Разработка ТС по методу High Flying Trading (HFT)

Лаборатория мыслителей и практиков. Именно здесь кипит работа над созданием и оптимизацией того, что мы называем "торговая система". Есть идеи? Кидайте их в общий котел. Одна голова - хорошо, а клуб - лучше!

Разработка ТС по методу High Flying Trading (HFT)

Сообщение Haos » 11 мар 2019, 12:08

Вчера наткнулся на эту ТС на англоязычном форуме и сразу обратил на неё внимание (ссылка для ознакомления с первоисточником). Среди множества посредственных ТС, знакомых "с детства", эта выделяется рядом признаков, характерных для весьма профессионального уровня.
Однако, сразу отмечу, что ТС нуждается в доработке - почему и что именно нуждается я объясню позднее.

Вначале я изложу принципы ТС от её автора. Сам автор - лётчик гражданских авиалиний, а именно капитан Boeing Dreamliner 787 (я так понял, американец). Опыт трейдинга валютными парами у него более 10 лет. Торговлю по своему методу он сравнивает со своей профессиональной деятельностью много и красочно рассказывая о полетах (весьма, кстати, познавательно почитать :-): ).
Далее,
My method of trading is simple, very simple. One indicator only. It can be traded on any time-frame with any instrument that moves and trends.

Его метод торговли очень прост. Он использует только один индикатор. Торговать можно на любых ТФ на многих торговых инструментах, которые имеют трендовую составляющую.

Несколько раз он подчеркивает, что два правила ни в коем случае не должны быть нарушены:
Keep losses small, let profits run--and multiply them! Two rules we cannot break.

Оставлять убытки небольшие, а прибыли позволять течь и умножаться!
Я выделяю жирным шрифтом ключевые термины его торгового метода.

What I am going to do now is show you some trades using a 4 hour chart. I just picked 4 hours for illustration purposes. I like to trade the daily timeframe, due to my schedule, but occasionally when I have time I’ll trade for a day on 15-minute or 30-minute timeframe. The timeframe is up to you.

Используются автором для торговли Н4, Д1, а когда есть время то и М15 или М30 ТФ. Автору нравится именно Д1 ТФ (это и понятно, т.к. человек работает и работа такая, что не до интрадея когда за штурвалом).

I use a 34 SMA (smooth moving average) cross as my entry point. It is very simple. Sure there will be false signals (maintenance delays, weather delays, etc.) but it will ensure that we do get into every trend, and do so close to the beginning.

Используется только 34 SMA (smooth moving average) скользящая средняя для инициации входа, т.е. пересечение ценой этой МАшки. Всё просто. Да, будет много ложных сигналов, но все они окупятся при длинном тренде, в который трейдер войдет с самого начала.

Далее автор особо обращает внимание, что ничего добавлять не нужно, что многие трейдеры начинают постоянно что-то придумывать и добавлять, пытаясь улучшить метод торговли. Но его опыт говорит о том, что это бессмысленно (я полностью с этим согласен, мой опыт также говорит об этом). :-): Это может быть не очевидно для новичков и даже середнячков трейдинга, но опытные трейдеры это знают наверное, т.к. давным-давно уже всё перепробовали и в разных комбинациях.
Some people will want to start adding indicators to mitigate the whipsaw of the initial entry, and that’s fine. Some use RSI or Stochastics, or other oscillators to try to mitigate their risk on entry. That’s ok, every business needs to try to look for ways to cut costs. But I doubt you will find a way to eliminate false entries entirely. Even with all our modern technology, our departures can still be delayed at times.


Так выглядит скрин с иллюстрацией начального входа:

ИИ-01.png


А вот теперь самая фишка метода! Автор добавляется каждый раз, когда свеча закрывается в противоположную тренду сторону, т.е. если мы имеем бычий тренд и свеча была медвежья, то на следующей свече автор докупается; если мы имеем медвежий тренд и свеча была бычьей, то на следующей свече автор добавляется к продажам.
I take a very simple approach. I add on to my trade whenever there is a candle that closes opposite to the trend. A bull candle in a bear trend is a retracement, and is a reason to sell high (in comparison to what the price just was). A bear candle in a bull trend is a retracement, and is a reason to buy low (in comparison to what the price just was).


ИИ-02.png

Таким образом, видно, что когда идет длинный тренд, то прибыль просто лавинообразно нарастает и покрывает все прошлые убытки.

Первоначальный СЛ (первой сделки по тренду) автор не перемещает, этот СЛ располагается за максимумом или минимумом предшествующего входу колебания (свинга).
On my initial entry I usually do not move the stop loss. It stays above the previous swing high or low. Not moving that stop loss allows that initial entry to catch the entire move from top to bottom in a downtrend or bottom to top in an uptrend.


Последующие входы (добавления по тренду) не имеют СЛ (автор указывает, что если это неприемлемо для трейдера, он может их использовать) и сделки просто закрываются при соблюдении следующих условий:
1. Если рынок закроется выше (ниже) используемой SMA.
2. Автор использует выставление СЛ при движении цены (хотя бы на 10 пнт. по четырехзнаку) в безубыток в его сторону.
My subsequent entries, however, have no initial stop loss (if uncomfortable with this, you can always place a stop), and will be closed upon either of two conditions being met:
First, if the market closes above the SMA I will close this trade.
Second, I wait for the market to move in my favor a small amount (sometimes as little as 10 pips, depending on the market) and then place a stop loss at breakeven plus cost (spread). Since I start my trading day at 5:00 PM Pacific Time I do this manually as the market moves before I go to bed. But I’m sure there are EAs that would assist you with this if needed.


Таким образом, указывает автор, нет возможности сделкам выйти в убыток (помним, что есть первоначальная позиция по тренду, которая в прибыли уже).
This means that these subsequent entries have no chance of taking the entire trade into a loss (remember, we have a position on at the beginning of the trend that is in profit), a medium chance of running with the trend clear to the end, and a larger chance of just breaking even. In other words, there is no risk to adding on positions like this, and a chance for a large reward. No risk, large reward trading is what we like.


Автор оставляет за трейдерами вопрос по выставлению или не выставлению СЛ для добавочных сделок или метода его переноса. Причина по которой он ставит в безубыток основана на указанном выше правиле - сразу же отсекать убытки, не давая им разрастаться. Иногда тренда расширяется и цена возвращается к МАшке, тем самым принося убыток по всем добавочным сделкам (если их на закрыли раньше).
The reason I set the break evens on these add on trades is because of rule number one: keep losses small. Sometimes, when the trend gets extended price will come back to the SMA, and all those trades coming back to the SMA will be losers.


Вот, собственно, и весь метод. Хорош? - Хорош. :-): Далее, мы можем поднять ряд вопросов, которые следует решить прежде чем сформулировать окончательные правила ТС.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Разработка ТС по методу High Flying Trading (HFT)

Сообщение Nord » 11 мар 2019, 12:22

Наращивание позиций при движении цены в "твою" сторону - известнейший метод. Часто размышлял над ним. Чисто теоретически, да, удачный заход в продолжительный импульс позволит прилично заработать и окупить неизбежные частые потери. Но вот какие потери - это серьезный вопрос. Если цена нырнула под МА, мы открылись, пусть даже разок-другой добавились, а потом цена улетела обратно, наши потери будут умеренными. А вот если тренд будет идти под МА полого, с некоторыми колебаниями вниз и возвратами ближе к МА, мы наоткрываем по методу автора уйму доливок. Затем происходит резкий скачок вверх, против нас. Даже если мы закроемся относительно небольшими стопами по каждой сделке, совокупно это будет очень ощутимая потеря. И таких ситуаций в периоды вялых трендов может быть довольно много. Это смущает.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Разработка ТС по методу High Flying Trading (HFT)

Сообщение Haos » 11 мар 2019, 13:19

Это да. Меня смущают, точнее требует изучения несколько вопросов:

1. Почему именно SMA 34? Очевидно, что может быть любой трендовый метод (кстати, автор об этом и пишет, что не обязательно именно МАшка 34 простая должна быть.
Поскольку нам нужна длинная волна, то нужно просто найти соотв-ую МАшку, которая держит её хорошо. Я всегда использую кратные 10, поэтому это делаю вручную за несколько минут методом визуального обозрения на предмет требуемой хорошей согласованности с трендом длинной волны. Долго использовал 10 и 100 на 5 мин. ТФ -весьма-весьма. Подгонка же параметров в тестере по истории не представляет интерес. Коротко говоря, использовать рекомендую или фибо-числа для выбора периода МАшки или кратные 10 (10, 20, 30, ... 200, ...).
Две МАшки несколько опаздывают с инициализацией тренда, но зато отсекают множество ложных сигналов при флете.
Это первый вопрос для определения индикации тренда.

2. Собственно, как соотносить размер лота первой сделки с последующими доливками по тренду? На вскидку есть несколько вариантов более-менее разумных:
- тем же лотом, что и 1-я сделка;
- все последующие сделки одинаковым лотом, но меньшим чем 1-я;
- все последующие сделки постепенно уменьшающимся лотом.
Третий пункт самый математически логичный, т.к. очевидно, что с продолжением тренда вероятность его разворота (окончания) всё выше и выше. Вначале же тренда открытые сделки дают самую большую прибыль.
Это второй вопрос для исследования.

3. Опять же, как фиксировать убыток по долившимся сделкам? Как описал автор? Но 10 пнт. по-моему это ничто и любое случайное движение сразу же вышибет доливку.

Вот три основные вопроса для изучения.

Тем не менее, отмечу основные плюсы данного метода:
1. простота (это самый важный принцип для эффективности)
2. взятие длинной и не очень длинной трендовой волны (что все столпы трейдинга отмечают как основу прибыльной торговли на бирже)
3. внятный контроль рисков (СЛ имеются, нет мартингейла).
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Разработка ТС по методу High Flying Trading (HFT)

Сообщение Nord » 11 мар 2019, 14:08

По 1-му пункту, откровенно говоря, ничего однозначного найти не сможем. Какой период МА выбирать или какой другой трендовый индикатор, не имеет особого значения, поскольку любой наш выбор будет неплох на каких-то периодах, а на каких-то из рук вон плохим. Просто нужно в зависимости от ТФ и волатильности инструмента на глаз посмотреть период той же МАшки, чтобы чувствительность позволяла наращивать объем за счет выдерживания приличного импульса, но и не складывалось ситуаций, когда обратное пересечение МА с ценой будет уже на том уровне, когда от прибыли текущей почти ничего не останется.

По 2-му проще: лот должен быть постоянным. А размер его примерный нужно прикинуть по объему возможной просадки. Скажем, если мы ожидаем, что накопленная прибыль выйдет в безубыток в пределах 10 доливок при последующем снижении (росте) цены, а СЛ у нас указанные 10 пунктов по ордеру, значит, просадка не превысит 100 пунктов. А дальше уже все стандартно - учитываем размер депозита, допустимый процент просадки, и получаем приемлемый лот.

По 3-му, да, с размером стопа тут все очень невнятно. Ставить малый стоп, так при неплохом тренде его все равно сорвет, и не будет у нас никакой компенсации. А при значительном стопе задуманного автором малого убытка не получится. Теоретически, можно взять средние значения ATR для расчета типичной волатильности по данному инструменту на данном ТФ. Но это сколько-нибудь реальные значения будут для дневок, а для часовок получится значение от фонаря.
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Разработка ТС по методу High Flying Trading (HFT)

Сообщение Haos » 11 мар 2019, 14:38

Nord писал(а):По 2-му проще: лот должен быть постоянным. А размер его примерный нужно прикинуть по объему возможной просадки. Скажем, если мы ожидаем, что накопленная прибыль выйдет в безубыток в пределах 10 доливок при последующем снижении (росте) цены, а СЛ у нас указанные 10 пунктов по ордеру, значит, просадка не превысит 100 пунктов. А дальше уже все стандартно - учитываем размер депозита, допустимый процент просадки, и получаем приемлемый лот.

А мне кажется, что постепенно снижающимся должны быть лоты доливок (но это, конечно, кажется да и сложнее чем одинаковым). При этом нужно проанализировать, а сколько максимум их может быть на длинной волне? Это будет видно на истории после подбора периода соотв. индикатора тренда (той же МАшки).
Например, 10 раз предполагаем доливаться. Тогда можно варьировать кол-во доливок по интенсивности откатов т.е. расстояние от последней доливки. Очевидно, что после махонького бара можно и не доливаться, тем более если они подряд идут.
Если первая сделка лотом 0,1, то первая доливка - тем же лотом, вторая - 0,09, третья - 0,08 и т.д. Тогда убыток по последним доливкам при завершении тренда будет минимизирован.

Но, нужно всё проверить будет. Для начала, попробуем одинаковым лотом всё делать.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Разработка ТС по методу High Flying Trading (HFT)

Сообщение Haos » 11 мар 2019, 17:25

Как-то я рассматривал код Адаптивной МА, так вот, особой разницы на длительном периоде не заметно в ее работе по сравнению с простыми средними.
На скрине видно (см. скрин ниже), что где-то адаптивная МА дает чуть раньше сигнал, а где-то чуть позже чем SMA 10, но в сумме разницы между ними нет. Поэтому можно использовать простые или экспоненциальные средние.

ИИ-03.png

В частности видно, что подобранные с пол-пинка параметры МАшек 10 и 50 на дневном ТФ прекрасно держали длинную волну медвежьего тренда в 2017 г.

ИИ-04.png

Так что, что удобно трейдеру, то и может использовать для индикации трендов, лишь бы длинную волну такой индикатор брал лучшим способом.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Разработка ТС по методу High Flying Trading (HFT)

Сообщение Haos » 11 мар 2019, 22:01

Кое-что от автора ТС еще переведу позже, а пока некоторые решения:
1. Т.к. входов дополнительно и 10 и 50 может быть, то нужно торговый лот начальный уменьшить не меньше чем раз в 10.
2. Если торговать 10 пар, то еще нужно в 10 раз уменьшить. Таким образом, от обычного лота 1 сотая остается. Т.е. если депозит 1000 у.е. и "обычный" лот 1 у.е. за 1 пнт, то бишь 0,1, то нужно торговать 1 центом за 1 пнт. на 10 парах.
Это центовые счета и не у всех брокеров такое есть.
Хорошо, 10 много активов, но 5 должно быть обязательно для диверсификации. Значит имеем максмум - 5 центов за пункт. Все равно много для 1000 у.е. значит или центовые счета или депозит не менее 5 Куе.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Разработка ТС по методу High Flying Trading (HFT)

Сообщение Haos » 12 мар 2019, 14:18

Использование трала СЛ я предлагаю выполнять по пробитию очередного экстремума (см. схему ниже). Я давно к этой схеме пришел. Она позволяет брать всё движение (только когда тренд меняется СЛ вышибается).
Единственный её минус - это ручной метод, т.к. автоматизировать очень сложно (зигзаги и т.п. это не эффективно, нужен наметанный взгляд).

ИИ-06.png

Итак, как это осуществляется.
1. Сначала выставляется СЛ при начальном входе в рынок за последний экстремум - SL0.
2. Далее ждем формирование экстремума (синяя линия 1) и пробитие его ценой. Как только свеча закрылась ниже (линия 1), СЛ переносится в положение SL1 (последний значимый максимум).
и т.д.

В данной ТС, подумав, я считаю, что нужно таким образом тралить каждую сделку по тренду независимо от того, где она была открыта: всегда есть последний максимум, минимум и пробитие и т.п.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.

Разработка ТС по методу High Flying Trading (HFT)

Сообщение Nord » 12 мар 2019, 14:23

А разве принудительное закрытие позиций при закрытии бара на противоположной стороне МА не является и без того обязательным условием по правилам системы?
Аватар пользователя
Nord
Администратор
 
Сообщений: 8112
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 15:55
Средств на руках: 193.10 Доллар
Откуда: Украина
Группа: Администраторы
Благодарил (а): 3187 раз.
Поблагодарили: 6752 раз.
Правила форума - залог долгой жизни на форуме!

Разработка ТС по методу High Flying Trading (HFT)

Сообщение Haos » 12 мар 2019, 14:35

Nord писал(а):А разве принудительное закрытие позиций при закрытии бара на противоположной стороне МА не является и без того обязательным условием по правилам системы?

Если строго по предложенной автором методе, то да. Но сам автор указывал, что выбор трендового индикатора дело каждого трейдера. Я вот склоняюсь к использованию 2 МАшек в качестве оного, т.к. имею большой опыт с МАшками в трейдинге. В частности, подобранные определенным образом две средние Кауфмана (адаптивная скользячка) очень неплохо подавляют флет и дают трендовые сигналы.
Если две МАшки использовать, то выходом будет или обратное пересечение или пробой экстремума. Тут еще покапаться нужно. Одну МАшку ой как не хочется применять, из-за лавины ложных входов.
Аватар пользователя
Haos
Специалист MQL
 
Сообщений: 24699
Зарегистрирован: 29 мар 2014, 16:07
Средств на руках: 193.70 Доллар
Группа: Главные модераторы
Благодарил (а): 3379 раз.
Поблагодарили: 8200 раз.


Вернуться в Клуб стратегов

Кто сейчас на форуме?

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27

Права доступа к форуму

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения