Стратегия на основе поиска закономерностей.

Лаборатория мыслителей и практиков. Именно здесь кипит работа над созданием и оптимизацией того, что мы называем "торговая система". Есть идеи? Кидайте их в общий котел. Одна голова - хорошо, а клуб - лучше!

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Sova767 » 07 янв 2018, 17:05

Kalkin писал(а):
Sova767 писал(а):
Haos писал(а):Sova767, это всё общие слова гуманитария. Напиши мне естественнику формулу и я пойму что ты имеешь в виду. Если нет формулы - то для меня это только текст, набор слов, за которым ничего не стоит в плане технологии.

Проблем нет. Моя формула проста:
Вход в позиции – в начале идентичного движения тенденций D1, H4, M30
Позиционирование – либо по тенденции D1, либо по тенденции Н4, Либо по тенденции М30. Тут всё зависит от стартовой суммы депозита.
Выход из позиции – проводится по окончании текущей тенденции того периода по тенденции движения которого проводилась торговая операция.
Нужна техническая аналитическая система, которая конкретно позволит определять текущую стадию движения тенденции указанных графических периодов.

Все хорошо и понятно, если мыслить общими категориями. Но для построения торговой системы, которую можно было бы автоматизировать, крайне необходимо формализовать понятие "тенденция". Например: "тенденция текущего периода - это нахождение цены на протяжении N баров выше/ниже простой скользящей средней периода M". Тогда, оперируя переменными значениями параметров M и N, в процессе оптимизации можно найти оптимальные значения для конкретного торгового инструмента. А просто слово "тенденция" безликое, оно отображает субъективное видение какого-то трейдера.

Но конкретно указать сколько баров будет формироваться перед началом эффективного движения просто не реально. это можно определить только с относительной погрешностью, составляющей от одного до деся барных формирований.

тут же всё зависит от настроений участников торгового процесса в плане текущей реакцции на фундаментальные сведения.

Я просто не представляю, как это можно прописать в торговой программе. Я знаю только то, что это самое начало новой тенденции можно определить только при проведении текущего визуального мониторинга.

паттерны формирования тендени хоть и ограничены в своём количестве, однако, они всё равно имеют предельные рамки.

Просто я конкретно знаю, что говорить о начале новой тенденции после формирования скажем трёх баров боковой тенденции, просто смешно.

это нельзя смотреть на графике отдельно взятого периода.
начало новой тенденции можно хорошо определить при проведении единовременного мониторинга общей структуры волатильности единого потока котировки не менее чем на периоде Н4.

Для этого я всегда имею примерно такую установку технического комплекта аналитических инструментов.
Вложения
Аналитическое чудо.jpg
Аватар пользователя
Sova767
 
Сообщений: 1566
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 00:11
Средств на руках: 180.00 Доллар
Откуда: г. Профит ул. Инвесторов 76
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за научный вклад (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 755 раз.
Поблагодарили: 514 раз.
Dzhuliya Karlovna Ignatowichene

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Haos » 08 янв 2018, 11:25

Sova767 писал(а):Но конкретно указать сколько баров будет формироваться перед началом эффективного движения просто не реально. это можно определить только с относительной погрешностью, составляющей от одного до деся барных формирований.

тут же всё зависит от настроений участников торгового процесса в плане текущей реакцции на фундаментальные сведения.

Я просто не представляю, как это можно прописать в торговой программе. ....

Как же ты не знаешь, если используешь индикаторы и они неизменны? Т.е. просто тебе нужно формализовать как мы уже пытались со стохастиками это сделать. Т.е. тенденция по МАшкам: каким, период? Далее по типу:
"если SМА (10) пересекла SMA(30) снизу вверх, то имеем восходящую тенденцию."
"если SМА (10) пересекла SMA(30) сверху вниз, то имеем нисходящую тенденцию."
потом по стохастикам также.
Это и называется алгоритм.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Sova767 » 08 янв 2018, 16:20

Haos писал(а):
Sova767 писал(а):Но конкретно указать сколько баров будет формироваться перед началом эффективного движения просто не реально. это можно определить только с относительной погрешностью, составляющей от одного до деся барных формирований.

тут же всё зависит от настроений участников торгового процесса в плане текущей реакцции на фундаментальные сведения.

Я просто не представляю, как это можно прописать в торговой программе. ....

Как же ты не знаешь, если используешь индикаторы и они неизменны? Т.е. просто тебе нужно формализовать как мы уже пытались со стохастиками это сделать. Т.е. тенденция по МАшкам: каким, период? Далее по типу:
"если SМА (10) пересекла SMA(30) снизу вверх, то имеем восходящую тенденцию."
"если SМА (10) пересекла SMA(30) сверху вниз, то имеем нисходящую тенденцию."
потом по стохастикам также.
Это и называется алгоритм.

Но я просто никогда в жизни не считала количество формирующихся баров.
Я просто смотрю текущее положение уже сформированной графической тенденции, а далее провожу аналитическую параллель истории графика с текущим положением экстремума тенденции анализируемого периода.
Далее мне надо смотреть сочетание сигналов от моего осциллятора, которые, по своей сути, не что иное, как технический сигнальный фильтр сигнального фундаментального информационного потока и уточнение сигналов идущих от основного графика.

А вообще, я даже уже пробовала торговать только по сигналам одного осциллятора, просто совсем убирая основной график, чтобы он мне не мешал лишней информацией, делая это сразу, как только проведу предварительный аналитический процесс.

На осцилляторе более конкретно просматриваются закономерности в формировании периода тенденции на графике, которой установлен подвальный индикатор.
Надо только изначально, крайне точно настроить сигналы осциллятора под текущую амплитуду волатильности графического периода тенденции.

Ну а то, что касается всяких пересечений МА, - это мне вообще не нравится.
На основной график я люблю устанавливать либо полосы Боллинджера, либо канал Дончяна. Надо только также, конкретно настраивать вводное значение периода расчёта, по которому будет работать трендовый индикатор.

Для таких настроек у меня есть цифровой ряд периодов, который я рассчитала от значения 144. Это значение является радиусом полугодового кругового цикла определённого Вильямом Делбертом Ганном.

Про параметры этого расчёта я прямо сейчас поведать не смогу, так как для этого надо создать отдельный сетевой ресурс.
Тут я могу только показать свой вычисленный цифровой ряд вводных значений периодов расчёта.

144, 72, 36, 18, 9, 4, 3, 2.

Суть работы с этим цифровым рядом в том, что настраивать период расчёта проводимого индикаторами надо так, чтобы на старших периодах тенденций, индикаторы должны быть чувствительны, то есть, надо вводить малый период расчёта, а тенденции младших периодов, должны иметь индикацию с низкой чувствительностью.

Таким образом, получается, убирать сигнальный шум ложной технической сигнальной информации.
Аватар пользователя
Sova767
 
Сообщений: 1566
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 00:11
Средств на руках: 180.00 Доллар
Откуда: г. Профит ул. Инвесторов 76
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за научный вклад (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 755 раз.
Поблагодарили: 514 раз.
Dzhuliya Karlovna Ignatowichene

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 09 янв 2018, 05:56

Оказывается для нейронных сетей признаки (то что подается на вход) можно конструировать. Т.е. у нас есть ценовые данные и можно создавать новые признаки как функцию от цены. А значит можно использовать индикаторы. Это не значит что мы используем готовую систему. Мы передаем значение индикаторов на конкретном баре, а сеть на их основе определяет закономерности. Встает вопрос какие индикаторы выбрать. Суть в том, что на вход сети нужно подавать параметры в которых нет линейной зависимости. Т.е. нет корреляции. Я проверил это на обычной сети из перцептронов (Dense) и получил интересные результаты. Функцию потерь использовал MSE. На выход подавал данные ZigZag причем закодировал их -1, 0 и 1. По идее такая сеть должна выдавать вероятность разворота. Но я испытал некоторые проблемы. Разворотных баров слишком мало и сеть не может обучиться. Тогда я убрал бары с нулевым значением зигзага. Я хотел проверить может ли сеть различить развороты вверх и вниз. Оказалось что может и с большой точностью. Это радует. Теперь надо сбалансировать данные для обучения. Надо сделать так чтобы разворотов и их отсутствия было поровну и снова попробовать обучить сеть.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 17 янв 2018, 13:09

Я продолжаю эксперименты с нейронными сетями. Оказывается балансировать классы не очень хорошая идея. Я проверил какие при этом получаются индикаторы на нейронных сетях. Очень не качественные. Если сеть не может обучиться, то это значит что в исходных данных нет нужных переменных, т.е индикаторов. Я продолжаю определять развороты по зигзагу. Вот выбором индикаторов я и озаботился. Есть две проблемы выбор самого индикатора и выбор его периода. Здесь может помочь только перебор с алгоритмом отбора признаков rfe. Я проверил его на исходной обучающей выборке и сеть стала лучше обучаться. Что интересно обьемы оказались самым бесполезным признаком при определении разворотов.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 18 янв 2018, 00:07

В прошлый раз я использовал с rfe линейную регрессию. Сеть стала обучаться несколько лучше, но были расхождения в показателе точность на обучающей выборке и тестовой. Сейчас попробовал лассо с rfe. Показатели на обучающий и тестовой выборке совпадают. Похоже лассо лучше. И что интересно, я получил совсем другой набор индикаторов. А объем в него попал. :nez-nayu:
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 18 янв 2018, 12:17

Нейронные сети это пока выше моего понимания. Отобрал 5 индикаторов. Подготовил обучающие данные. А сеть не хочет обучаться. Выдает только вне рынка. Попробовал библиотеку от Яндекса CatBoost. С ней что-то начало вытанцовываться. Скоро будет картинка, если будет что показать.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 21 янв 2018, 21:47

Все таки индикаторы это не правильное направление. Индикатор это функция от цены. Нейронная сеть сама способна получить функцию от цены. Причем именно нужную функцию для определения выходной переменной. Но все мои эксперименты закончились ничем. Нейронные сети не обучаются на ценовых данных. Я пробовал прогнозировать цену, определять направление следующего бара, определять точки разворота. Все бесполезно. Вывод: цена не имеет прогнозтической ценности. А это значит, что индикаторы тоже ее не имеют. Т.е. индикаторы бесполезны. Любые индикаторы. Насколько полезен графический анализ, каналы, линии тренда и фигуры это вопрос. Я не представляю как проверить их. И все таки выходит что показатель Херста имеет значение. Это единственный известный мне научный метод позволяющий узнать прогнозируемо ли что-то, в частности форекс.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Sova767 » 21 янв 2018, 21:55

Рэндом писал(а):Все таки индикаторы это не правильное направление. Индикатор это функция от цены. Нейронная сеть сама способна получить функцию от цены. Причем именно нужную функцию для определения выходной переменной. Но все мои эксперименты закончились ничем. Нейронные сети не обучаются на ценовых данных. Я пробовал прогнозировать цену, определять направление следующего бара, определять точки разворота. Все бесполезно. Вывод: цена не имеет прогнозтической ценности. А это значит, что индикаторы тоже ее не имеют. Т.е. индикаторы бесполезны. Любые индикаторы. Насколько полезен графический анализ, каналы, линии тренда и фигуры это вопрос. Я не представляю как проверить их. И все таки выходит что показатель Херста имеет значение. Это единственный известный мне научный метод позволяющий узнать прогнозируемо ли что-то, в частности форекс.

Но чтобы технические аналитические инструменты конкретно поставляли хорошие сигналы, надо научиться точно настраивать работу этих индикаторов конкретно под текущую амплитуду волатильности тенденции котировки того периода на графике которого размещается техническая индикация.

Вот, к примеру, ещё в минувший четверг я конкретно определила перспективу движения тенденции котировки Луни, просто руководствуясь сигналами от своей технической системы аналитического мониторинга.

Тут в основе моего аналитического мониторинга лежит конкретное знание определённых закономерностей в структуре формирования тенденции котировки USD/CAD, в периодах D1 & H4.
Вложения
21.01.18 Луни Лонг.jpg
Аватар пользователя
Sova767
 
Сообщений: 1566
Зарегистрирован: 07 июл 2014, 00:11
Средств на руках: 180.00 Доллар
Откуда: г. Профит ул. Инвесторов 76
Награды: 2
Ветеран I (1) Медаль за научный вклад (1)
Группа: Базовая
Благодарил (а): 755 раз.
Поблагодарили: 514 раз.
Dzhuliya Karlovna Ignatowichene

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение jumper423 » 28 фев 2018, 21:29

Рэндом писал(а):Все таки индикаторы это не правильное направление. Индикатор это функция от цены. Нейронная сеть сама способна получить функцию от цены. Причем именно нужную функцию для определения выходной переменной. Но все мои эксперименты закончились ничем. Нейронные сети не обучаются на ценовых данных. Я пробовал прогнозировать цену, определять направление следующего бара, определять точки разворота. Все бесполезно. Вывод: цена не имеет прогнозтической ценности. А это значит, что индикаторы тоже ее не имеют. Т.е. индикаторы бесполезны. Любые индикаторы. Насколько полезен графический анализ, каналы, линии тренда и фигуры это вопрос. Я не представляю как проверить их. И все таки выходит что показатель Херста имеет значение. Это единственный известный мне научный метод позволяющий узнать прогнозируемо ли что-то, в частности форекс.


Прочитал все сообщения в теме. И многое понравилось и считаю что можно продолжить поиски.
Я сейчас тоже хочу начать обучение своей нейронной сети.
План таков. Есть несколько вариантов

1) Создание своего индикатора и создание ТС по этому индикатору.
2) Изучить все открытие источники по совершённым сделкам. И загнать эти данные в НС.

Каков план по первому пункту.
Было много идей как же можно составить индикатор, понял что просто в какую сторону цена пойдёт не достаточно и план по предсказанию какой будет следующий бар верным направлением. Вот только его надо соединить ещё с подходом который описывает предполагаемый путь следования цены. Плюс к этому учёт на сколько процентов НС уверена в своём предположении. (Рис. 1)
Далее на основе этого индикатора составляется НС для ТС. Она уже будет анализировать индикатор, рассматривать на сколько он "уверен в себе", брать кучу других данных по банку на счёте и тд, будет говорить можно ли сейчас делать ставку, какой профит и стоп ставить, сколько лотов ставить и тд. Так же если сделка открылась будет переанализ после каждого бара на решение вопросов об изменении профита, стопа и надо ли закрывать ставку.


Второй вариант
Пока сильно не размышлял по этому поводу, но могу заметить что надо будет подготовить данные. Не все закрытые сделки в плюсе которые считаю успешными. Надо по каждой анализировать просадку, а ещё желательно чтобы профит был больше стопа. Таким образом отбираем самые классные сделки и запихиваем в обучение.
Мне кажется данные придётся складывать все в кучу, так как данных по сделкам одного трейдера может быть просто недостаточно чтобы обучить нормально НС.
Вложения
рис1.png
Аватар пользователя
jumper423
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 16:15
Средств на руках: 0.00 Доллар
Группа: Новые пользователи
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


Вернуться в Клуб стратегов

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron