Статистический анализ рынка Форекс

[Рэндом]

Я создал тему именно для того чтобы найти эти закономерности с помощью статистики и построить рабочую модель. Показатель Хёрста это вспомогательный инструмент который показывает что моя цель имеет некоторые шансы на успех. Фрактальная теория пока не способна дать метод прогнозирования рынка, но кое что она может.

[Nord]

Показатель Хёрста это вспомогательный инструмент который показывает что моя цель имеет некоторые шансы на успех.

А как ты можешь это утверждать, если толком не знаешь, как именно формируются данные этого показателя? Возможно, автор вкладывал какой-то свой смысл в этот показатель, и к "предсказуемости рынка" он не применим. К примеру, мы можем использовать известную формулу скорости из физики, ведь есть и дистанция и время, но невозможно, как это можно было бы сделать в физике, вычислить на основе данных о скорости инерционный путь.

[Haos]

Я уже высказался по поводу этого вопроса в одной теме, повторюсь и здесь. Не вдаваясь во всю тематику данного вопроса о показателе Херста и т.п. для подтверждения любой теории служит эксперимент. Без него нелепо что-то утверждать. К примеру те же рассуждения о форме Земли. Мы слышали множество чуши с детских лето ее шарообразности, а когда группа ученых вдруг решила проверить кривизну поверхности, то выяснилось (о ужас ) что кривизны нет, т.е. форма шара исключается.
Также и тут: пока не проведен эксперимент по поводу любого утверждения и не получен результат (и этот результат должен быть подтвержден независимой проверкой и еще одной и еще одной ит.д.) нет оснований что-то утверждать.

[Рэндом]

Показатель Хёрста это вспомогательный инструмент который показывает что моя цель имеет некоторые шансы на успех.

А как ты можешь это утверждать, если толком не знаешь, как именно формируются данные этого показателя? Возможно, автор вкладывал какой-то свой смысл в этот показатель, и к "предсказуемости рынка" он не применим. К примеру, мы можем использовать известную формулу скорости из физики, ведь есть и дистанция и время, но невозможно, как это можно было бы сделать в физике, вычислить на основе данных о скорости инерционный путь.

Я знаю что показатель Хёрста специально создан для проверки на неслучайность временных рядов. Пока детального описания как он работает не нашел. Если бы на его формуле можно было построить предсказание рынка об этом бы уже давно написали. Есть целая книга где показатель Хёрста играет ключевую роль и посвящена она финансовым рынкам. Только в ней используются не обработанные данные. То есть не стационарный временной ряд. Это серьезная ошибка. Из за его нестационарности показатель разный на разных участках истории. Я писал об этом статью. Вот и википедии написано что его надо высчитывать для ряда приращений цены. На что-то надо опираться. А то так можно поставить под сомнение все, в том числе и надежные методы.

[Nord]

Дело не в сомнениях. Допустим, показатель Херста говорит, что ценообразование на Форекс в целом или на каком-то инструменте неслучаен или предсказуем (что совершенно разные вещи). Но если я не знаю - как именно, на основании чего был получен такой результат, как я потом смогу использовать эти данные? Что с ними делать? Спокойней засыпать по вечерам? Если же известен алгоритм вычисления, я могу в итоге узнать - что именно подразумевается под неслучайностью в данном случае и можно ли это как-то использовать. Так что, тут дело не в том, чтобы во все верить или все подвергать сомнениям, тут вопрос в прагматичности; имеет ли смысл заводиться с проверкой, если результат, какой бы он ни был, мне не предоставит возможностей для практического применения.

[Рэндом]

Я бы мог разобраться в алгоритме расчета, но практически его использовать будет сложно, если вообще возможно. Я уже выяснил что статистические параметры не постоянны. Рынок изменчив. Это самое важное. При построение модели надо обязательно учесть эту изменчивость. Но для начала бы хорошо понять какие переменные заставляют рынок меняться. Это не травильная задача. Я пока не знаю как к ней подступиться.

[Nord]

Я бы мог разобраться в алгоритме расчета, но практически его использовать будет сложно, если вообще возможно. Я уже выяснил что статистические параметры не постоянны. Рынок изменчив. Это самое важное. При построение модели надо обязательно учесть эту изменчивость. Но для начала бы хорошо понять какие переменные заставляют рынок меняться. Это не травильная задача. Я пока не знаю как к ней подступиться.

Тут как раз все просто) Переменные: сделки участников, открываемые в совершенно произвольном порядке, в разном направлении, разными объемами и в разное время. Все остальные "входящие"факторы, как то, экономические новостные данные, наличие тренда или паттернов, это все субъективная пища для размышлений отдельного трейдера, и что будет на "выходе" (то есть, как именно он откроет сделку или закроет ее), совершенно непредсказуемо.

[Haos]

...Но для начала бы хорошо понять какие переменные заставляют рынок меняться. Это не травильная задача. Я пока не знаю как к ней подступиться.

Переменные не заставляют рынок меняться, статистические параметры находятся по ряду данных. Основыми изучаемыми стат. параметрами любого процесса являются:
- средние величины выборки;
- среднеквадратическое отклонение (СКВО) или дисперсия;
- мода;
- медиана;
- квинтили.
Обычно всегда находится среднее выборочных данных и на основе найденного СКВО делается прогноз, типа: "при сохраняющейся тенденции разброс значений цены будет находиться в пределах ... (таких-то)".

Коротко говоря, всегда на основе дисперсии любой прогноз дается.

[Рэндом]

Тут как раз все просто) Переменные: сделки участников, открываемые в совершенно произвольном порядке, в разном направлении, разными объемами и в разное время. Все остальные "входящие"факторы, как то, экономические новостные данные, наличие тренда или паттернов, это все субъективная пища для размышлений отдельного трейдера, и что будет на "выходе" (то есть, как именно он откроет сделку или закроет ее), совершенно непредсказуемо.

Да, логика подсказывает что рынок невозможно предсказать, но есть такое явление как кванты. Математика и алоготрейдинг это их методы. Есть целая книга с историями их успеха, но секреты там не раскрываются. Значит всё-таки математическую модель можно построить.

[Рэндом]

Коротко говоря, всегда на основе дисперсии любой прогноз дается.

Когда статистические показатели меняются на известном участке истории использовать статистику проблематично. Слишком много будет неточностей в прогнозах. А вообще есть регрессия используемая в статистике для предсказания. Нейронные сети это мощная нелинейная регрессия, но они как я уже показывал дают очень неудовлетворительный результат.