• Стоп-лосс

    Первое знакомство с Форекс. Материалы для тех, кто хочет разобраться в самых основах торговли на рынке Форекс. Принципы работы Форекс, терминология, торговый терминал, главные рекомендации.
    Бонус за сообщение 0.0$

    Стоп-лосс

    Сообщение Inga » 29 июл 2013, 14:30

    Стоп-лосс - специальный ордер, который является полезным инструментом для трейдера, так как позволяет ограничить размер убытков.
    У трейдеров существует разное мнение о применении стоп-лоссов. Кто-то отказывается от них вообще или "держит их в уме, другие размещают стоп-ордера с большим запасом или наоборот, ставят их максимально близко к заданному уровню цены.
    И все-таки большинство трейдеров, исходя из своего опыта торговли, подтверждают и настаивают на том, что стоп-лосс необходим для любой открытой позиции и является одним их правил системы управления капиталом (Money Management).

    А теперь давайте поговорим о том, какие бывают стоп-лоссы, и тогда вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант для вашей торговой системы и стиля торговли.

    Стоп-лоссы можно разделить на три основных вида: фиксированные, скользящие и комбинированные.

    Рассмотрим их немного подробней.

    Фиксированный стоп-лосс устанавливается в момент открытия торговой позиции и в дальнейшем не подлежит изменению или отмене.
    Этот стоп-лосс будет принят брокером к исполнению даже, если у вас не будет связи с терминалом.

    Как установить фиксированный стоп-лосс?

    Есть три варианта:
    1. В соответствии с вашей торговой системой. Обычно правила ТС позволяют определить уровень, достижение которого ценой будет сигналом о том, что рынок пошел против вас и сигнал на открытие позиции был ложным.
    2. Строго определенный размер стоп-лосса в пунктах для каждой валютной пары, например, 50п. Конечно, нельзя сказать, что это оптимальный вариант, но в некоторых торговых системах он неплохо работает. Размер стоп-лосс в этом случае определяется путем подбора и, конечно, с учетом мани-менеджмента.
    3. По уровням экстремумов. То есть стоп лосс ставим вблизи тех уровней, где недавно была цена, но затем изменила свое движение на направление открытой вами торговой позиции. Например, если вы открыли ордер на продажу, то стоп-лосс ставим чуть выше предыдущего максимума цены.

    Скользящие стоп-лоссы или трейлинг-стопы применяются для отслеживания текущего изменения цены и оперативной корректировки уровня стоп-лосса.
    В отличие от фиксированного стоп-лосса этот вид требует постоянной связи с брокером, если она по каким-то причинам исчезнет, то значение скользящего стопа останется на последнем уровне, и ордер может сработать при достижении ценой соответствующего значения.

    Основные варианты скользящего стоп-лосса

    1. По цене. Это самый популярный вид скользящего стоп-лосса. Суть его в том, что разница между текущей ценой и стоп ордером постоянно отслеживается и в случае, если она превышает заранее определенное значение (величина трейлинг-стопа), то стоп-лосс автоматически передвигается ближе к текущей цене рынка.
    Возможность установки трейлинг-стопа заложена в терминале МТ4, трейдеру достаточно лишь указать в настройках его величину в пунктах. Для этого нужно во вкладке "Торговля" кликнуть правой кнопкой по строке открытой позиции и в открывшемся окне установить величину трейлинг-стопа:

    stop.PNG


    2. По времени. Этот вид скользящих стоп-лоссов следит за продолжительностью времени, которое прошло после открытия торговой позиции. Смысл заключается в том, что если в течение определенного времени не наблюдается активного движения цены, то это может быть сигналом о смене направления. В этом случае стоп ордер приближают к цене, чтобы уменьшить размер убытков. Величина такого трейлинг-стопа уменьшается с течением времени.

    3. По цене и по времени. Очень неплохой вариант, объединяющий два первых. Стоп-лосс перемещается вслед за ценой и меняется его величина в зависимости от времени.

    Комбинированный стоп-лосс

    Название говорит само за себя. Это использование фиксированного и скользящего стоп-лосса. Этот вариант довольно часто используется трейдерами. При открытии позиции устанавливаем фиксированный стоп-лосс, например, за уровнем экстремума, а затем, если цена пошла в направлении открытия ордера, переходим к использованию трейлинг-стопа.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    В заключение хочу сказать, что универсального метода установки стоп-лоссов нет. Только на практике, пробуя разные виды стоп-лоссов, и с учетом особенностей торговой системы вы сможете подобрать тот вариант, который для вашей торговли будет оптимальным.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Inga
    Главный модератор
     
    Сообщений: 6192
    Зарегистрирован: 19 июл 2013, 08:52
    Средств на руках: 13.30 Доллар
    Откуда: Россия
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 888 раз.
    Поблагодарили: 3711 раз.

    Стоп-лосс

    Сообщение Inga » 17 июл 2014, 23:04

    Поговорим немного более подробно о разных способах применения стоп-лосса.

    Сумма депозита

    Некоторые трейдеры определяют уровень стоп-лосса по торговым позициям расчетным путем.
    Исходными параметрами при этом являются размер депозита и допустимая величина убытка (3-5%).
    Но этот способ выставления стоп ордера имеет существенный недостаток – он не учитывает текущую ситуацию на рынке, что в конечном итоге скажется на результатах торговли.
    Продемонстрирую это на примере:

    stop-1.PNG


    Предположим мы решили открыть торговую позицию на пробое фрактала. Рассчитали размер стоп-лосса, исходя из размера нашего депозита и приемлемого уровня риска.
    Как видим, ордер и закрылся по стопу, после чего вновь началось движение в направлении открытого ордера.
    Расчетный стоп был выставлен без учета довольно сильного уровня поддержки.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Inga
    Главный модератор
     
    Сообщений: 6192
    Зарегистрирован: 19 июл 2013, 08:52
    Средств на руках: 13.30 Доллар
    Откуда: Россия
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 888 раз.
    Поблагодарили: 3711 раз.

    Стоп-лосс

    Сообщение Inga » 17 июл 2014, 23:06

    Уровни поддержки/сопротивления

    Пожалуй, это самый популярный способ выставления стоп ордеров.
    Смысл этого варианта понятен. Цене трудно пробить сильные уровни поддержки/сопротивления.
    Однако на таких уровнях, как правило, находится большое скопление стоп ордеров и маркет-мейкеру выгодно зацепить их. Поэтому размещать стоп все-таки лучше на некотором расстоянии от значимых уровней.
    Тот же пример, который я привела выше, но с другим вариантом размещения стоп ордера:

    stop-2.PNG


    Как видим, в этом случае даже движение цены против открытого ордера не привело бы к убытку.
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Inga
    Главный модератор
     
    Сообщений: 6192
    Зарегистрирован: 19 июл 2013, 08:52
    Средств на руках: 13.30 Доллар
    Откуда: Россия
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 888 раз.
    Поблагодарили: 3711 раз.

    Стоп-лосс

    Сообщение Inga » 17 июл 2014, 23:08

    Локальные экстремумы

    Этот способ выставления стоп ордеров также часто используется во многих торговых системах.
    Локальные экстремумы – это максимальное и минимальное значение цены в определенный период времени.
    Особенно неплохие результаты дает применение этого варианта размещения стоп ордеров на сильном трендовом движении:

    stop-3.PNG
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Inga
    Главный модератор
     
    Сообщений: 6192
    Зарегистрирован: 19 июл 2013, 08:52
    Средств на руках: 13.30 Доллар
    Откуда: Россия
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 888 раз.
    Поблагодарили: 3711 раз.

    Стоп-лосс

    Сообщение Inga » 17 июл 2014, 23:09

    Линии Фибоначчи

    Суть этого способа в том, что если ордер открывается на отскоке от определенного уровня Фибо, то стоп размещаем на следующем уровне:

    stop-4.PNG
    У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
    Аватар пользователя
    Inga
    Главный модератор
     
    Сообщений: 6192
    Зарегистрирован: 19 июл 2013, 08:52
    Средств на руках: 13.30 Доллар
    Откуда: Россия
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 888 раз.
    Поблагодарили: 3711 раз.

    Стоп-лосс

    Сообщение Inga » 17 июл 2014, 23:15

    Итак, резюмируем:
    Уровень выставления стоп ордера лучше определять аналитическим путем с учетом того, какая конкретно ситуация сложилась на рынке. Именно вопрос «где» разместить стоп-лосс должен быть главным, а потом уже рассчитывать объем позиции в пределах допустимых рисков.
    Не следует размещать стопы точно на общеизвестных значимых уровнях (сильные уровни поддержки/сопротивления, круглые значения цены).
    Когда вы определили уровень, где намерены разместить стоп ордер, задайте себе вопрос: открыли бы вы здесь ордер в противоположном направлении.
    Аватар пользователя
    Inga
    Главный модератор
     
    Сообщений: 6192
    Зарегистрирован: 19 июл 2013, 08:52
    Средств на руках: 13.30 Доллар
    Откуда: Россия
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 888 раз.
    Поблагодарили: 3711 раз.

    Стоп-лосс

    Сообщение Inga » 25 ноя 2014, 21:11

    Стоп-лосс с точки зрения психологии имеет два аспекта.
    Первый – желание трейдера как можно больше минимизировать возможный убыток, страх получить крупный убыток.
    Но это понятное стремление на самом деле приводит к большему убытку.
    Очень маленький размер стопа может себе позволить только трейдер, умеющий ювелирно входить в рынок, что может получаться только с большим опытом, да и все равно риск велик.
    У большинства трейдеров, особенно начинающих, выставление близких к цене стопов с целью сохранить свои деньги заканчивается значительными потерями.

    Другая крайность – чрезмерно увеличенные стоп-лоссы. К такому решению иногда приходят трейдеры, которые уже прошли через печальный опыт использования минимальных стопов.
    Стоп ордера выставляются по принципу « что б не зацепил». Этот вариант тоже обречен. Конечно, такие стопы срабатываю реже, но убытки в разы больше.
    Аватар пользователя
    Inga
    Главный модератор
     
    Сообщений: 6192
    Зарегистрирован: 19 июл 2013, 08:52
    Средств на руках: 13.30 Доллар
    Откуда: Россия
    Группа: Главные модераторы
    Благодарил (а): 888 раз.
    Поблагодарили: 3711 раз.


    Вернуться в Форекс для новичков

    Кто сейчас на форуме?

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

    Права доступа к форуму

    Вы не можете начинать темы
    Вы не можете отвечать на сообщения
    Вы не можете редактировать свои сообщения
    Вы не можете удалять свои сообщения
    Вы не можете добавлять вложения