Вопрос: «Подгонка под историю?...»

[VNIK]

Весь технический анализ ( с индикаторами и стратегиями ) построен на «подгонке под историю», исходя из принципа инерции в направлении движении цены.
Но вопрос, конечно, правильный: Как отличить подгонку под историю от грамотной оптимизации?
Подгонка имеет практически единственный набор настроек. Шаг вправо или влево от этих значений существенно ухудшают показатели на выходе тестирования.
Если при изменении настроек ТС удается улучшить показатели прибыли тестов, то это уже не подгонка, а грамотная оптимизация. При этом сама стратегия обладает правильной идеей и высокой надежностью.
Обычно настройка параметров стратегии проводится на одном временном интервале ( периоде оптимизации ), а окончательная проверка на соседнем временном интервале или расширенном, включающим первоначальный интервал.
И очень большое значение имеет период оптимизации. На меленьких периодах ( меньше полу года ) подгонка встречается чаще, чем на периодах один год и более.
Самый лучший метод проверки качества оптимизации заключается в следующем: оптимизация проводится на одной паре, а проверка ведется на другой паре с теми же самыми настройками и параметрами без изменения.
Если результаты теста на другой паре удовлетворительны, то в этом случае, вопрос подгонки под историю снимается полностью, и доверие к такой стратегии значительно повышается. Другой вопрос, что разработать такую универсальную стратегию намного сложнее, чем стратегию под конкретную пару, но к этому нужно стремиться.

[mfcoder]

стоит поставить оптимизированный - подогнанный советник на другой инструмент и сразу становится понятно, что торговая идея гуано не стоит, как ее не оптимизируй

[Grumbler]

стоит поставить оптимизированный - подогнанный советник на другой инструмент и сразу становится понятно, что торговая идея гуано не стоит, как ее не оптимизируй

Оптимизация это уже само собой является подгонкой под историю. Любая попытка усовершенствования через тестер приводит к тому что на реале советник будет сливать .

[ivis]

Оптимизация это уже само собой является подгонкой под историю. Любая попытка усовершенствования через тестер приводит к тому что на реале советник будет сливать .

Мне кажется, что такие прогоны по истории будут негативно сказываться на реальных счетах потому что по истории нет проскальзываний и обрывов связи. А в реальности они ведь существуют и причем в самые неподходящие моменты. Не надо убеждать ставить робота на ВПС и покупать интеренет "для запаса" у разных интернет-провайдеров. Реальность такова, что и эти шаги могут не дать результата. Единственный действенный вариант - это работа с небольшим риском...

[VNIK]

стоит поставить оптимизированный - подогнанный советник на другой инструмент и сразу становится понятно, что торговая идея гуано не стоит, как ее не оптимизируй

Оптимизация это уже само собой является подгонкой под историю. Любая попытка усовершенствования через тестер приводит к тому что на реале советник будет сливать .

Сейчас тестер МТ5 работает один в один как на реале.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/363134
Исключения возможны для тестирования стратегий пипсовки и скальпинга, все остальные стратегии тестируются вполне нормально.

[mfcoder]

Сейчас тестер МТ5 работает один в один как на реале.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/363134
Исключения возможны для тестирования стратегий пипсовки и скальпинга, все остальные стратегии тестируются вполне нормально.

думаю, что многие на MT5 и перешли по причине улучшений связанных с ускорением платформы в части работы советников, нового быстрого и мультивалютного тестера, про тестер MT4 ничего хорошего не могу сказать, кроме того, что он есть и в нем можно формально проверить, что советник правильно отрабатывает все условия..

[ivis]

Исключения возможны для тестирования стратегий пипсовки и скальпинга, все остальные стратегии тестируются вполне нормально.

Все таки много трейдеров не хотят отказаться от работы с локами. Сами понимаете, что на МТ5 такой вариант не возможен. Да и тестируют в режиме реал в основном скальпинг или пипсовку на малых фреймах. Остальные фреймы не вижу смысла тестироватьь. И так все видно невооруженным взглядом. Плюс такой момент - тестирование по МТ4 и МТ5 - это совершенно разные вещи.

[VNIK]

Исключения возможны для тестирования стратегий пипсовки и скальпинга, все остальные стратегии тестируются вполне нормально.

Все таки много трейдеров не хотят отказаться от работы с локами. Сами понимаете, что на МТ5 такой вариант не возможен. Да и тестируют в режиме реал в основном скальпинг или пипсовку на малых фреймах. Остальные фреймы не вижу смысла тестироватьь. И так все видно невооруженным взглядом. Плюс такой момент - тестирование по МТ4 и МТ5 - это совершенно разные вещи.

Задача тестирования не только построение стратегии, но и определение работоспособности индикаторов на предмет перерисовки и сравнение с данными картинки на истории , что в обычных условиях очень трудно определить.
С тестером МТ4 давно не работал, но сейчас там много прошло изменений.
Работу с локами считаю детской болезнью начинающих трейдеров.
Насчет больших графиков - это заблуждение, что там все видно. Если видно, то дайте нормальный тест за 2-3 года Вашей стратегии, где "все видно". Уверяю Вас, это задача ничуть не проще, чем на любых других таймфреймах.

[ivis]

Задача тестирования не только построение стратегии, но и определение работоспособности индикаторов на предмет перерисовки и сравнение с данными картинки на истории , что в обычных условиях очень трудно определить.
С тестером МТ4 давно не работал, но сейчас там много прошло изменений.
Работу с локами считаю детской болезнью начинающих трейдеров.
Насчет больших графиков - это заблуждение, что там все видно. Если видно, то дайте нормальный тест за 2-3 года Вашей стратегии, где "все видно". Уверяю Вас, это задача ничуть не проще, чем на любых других таймфреймах.

Вынужден признаться, что это просто мое предположение о тестировании на больших фреймах. Все завязано на том, чтобы результат получить побыстрее. Поэтому стараюсь просматривать только фреймы до м15. К стати был удивлен, что есть стратегии в которых, вход по м5, а значит и волна, может тянуться по нескольку дней. Этот момент как применить в стратегиях?

[mfcoder]

Задача тестирования не только построение стратегии, но и определение работоспособности индикаторов на предмет перерисовки и сравнение с данными картинки на истории , что в обычных условиях очень трудно определить.

чушь пишете - тестре не тестер.. определить ее очень просто ставите на минутки и очень быстро все встает на свои места, можно и в код глянуть, если, конечно, понимаете, еще быстрее выйдет