сам терминал.

Торговая платформа thinkorswim, конечно, имеет очень много возможностей для работы как с фьючерсными контрактами, так и с акциями и даже с опционами. Можно в демо-режиме продать/купить опционы американского типа, проанализировать совокупную стратегию по автоматически построенной кривой доходности, а по окончании срока опциона получить торговый результат "на бумаге". Присутствуют все компоненты опционов (подразумеваемая волатильность; временные составляющие: альфа, бета, гамма; объемы всех страйков; открытый интерес и т.д). Но на данном этапе нас будут интересовать не опционы, а фьючерсные контракты. А еще точнее - валютные фьючерсные контракты.

[Kalkin]

Напоминаю, что фьючерсный контракт - это договор между участниками рынка о купле/продаже товара в будущем по заранее оговоренной цене. Для валютных фьючерсов товаром является торгуемая валюта: евро, швейцарский франк, австралийский доллар и т.п. Как я упоминал ранее, ценовое движение фьючерсного контракта и валютной пары с долларом США имеет корреляцию, близкую к единице. Например, смотрите графики фьючерса евро и валютной пары EURUSD:

Но, в отличие от валютных пар форекс, на фьючерсах есть возможность увидеть объемы торгов. Анализируя объемы для каждой свечи и каждого ценового уровня, можно выявить дополнительные закономерности, которые помогут более глубоко понять движущие силы, изменяющие цену. Этот раздел технического анализа называется VSA (volume spread analysis) и используется многими трейдерами, которые уже имеют некоторый опыт работы.

Кодирование фьючерсных контрактов состоит из кода наименования и кода времени будущей поставки.
Ниже привожу соответствие наименований фьючерсов и основных валютных пар с американским долларом. Именно эти коды надо вводить в поле выбора инструмента:
/6A – Австралийский доллар (AUDUSD);
/6B – Английский фунт стерлингов (GBPUSD);
/6C – Канадский доллар (USDCAD);
/6E – Евро (EURUSD);
/6J – Японская йена (USDJPY);
/6N – Новозеландский доллар (NZDUSD);
/6S – Швейцарский франк (USDCHF).
Для валютных пар обратной котировки соответствующий график фьючерсного контракта будет “перевернутым”. Например, йена и валютная пара USDJPY:

Время будущей поставки товара называется экспирацией и кодируется буквой, обозначающей месяц, и цифрой, обозначающей год. Коды для месяцев следующие:
Январь – F
Февраль – G
Март – H
Апрель – J
Май – K
Июнь – M
Июль – N
Август – Q
Сентябрь – U
Октябрь – V
Ноябрь – X
Декабрь – Z

Цифра в коде - это последняя цифра в обозначении года:
2016 г. - 6
2017 г. - 7
2018 г. - 8
и т.д.

Таким образом, фьючерсный контракт по австралийскому доллару с экспирацией в июне 2017 года имеет код 6AM7.

Несложно понять, что одновременно возможно торговать фьючерсными контрактами с разным временем экспирации. Но обычно контракт с ближайшей датой экспирации торгуется активнее всего, а после завершения торгов инвесторы переходят на следующий контракт. В терминале TOS на графике мы видим "склейку" графиков наиболее ликвидных фьючерсных контрактов.

[Nord]

Вопрос: А с какой конкретно биржи берутся объемы по валютным фьючам?

[Kalkin]

Вопрос: А с какой конкретно биржи берутся объемы по валютным фьючам?

Валютные фьючерсы торгуются на CME Group (Чикагской товарной бирже):

На данный момент CME Group - это глобальная площадка, включающая в себя кроме CME еще такие известные торговые площадки, как CBOT, Nymex и Comex. На этой бирже торгуются сельскохозяйственные продукты (Agricultural Products), энергетика (Energy), фондовые индексы (Equity Index), форекс (FX) - как раз рассматриваемый раздел валютных фьючерсов, металлы (Metals), процентные ставки (Interest Rates) и даже погода (Weather).

Также, до недавнего времени я активно использовал данные по индексу доллара США (тикер /DX). Но этот индекс торгуется на другой бирже - Intercontinental Exchange (ICE). С марта сего года биржа ICE начала брать дополнительные комиссионные на трансляцию данных по индексу доллара и TOS в демо-режиме прекратил его отображение. Жаль, было очень удобно иметь дополнительное подтверждение истинных/ложных пробоев. Но зато осталась возможность смотреть индикативный график индекса без объемов. Тикер $DXY. Подробнее позже, когда дойдем до системы скальпинга.

[Kalkin]

Когда в терминале TOS выбирается инструмент, по умолчанию внизу графика отображаются вертикальные объемы в виде гистограммы. Каждому бару графика соответствует объем проторгованных контрактов за все время формирования бара. Для дневного графика это будет объем торгов за день, для минутного - за минуту. По вертикальным объемам хорошо видно сессионное время. Наверное, неоднократно приходилось читать о торговых сессиях и путаться во времени их начала/окончания и так называемых "межсессионных флетах". Но если открыть график фьючерса и посмотреть на вертикальные объемы, то запросто можно увидеть, в какой момент вренмени повышается торговая активность. Также, картина объемов торгов по евро наглядно показывает, что азиатская сессия наименее активна в плане торгов, а американская сессия наиболее активная.

Но кроме вертикальных объемов, я на график также устанавливаю еще два индикатора.

Первый индикатор - так называемые горизонтальные объемы, или другое название "профиль рынка" (Volume Profile). В отличие от вертикальных объемов, профиль рынка показывает сумму проторгованных контрактов с разложением по цене. Просто складываются все проторгованные объемы по каждой цене. Но так как одна и та же цена может торговаться большое количество раз на протяжении продолжительного периода времени, то обычно профиль рынка строят за какой-то выбранный период: день, неделю, месяц. Что это дает? Это дает возможность увидеть, на каких ценовых уровнях есть наибольший денежный интерес. В TOS этот индикатор устанавливается из меню Studies - Add Study - Market Strength Studies - Volume Profile:

После установки индикатора на экране появляется горизонтальная гистограмма, величина зон гистограммы пропорциональна объемам торгов по соответствующей цене (см. верхний рисунок).

Второй индикатор - VWAP (Volume-Weighted Average Price). Это взвешенная средняя цена объема рынка. Рассчитывается как сумма с нарастаюзим итогом произведений объемов на цену и последующим делением на общее количество объема. В thinkorswim кроме средней цены индикатор показывает также уровни перекупленности и перепроданности. Верхняя полоса (уровень перекупленности) отображается в виде заданного числа стандартных отклонений выше VWAP, а нижняя полоса (уровень перепроданности) отображается аналогично ниже VWAP. Стандартные отклонения основаны на разнице между ценой и VWAP. В результате получаем канал, который расходится от начала суток и достигает максимума своего размаха под конец торгового дня. Индикатор используется для определения лучших цен для совершения сделок не только частными трейдерами, но и специально разработанными автоматическими системами, которые частями размещают на рынке большие объемы контрактов. В определенные моменты времени линии индикатора VWAP являются прекрасными уровнями поддержки/сопротивления.
Как теперь соединить все три индикатора объемов в более-менее рабочую систему - в последующих постах.