Вопросы по программированию в МТ4

[Alexandeer]

Почему у брокеров отдельные котировки для тестера и реал-тайма идут?

[Haos]

Почему у брокеров отдельные котировки для тестера и реал-тайма идут?

Коллега, давайте вопросы, не имеющие отношение к разделу, обсуждать в соответствующих других разделах форума. У нас по котировкам есть специальная тема Архив котировок.
Если же у Вас имеется четкая задача по обработке программной котировок, то опишите её и будем рассматривать. Также возможно это будет соответствовать разделу Стол заказов.

[Alexandeer]

Доброго времени суток! Пишу индикатор, реагирует только на тики, информация по минутным барам слииишком не актуальна, но кидать его и ждать пока он на реал-тайме соберет информацию по тикам и нарисует все графические объекты не устраивает, нужно уже здесь и сейчас проанализировать. Скажите, пожалуйста, как-нибудь можно узнать тиковую информацию за месяц назад примерно, прям и Аск и Бид. Например, считать ее из файла как-нибудь. Я так себе это представляю: раз в тестер берет откуда-то инфу, то можно куда-нибудь забраться, программой, а не в ручную, а затем в цикле прогнать где-нибудь в функции OnInit.

[Рэндом]

В МТ5 есть тиковая история. Выход только один. Искать ДЦ с МТ5 и который предоставляет тиковую историю. Взять историю с какого-либо сайта это не вариант. У разных ДЦ она отличается на 2-3 пункта.

[Haos]

По-моему, как обычно, это всё надуманно. Сначала ум придумывает какие-то заморочки, а потом человек мучается, ища выхода. А чтобы уму не давать почву для сумасбродства, нужно понять с чем имеешь дело. Поток тиков - это случайный процесс. Для торговли имеют значения только эксцессы в случайном процессе, т.к. средние стат. параметры бесполезны. Эксцессы проявляются в том, что крупный игрок входит в рынок в том или другом направлении. Это вопрос "большого тика". На форуме ему посвящено две темы (основная - Большой босс). Уже всё давно разжевано и может быть кое-кто из трейдеров торгует написанным советником. Вот, где есть ценная инфа, а другие манипуляции со случайным процессом - бесполезны по-моему, точнее не отличны от таких же манипуляций с минутными барами и т.п.

[Kalkin]

Скажите, пожалуйста, как-нибудь можно узнать тиковую информацию за месяц назад примерно, прям и Аск и Бид. Например, считать ее из файла как-нибудь. Я так себе это представляю: раз в тестер берет откуда-то инфу, то можно куда-нибудь забраться, программой, а не в ручную, а затем в цикле прогнать где-нибудь в функции OnInit.

Тестер стратегий в режиме "Все тики" эти самые тики эмулирует по особому алгоритму. Если нужно протестировать стратегию, работающую с тиками, то только в реальном времени и на том ДЦ, на котором в дальнейшем планируется работать.

[Haos]

...Я неоднократно замечал, что при тестировании одного советника с идентичными настройками у разных брокеров получал совершенно разные результаты. Как выяснилось, причина в отличиях по котировкам. Потому история котировок может быть "качественной", но для алгоритма трансляции тиков Вашим брокером эта история будет не слишком качественной.

Это так, если разный спред или комиссия. По большому счету при прочих равных условиях таких отклонений не должно быть, т.к. играет роль процесс усреднения. Значит тогда советник очень чувствителен к данным, значит он неустойчив к малейшим изменениям по определению. Кстати, этот вопрос можно отдельно разобрать!