Создаем мультивалютный советник

[Haos]

Вот здесь посмотрите - в библиотеке есть функции корреляции. Умеете пользоваться готовыми функциями?

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Вот здесь посмотрите - в библиотеке есть функции корреляции. Умеете пользоваться готовыми функциями?

С этим делом пока туговато. Нужно разобрать какая из формул нам нужна и как работает.
Это ссылки https://www.mql5.com/ru/code/9155

Код: выделить все

double p(double cov, double DX, double DY) // коэффициент выборочной корреляции
  {
   return(cov/MathSqrt(DX)/MathSqrt(DY));
  }

double Dp(double p, int size) // дисперсия выборочной корреляции
  {
   return(MathPow(1.0-MathPow(p,2),2)/(size-1));
  }

double AutoKorel(double arr[], double MX, int por) // автокорреляция порядка por
  {
   int    size=ArraySize(arr)-por;
   double Sum1=0.0,
          Sum2=0.0,
          Sum3=0.0;
   for(int i=0; i<size; i++) {
       Sum1+=(arr[i]-MX)*(arr[i+por]-MX);
       Sum2+=MathPow(arr[i]-MX,2);
       Sum3+=MathPow(arr[i+por]-MX,2);
      }
   return(Sum1/MathSqrt(Sum2)/MathSqrt(Sum3));
  }

void AutoKorelFunc(double arr[], double MX, int count, double& res[]) // автокорреляционная функция (АКФ)
  {
   int    size=ArraySize(arr);
   double Sum1=0.0,
          Sum2=0.0;
   count++;
   ArrayResize(res,count);
   res[0]=1.0;
   for(int i=1; i<count; i++)
       res[i]=AutoKorel(arr,MX,i);
  }


[Haos]

Вот здесь посмотрите - в библиотеке есть функции корреляции. Умеете пользоваться готовыми функциями?

С этим делом пока туговато. Нужно разобрать какая из формул нам нужна и как работает.

Я посмотрю, но зачем Вы пытаетесь использовать то, что не понимаете? Я вот прекрасно знаю что такое корреляция уже лет 25, но не использую на рынке, т.к. не вижу оснований для её применения.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Я посмотрю, но зачем Вы пытаетесь использовать то, что не понимаете? Я вот прекрасно знаю что такое корреляция уже лет 25, но не использую на рынке, т.к. не вижу оснований для её применения.

Это продолжение темы про миф о трейде. Я потихонечку забиваю свой советник реальными данными. Такими как индексы доллара, индексы евро. Данные со сторонних ресурсов которые могут сделать хотя бы прототип книги заказов или стакана цен. Одно из данных это отклонение или выход из корреляции одной из пар. Сам я торгую треугольник евро-доллар- фунт.Для меня это может быть важно. Саму корреляцию можно закладывать в расчеты рисков в треугольнике. На первом этапе это конечно просто статистические данные в советника. На этом уровне сейчас у меня работают индексы евро и доллара. Реального толка пока мало, но приятно видеть в одном месте не переключаясь на разные ресурсы.

[Haos]

Используете эту формулу:

Код: выделить все

double p(double cov, double DX, double DY) // коэффициент выборочной корреляции
  {
   return(cov/MathSqrt(DX)/MathSqrt(DY));
  }


Используются функция дисперсии (вообще-то берется корень и получается среднеквадратическое отклонение) одного ряда данных:

Код: выделить все

double DX(double arr[], double MX) // дисперсия
  {
   int size=ArraySize(arr);
   double Sum=0.0;
   for(int i=0; i<size; i++)
       Sum+=MathPow(arr[i]-MX,2);
   return(Sum/(size-1));
  }


Дисперсии другого ряда данных DY и ковариация. Каждая сама по себе из этих функций использует ряд других, так что понадобятся и они. А ряды передаются через массивы. Что нибудь поняли? И оно Вам надо?

[Haos]

Можете брать уже рассчитанные значения корреляции с какого-нибудь сайта. Только всё это я не знаю как может помочь.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Можете брать уже рассчитанные значения корреляции с какого-нибудь сайта. Только всё это я не знаю как может помочь.

На сайте посмотреть проще. Только ставить нужно задачу которая даст результат. Здесь будет вопрос каким образом советник посмотрит на сайте. С помощью формул советнику работать легче чем на сайт заглядывать. Получив данные советник уже может принимать действия когда я сплю, гуляю или работаю. Например расширять шаг сетки или ставить противоположный ордер или закрывать прибыль.

Код: выделить все

double DX(double arr[], double MX) // дисперсия
  {
   int size=ArraySize(arr);
   double Sum=0.0;
   for(int i=0; i<size; i++)
       Sum+=MathPow(arr[i]-MX,2);
   return(Sum/(size-1));
  }

double m3(double arr[], double MX) // 3-ий центральный момент
  {
   int size=ArraySize(arr);
   double Sum=0.0;
   for(int i=0; i<size; i++)
       Sum+=MathPow(arr[i]-MX,3);
   return(size/(size-1)/(size-2)*Sum);
  }

double m4(double arr[], double MX) // 4-ый центральный момент
  {
   double Sum2=0.0,
          Sum4=0.0;
   int size=ArraySize(arr);
   for(int i=0; i<size; i++) {
       Sum2+=MathPow(arr[i]-MX,2);
       Sum4+=MathPow(arr[i]-MX,4);
      }
   return(((MathPow(size,2)-2*size+3)*Sum4-
          (6*size-9)/size*MathPow(Sum2,2))/
          (size-1)*(size-2)*(size-3));
  }

double A(double arr[], double MX, double DX) // выборочная асиметрия
  {
   double Sum=0.0,
          size=ArraySize(arr);
   for(int i=0; i<size; i++)
       Sum+=MathPow(arr[i]-MX,3);
   return(size/(size-1)/(size-2)/MathPow(DX,1.5)*Sum);
  }

double E2(double arr[], double MX, double DX) // Эксцесс (другой способ вычисления)
  {
   double Sum2=0.0,
          Sum4=0.0,
          size=ArraySize(arr);
   for(int i=0; i<size; i++) {
       Sum2+=MathPow(arr[i]-MX,2);
       Sum4+=MathPow(arr[i]-MX,4);
      }
   return((size*(size+1)*Sum4-3*Sum2*Sum2*(size-1))/(size-1)/(size-2)/(size-3)/DX/DX);
  }

double E(double arr[], double MX, double DX) // Эксцесс
  {
   double Sum=0.0,
          size=ArraySize(arr);
   for(int i=0; i<size; i++)
       Sum+=MathPow(arr[i]-MX,4);
   return(((MathPow(size,2)-2*size+3)/(size-1)/DX*DX*Sum-
          (6*size-9)*(size-1)/size)/(size-2)/(size-3));
  }

double Gamma(double x) // гамма-функция Эйлера для x>0
  {
        double p = 0.0,
               pp = 0.0,
               qq = 0.0,
               z = 1.0,
               sgngam = 1.0;
        int    i = 0;

        if( x>33.0 )
            return(sgngam*gammastirf(x));
        while( x>=3 ) {
            x--;
            z = z*x;
           }
        while( x<2 ) {
            if( x<0.000000001 )
                return(z/((1+0.5772156649015329*x)*x));
            z/=x;
            x++;
           }
        if( x==2 )
            return(z);
        x-=2.0;
        pp = 0.000160119522476751861407;
        pp = 0.00119135147006586384913+x*pp;
        pp = 0.0104213797561761569935+x*pp;
        pp = 0.0476367800457137231464+x*pp;
        pp = 0.207448227648435975150+x*pp;
        pp = 0.494214826801497100753+x*pp;
        pp = 0.999999999999999996796+x*pp;
        qq = -0.0000231581873324120129819;
        qq = 0.000539605580493303397842+x*qq;
        qq = -0.00445641913851797240494+x*qq;
        qq = 0.0118139785222060435552+x*qq;
        qq = 0.0358236398605498653373+x*qq;
        qq = -0.234591795718243348568+x*qq;
        qq = 0.0714304917030273074085+x*qq;
        qq = 1.00000000000000000320+x*qq;
        return(z*pp/qq);
  }

double gammastirf(double x) // формула Стирлинга, используется для вычисления гамма-функции Эйлера для x>33
  {
   double y = 0.0,
          w = 0.0,
          v = 0.0,
          stir = 0.0;
   //--------
   w = 1.0/x;
   stir = 0.000787311395793093628397;
   stir = -0.000229549961613378126380+w*stir;
   stir = -0.00268132617805781232825+w*stir;
   stir = 0.00347222221605458667310+w*stir;
   stir = 0.0833333333333482257126+w*stir;
   w = 1+w*stir;
   y = MathExp(x);
   if(x>143.01608) {
      v = MathPow(x, 0.5*x-0.25);
      y = v*(v/y);
     }
   else y = MathPow(x, x-0.5)/y;
   return(2.50662827463100050242*y*w);
  }

double DDX(double arr[], double m4, double DX) // дисперсия выборочной дисперсии
  {
   return((m4-MathPow(DX,2))/ArraySize(arr));
  }

double Dsig(double arr[], double m4, double DX) // дисперсия выборочного среднего квадратического отклонения
  {
   return(DDX(arr,m4,DX)/DX/4);
  }

double DA(double size) // дисперсия выборочной асиметрии
  {
   return((6*size-6)/(size+1)/(size+3));
  }

double DE(double size) // дисперсия воборочного эксцеса
  {
   return(24*size*(size-2)*(size-3)/
          MathPow(size-1,2)/(size+3)/(size+5));
  }

double DMX(double DX, int size) // дисперсия выборочного матиматического ожыдания
  {
   return(DX/size);
  }

double Log(double x, double a) // логарифм х по основанию а
  {
   return(MathLog(x)/MathLog(a));
  }

Нашел еще индикатор.

[Рэндом]

Почему бы не найти формулу корреляции в интернете и не написать код который нужен. Я так и сделал когда писал индикатор корреляции. Правда не помню на каком сайте смотрел формулу. Пришлось покопаться прежде чем нашел то что нужно. Но помню что код был не сложный. С индикатором который вы привели все сложно. Я не смог разобраться в его коде, но мне не особо удается читать чужой код.

[Haos]

Вот тот индикатор, что Вы нашли (Вячеслав), случаем, не отсюда? Там в чем удобство - задаете только символы по которым корреляция считаться будет и глубину анализа. Он выводит в виде графика, но если подправить инд., то, думаю, можно будет сделать вывод в виде цифры или на экран или в текст файл для дальнейшего чтения. Ну или нечто подобного.

[ВЯЧЕСЛАВПЕТРОВ]

Да я тоже уже подумал что индикатор можно внедрить в советник с помощью функции iCustom(). Спасибо за помощь. Взял наверное на том ресурсе. Уже точно не помню.
Значение буфера внешнего индикатора берется при помощи функции iCustom():
Теперь уже можно подумать как реально применить в торговле. Продолжим тему о корреляции в клубе стратегов с как позже.