Статистический анализ рынка Форекс

Рэндом · **Рэндом** » 16 дек 2019, 05:51

Что можно ещё проверить с помощью теории вероятности? Нужны утверждения о рынке. Проверить их будет просто в большинстве случаев. Расчет вероятности это простой процесс. Накопив побольше таких знаний можно будет переходить к моделированию. Гугл по этому поводу не выдает ничего вразумительного. Прошу подкинуть таких утверждений о рынке.

Nord · **Nord** » 16 дек 2019, 18:06

Рэндом писал(а):Что можно ещё проверить с помощью теории вероятности? Нужны утверждения о рынке. Проверить их будет просто в большинстве случаев. Расчет вероятности это простой процесс. Накопив побольше таких знаний можно будет переходить к моделированию. Гугл по этому поводу не выдает ничего вразумительного. Прошу подкинуть таких утверждений о рынке.

Было бы интересно посмотреть сравнение коэффициента предсказуемости некоторых пар на часовом ТФ. Допустим, пару основных долларовых, плюс кросс с иеной и кросс с евро.

Рэндом · **Рэндом** » 17 дек 2019, 03:11

Сделаю.

Рэндом · **Рэндом** » 18 дек 2019, 04:10

По просьбе Норда.

EURUSD 0.0005617791502420424
GBPUSD -0.0009435731667810928
USDCHF -0.0016956924864794196
USDJPY 0.001188536948460349
USDCAD -9.342432361776027e-05
AUDUSD 0.0024773329693659127
EURAUD -0.0007289104137725273
EURCAD -0.002211591685102457
EURCHF -1.1094608624753432e-05
EURGBP -0.0016418671983402457
EURJPY 0.0013027601493945
CADJPY 0.003363379336831078
CHFJPY 0.0006995087016344742
GBPJPY 0.0004271417989313143
Все пары предсказуемы. Причем между основными парами и кроссами практически нет разницы. Значение можно округлить до 0 для всех пар. Различия считаю не существенными.

Nord · **Nord** » 18 дек 2019, 05:17

Удивительно, что пока особо ни у кого не получается их предсказывать))

А на что указывает, что у одних значения ноль, а у кого-то "-9"? Почему так?

Рэндом · **Рэндом** » 18 дек 2019, 06:04

-9 е-5. Это значит -0.00009. Я думал ты знаешь такую форму записи действительных чисел. Может быть у кого-то получается предсказать, но они хранят знания в секрете.

Рэндом · **Рэндом** » 23 янв 2020, 04:07

Хотелось бы понять есть ли на рынке шум. Шум - это непредсказуемые флуктуации цены. Считается что на меньших тайфреймах больше шума. Очевидно что для проверки есть ли шум необходимо проверить тиковые данные на предсказуемость. Если они окажутся предсказуемыми, то ни о каком шуме на рынке говорить нельзя. Для этой проверки воспользуемся показателем Хёрста. Скрипт для проверки Nose.ipynb

Результат -0.00013288601539914152

Как видим показатель Хёрста сильно отличается от 0.5 что говорит о предсказуемости тиковых данных. Получается на рынке нет шума. Все таймфреймы предсказуемы.

Nord · **Nord** » 23 янв 2020, 06:02

Если ты понимаешь, как работает расчет показателя Херста, должен понимать и то, в чем именно закономерные последовательности на рынке. Я не математик, и не знаю формулу расчета. Но, сталкиваясь с наукой в других областях, могу допустить, что, если спуститься с абстракций и привести принцип расчета к человеческим понятиям, может оказаться, что "предсказуемость" основана на том, что у тиков есть много однонаправленных последовательностей из 3 тиков и более. Ну, или какая-то иная схожая концепция, указывающая на "предсказуемость". Только нет здесь никакой предсказуемости. В любом хаосе можно найти звенья правильной структуры, "снежинку", треугольник или что-то еще, но они не создают предсказуемость и закономерность в хаосе. Потому хотелось бы понять - в чем видит показатель Херста предсказуемость. Только реально - в чем? Значение близкое к 0,5 - это просто значение близкое к 0,5. Тут нет никакой концепции предсказуемости или закономерности.

Рэндом · **Рэндом** » 23 янв 2020, 06:37

Показатель Хёрста основан на фрактальной теории. Для более подробного ответа надо изучить вопрос. Но я знаю что он составляющая R/S анализа, а он помогает найти циклы на рынке.

Nord · **Nord** » 23 янв 2020, 07:05

Циклы на рынке найти не сложно, сложно их предсказать. Есть смысл в исследовании, которое выявит конкретную закономерность с понятной формулой "если А, то Б". Какая либо метода определения предсказуемости рынка может обоснованно утверждать, что рынок в том или ином его срезе предсказуем только после того, как найдена и проверена такая формула. Иначе, это все пустословие, коего в эмпирической науке слишком много. Я бы не стал заниматься проверкой предсказуемости рынка методом, которого не понимаю. Очень может быть, что используемый принцип тупо находит разрозненные повторения графических конструкций (тех же фракталов) на различных отрезках истории, и на одном этом делается вывод, что имеются закономерности, почему рынок объявляется предсказуемым. Но такое заключение ложно.

Статистический анализ рынка Форекс