Рэндом писал(а):Коротко говоря, всегда на основе дисперсии любой прогноз дается.
Когда статистические показатели меняются на известном участке истории использовать статистику проблематично. Слишком много будет неточностей в прогнозах. А вообще есть регрессия используемая в статистике для предсказания. Нейронные сети это мощная нелинейная регрессия, но они как я уже показывал дают очень неудовлетворительный результат.
Ну, от этого никуда не деться. Люди ничего еще не придумали, к сожалению. Т.е. могут давать лишь прогноз на ограниченный ближайший период на основе колебания значений (цены в нашем случае) на основе значения прошлой дисперсии. Да, можно каждый шаг пересчитывать дисперсию и т.п. стат. параметры, они не будут сильно меняться и пересматривать прогноз. Это называется адаптивные методы прогнозирования.
В книге Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов, автор Лукашин Ю.П. в главе 15 рассматривается методика разработки прогнозирования валютных курсов.
Если эта тема интересует советую ознакомиться. Когда-то я даже программу писал по этому поводу.