Вопрос: «Подгонка под историю?...»

[VNIK]

Задача тестирования не только построение стратегии, но и определение работоспособности индикаторов на предмет перерисовки и сравнение с данными картинки на истории , что в обычных условиях очень трудно определить.

чушь пишете - тестре не тестер.. определить ее очень просто ставите на минутки и очень быстро все встает на свои места, можно и в код глянуть, если, конечно, понимаете, еще быстрее выйдет

Понятно, подход новичка.... Ни один серьезный Трейдер не будет опираться на данные 1 мин графика. Причина простая: там один инфо шум, и определить работоспособность индикатора не возможно. Ведь перерисовка индикатора ни о чем не говорит. Нужно определить работоспособность индикатора. А проверять его работу на 1 мин графике - это вообще не понимать основные принципы работы рынка.

[mfcoder]

Понятно, подход новичка.... Ни один серьезный Трейдер не будет опираться на данные 1 мин графика. Причина простая: там один инфо шум, и определить работоспособность индикатора не возможно. Ведь перерисовка индикатора ни о чем не говорит. Нужно определить работоспособность индикатора. А проверять его работу на 1 мин графике - это вообще не понимать основные принципы работы рынка.

не нужно все в одну кучу валить..

чем вам не угодил минутный график ? приведите координаты серьезных трейдеров, которые охаят минутный график..
перерисовка как раз на минутах сразу видна, о ней речь шла, давайте рассуждать о конкретных вещах..
другой вопрос хорошо это или плохо, правильно написан индикатор или нет это другой вопрос, обычно это нехорошо и следует о наличии переррисовки знать..
что касается принципов работы рынка, то они никак не связаны с проверкой индикаторов на минутном таймфрейме..

[VNIK]

Вопрос по теме:
- есть тестовый отчет ( в приложении )
- есть ли здесь подгонка под историю?
- и если есть, то в чем она выражается?

[mfcoder]

Вопрос по теме:
- есть тестовый отчет ( в приложении )
- есть ли здесь подгонка под историю?
- и если есть, то в чем она выражается?

весьма сложно сказать в чем выражается подгонка..
по-первых
1. нет стопов
2. отчет не показывает реального наличия просадки она там 0%, но так не бывает
отсюда даже нет смысла смотреть в историю..

что можно сказать в пользу того, что это подгонка
1. малый период тестирования
2. только прибыльные трейды
3. возможно, что и нет стопов (неизвестно)
4. возможно малое количество сделок за период тестирования
5. очень неравномерное открытие сделок, то пусто то густо (хотя может такова тактика), но когда в день ничего это странно

[VNIK]

весьма сложно сказать в чем выражается подгонка..
по-первых
1. нет стопов
2. отчет не показывает реального наличия просадки она там 0%, но так не бывает
отсюда даже нет смысла смотреть в историю..

1. Да, стоп должен быть обязательно
2. Просадка по эквити всегда дается при тестировании ( и на графике и в % в отчете )

что можно сказать в пользу того, что это подгонка
1. малый период тестирования
2. только прибыльные трейды
3. возможно, что и нет стопов (неизвестно)
4. возможно малое количество сделок за период тестирования
5. очень неравномерное открытие сделок, то пусто то густо (хотя может такова тактика), но когда в день ничего это странно

1. А кто знает, какой период теста должен быть для его принятия? Это все субъективно...
2. А с этим я не согласен. Если стратегия вменяемая, то можно обойтись и без минусов.
3. Стопы должны быть обязательно, иначе это не стратегия.
4. Кол-во сделок можно легко искусственно повысить, например, установить тейк профит порядка 25 пунктов, и сразу кол-вл сделок увеличится раз в 5.
5. Сам рынок не равномерен, и ждать равномерного открытия сделок не приходится.

А вообще, это очень не простой вопрос, и без знания структуры самой стратегии ответить на вопрос о подгонке не представляется возможным.

[mfcoder]

2. Просадка по эквити всегда дается при тестировании ( и на графике и в % в отчете )

во-первых на графике это только умозрительно хорошо смотрится, только там брехня, потому что можно взять любой советник и заведомо ему поставить задачу открыть в такое-то время и закрыть тогда-то, и при этом, сделать заведомо "убыточный" трейд, вернее трейд с большой просадкой, а потом чтоб закрылось в плюс, а этот отчет покажет что просадка 0%, потому что он считает просадки по закрытым ордерам, а на деле просадка была ого-го.. 0% по определению не бывает

2. А с этим я не согласен. Если стратегия вменяемая, то можно обойтись и без минусов.

не бывает стратегий без убыточных трейдов

А вообще, это очень не простой вопрос, и без знания структуры самой стратегии ответить на вопрос о подгонке не представляется возможным.

естественно, это можно только предполагать..

[VNIK]

не бывает стратегий без убыточных трейдов

[

Очевидно, это Ваше личное мнение, которое Вы, конечно же, ничем не можете подтвердить.

[mfcoder]

не бывает стратегий без убыточных трейдов

Очевидно, это Ваше личное мнение, которое Вы, конечно же, ничем не можете подтвердить.

супер, будем меряться писюнами.. это не мое мнение это статистика..опровергните меня..

[VNIK]

....опровергните меня..

Даже в этой ветке я выложил два отчета. Но Вас ведь факты не интересуют - Вам важна статистика и общее мнение по общим вопросам...

[Корней]

....опровергните меня..

Даже в этой ветке я выложил два отчета. Но Вас ведь факты не интересуют - Вам важна статистика и общее мнение по общим вопросам...

Я просмотрел один отчет. Там 7 закрытых ордеров на М1. Такие показатели не могут служить подтверждением прибыльности.