Стратегия на основе поиска закономерностей.

Лаборатория мыслителей и практиков. Именно здесь кипит работа над созданием и оптимизацией того, что мы называем "торговая система". Есть идеи? Кидайте их в общий котел. Одна голова - хорошо, а клуб - лучше!

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 18 окт 2017, 07:34

Книга на которую я облизываюсь есть только в бумажном варианте https://www.ozon.ru/context/detail/id/142046092/ Я не нашел электронной версии. Если такая есть я готов ее купить или скачать если купить не где. :nez-nayu:
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 24 окт 2017, 12:59

Я решил вернуться к рапидмайнеру. Есть такая область дата майниг. Он предназначен для того чтобы находить закономерности в данных. Вот хочется исследовать его методами исторические данные рынка и попутно изучить его методы. Если будет что-то стоящее, то уже потом подумаю как прикрутить в МТ.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Haos » 24 окт 2017, 15:26

Рэндом писал(а):Я решил вернуться к рапидмайнеру. Есть такая область дата майниг. Он предназначен для того чтобы находить закономерности в данных. Вот хочется исследовать его методами исторические данные рынка и попутно изучить его методы. Если будет что-то стоящее, то уже потом подумаю как прикрутить в МТ.

При поиске закономерностей на исторических данных критически важным является горизонт исследования. Поскольку известно, что статистические параметры претерпевают флуктуации со временем в данных котировок, то всю историю исследовать бессмысленно и бесполезно. Нужно исследовать интервалы с фиксированным кол-м выборки.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 07 ноя 2017, 13:20

Долго не заглядывал в тему. Хаос, я не совсем понял твою мысль. Но я полагаю чем длинее история тем лучше. Посмотрел новым взглядом на РапидМайнер. В нем небогатый набор для исследования данных. В основном методы машинного обучения. Причем с ними тоже не густо. Питон во всех отношениях его превосходит. Вся проблема в том, чтобы найти хорошие учебные материалы по исследованию данных и машинному обучению. Машинное обучение это несколько шире чем нейронные сети. А еще я созрел для нового эксперимента. Раньше часто обсуждался вопрос на форумах можно ли по истории сделок разгадать систему. Так вот я считаю что нейронная сеть в принципе на это способна. Но есть два условия. Первое система должна основываться на анализе ценовых данных, т.е. индикаторах. Пожалуй это и последнее условие. Я хотел специально отметить, что если используется классический тех анализ, т.е. каналы, линии тренда, и т.д., то метод не сработает. Кстати он может дать хорошие результаты для различных фигур. Я говорю не об общеизвестных фигурах (голова-плечи, двойное дно), а о фигурах которые нашел создатель системы, но держит их в секрете. Для эксперимента мне потребуется история сделок. Как я узнал для любого сигнала с сайта MQL5 ее можно свободно скачать. Далее надо будет подготовить данные для нейросети. Сделать это можно на MQL используя скаченную историю. Самый сложный момент это определить таймфрейм. Это мне пришло в голову только что. Не зная на каком ТФ торгует автор сигнала может ничего не получиться. Надо подумать как решить этот вопрос. :nez-nayu:
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 22 ноя 2017, 05:04

Рэндом писал(а):Книга на которую я облизываюсь есть только в бумажном варианте https://www.ozon.ru/context/detail/id/142046092/ Я не нашел электронной версии. Если такая есть я готов ее купить или скачать если купить не где. :nez-nayu:

Книга вышла в электронном виде. Купил. Надеюсь новые знания дадут толчок к продолжению этой работы. И естественно продолжу тему. Есть надежда на успех. У других есть результаты применения НС на рынке. Только говорят они об этом мало. Не выдают секретов. Мои наработки будут, как обычно, доступны всем.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Haos » 22 ноя 2017, 13:24

Рэндом писал(а):Долго не заглядывал в тему. Хаос, я не совсем понял твою мысль. Но я полагаю чем длинее история тем лучше.

Ну как объяснить? Ну на примере, скажем так: в среднем, на протяжении всей истории войны нет, значит жить хорошо, но поди скажи это тем, кто живет во время войны! Другими словами, флуктуации цены настолько сильны в разные периоды времени, что средняя по всему историческому периоду давала бы полный слив в определенные периоды. Но сами флуктуации не меняются скачками (по крайней мере, есть вера в это). Поэтому осуществляя ближнюю оптимизацию можно иметь куда более точные параметры индикаторов, к примеру, в текущий период времени, чем если эти параметры оптимизированы под всю историю, взяты за аксиому и не меняются!
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 22 ноя 2017, 22:08

Теперь понятно.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 23 ноя 2017, 03:34

Опять пролетел с книгой. Описаны самые элементарные вещи. :ne_vi_del:
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Рэндом » 02 янв 2018, 10:11

Это пост для программистов. Если вы знаете С++, я рекомендую вам освоить Питон. Зачем это нужно? Если вы трейдер вам не избежать анализа данных математическими методами. А Питон для этого подходит очень хорошо. Он прост и в нем есть множество библиотек на все случаи жизни. Есть библиотеки для статистики, нейронных сетей, научных расчетов, и т.д. Принцип работы понятен. Экспортируем исторические данные обрабатываем их в Питоне. Получив результат используем Питон с Метатрейдером. Сделать это довольно легко. Так как в Питоне продуманно его встраивание в другие языки. Это я и собираюсь сделать для Метатрейдера 5. Код будет выложен на Гитхабе. Ссылку запощу.
Аватар пользователя
Рэндом
Специалист MQL
 
Сообщений: 13700
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 08:05
Средств на руках: 31.45 Доллар
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 1131 раз.
Поблагодарили: 3174 раз.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.

Стратегия на основе поиска закономерностей.

Сообщение Haos » 02 янв 2018, 10:31

Рэндом писал(а):Это пост для программистов. Если вы знаете С++, я рекомендую вам освоить Питон. Зачем это нужно? Если вы трейдер вам не избежать анализа данных математическими методами. А Питон для этого подходит очень хорошо. Он прост и в нем есть множество библиотек на все случаи жизни. Есть библиотеки для статистики, нейронных сетей, научных расчетов, и т.д. Принцип работы понятен. Экспортируем исторические данные обрабатываем их в Питоне. Получив результат используем Питон с Метатрейдером. Сделать это довольно легко. Так как в Питоне продуманно его встраивание в другие языки. Это я и собираюсь сделать для Метатрейдера 5. Код будет выложен на Гитхабе. Ссылку запощу.

А разве MQL недостаточно? Математический инструментарий широк в МТ4 (тем более 5-ке). А если чего-то вдруг нет, то можно написать. Не было бы даже синусов и косинусов, то при помощи ряда можно было бы написать (как я по-молодости делал в каком-то языке, уже и не помню). Даже то, что есть в мкуэль не использую в полной мере за ненадобностью. :ne_vi_del:
Кроме того, я всегда исхожу из того, что если задача требует очень больших ресурсов и мат. аппарата, то значит или вопрос поставлен неверно или решение ищется не там.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.


Вернуться в Клуб стратегов

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

cron