Статистика торговли трейдера.

Рэндом · **Рэндом** » 28 янв 2015, 05:10

Что вы думаете о статистики торговли? Как анализировать свою торговлю? Какие показатели важны? Как улучшить свою торговлю на основании статистики?

Haos · **Haos** » 28 янв 2015, 09:57

Вопрос, на самом деле, довольно сложный. Конечно, статистика торговли зависит от ТС, т.е. от той статистики, которая была получена на её тестировании. Далее мы применяем ТС и смотрим что происходит с уже реальной статистикой торговли. Если она такая же или "лучше", то мы довольны, а если нет? Как мы будем вести себя? Работает ли система или что-то пошло не так? Строго говоря, нет толковых ни книг на эту тему ни даже правил поведения в таких случаях. Каждый трейдер для себя решает сам как будет вести себя.
Элдер А. предлагает такой подход:
1. Рисковать в каждой сделке не более 2% от депо. Это позволит избежать убытков по типу "акулы" как он называет.
2. Если есть убыток в 5% от ряда убыточных сделок (это он наз. "пираньи"), то надо прекратить торговлю до конца месяца.
Суть этих правил в том чтобы как-то ограничить убытки. Если первый пункт очевиден, то второй... что нам даст ожидания конца месяца если ТС (уже) не прибыльна? И тут мы опять возвращаемся к тому, что всё упирается в тестирование и осмысление результатов нашей ТС!

Рэндом · **Рэндом** » 28 янв 2015, 10:19

В статистике можно найти закономерности. Например пятница убыточный день, значит не торгуем в пятницу. Тоже с часами торговли. С разными валютными парами. Да и много еще с чем. А такие показатели как фактор востановления, коэффициент Шарпа и т.д. тоже полезны. И не только при оптимизации. Именно об этом речь. Понятно что с долгосрочной торговлей сложнее в этом плане. Долго получать приемлемую историю. Это далеко не все. Можно попытаться найти более сложные закономерности в результатах торговли.

mfcoder · **mfcoder** » 28 янв 2015, 12:00

Рэндом писал(а):Что вы думаете о статистики торговли? Как анализировать свою торговлю? Какие показатели важны? Как улучшить свою торговлю на основании статистики?

думаю, что статистика важна для понимания того, что и как получается в динамике, я например, отслеживаю ежедневные результаты, смотрю, что и как делал, чтобы понять как в следующий раз делать для роста прибыльности и не делать для получения убытков, не всегда получается, но однако, именно отслеживание и анализ держит в тонусе понимания своих косяков..

прибыль сложно анализировать, тут можно только что-то посмотреть на своем видео, чтобы освежить какие-то паттерны или зависимости, что и как может случаться в рынке..
по убыткам проще, т.к. их проще получить.. например, использую вариант расчета планового дневного убытка исходя из статистики, например, берем месячную историю баланса по дням, суммируем по отдельности убыточные и прибыльные трейды, затем по каждому получаем среднеарифметическое, и как новый лимит потерь берем половину от наименьшего по абсолютному значению из этих двух сумм.. при убыточной тенденции это не плохой подход ограничивать убытки, но в случае, когда прибыльная торговля преобладает, то такой расчет не подойдет, т.к. значение стопа станет маленьким, тогда можно брать половину среднеарифметическое от всей прибыльности за период.. конечно, следует соблюдать этот лимит, а не ожидать, когда наступит ахтунг в виде максимально стопа за день..

из показателей важным является большое количество трейдов (для скальперов), т.к. они увеличивают вероятность выигрыша, также важна ровность торговли - соотношение прибыльности к количеству трейдов..

полагаю, что на основании статистики можно худо бедно пытаться отслеживать динамику своей торговли, планировать - что, как и сколько нужно стараться сделать на предстоящий день в части стиля торговли, ММ в целом, выбора инструмента, размера позиций и торговых рисков по нему..

Fortis · **Fortis** » 28 янв 2015, 12:07

Рэндом писал(а):В статистике можно найти закономерности. Например пятница убыточный день, значит не торгуем в пятницу.

Торговать на рынке надо в любой период времени уметь, просто для каждого входа в рынок нужно анализировать подходящие риски, если вы к примеру торгуете в пятницу то это не значит что не нужно заключать не одной сделки, просто надо оценивать день как весьма неопределенный и неожиданный, так как в любой момент времени может волотильность рынка резко измениться и надо просто быть к этому готовым а значит и анализировать риски надо уметь правильно.
Главное ошибка на рынке- это упущенные возможности торговли, пусть даже эти возможности не столь серьезные будут, но тем не менее хуже всего ничего не делать на рынке.
Я считаю что если трейдер не уверен в торговле в какой-то день он хотя бы должен построить такую систему чтоб торговать по минимуму, чтоб этот день не был для трейдера бесполезным вот главное правило.

mfcoder · **mfcoder** » 28 янв 2015, 13:22

Fortis писал(а):.. если вы к примеру торгуете в пятницу то ..

интересно, а почему именно пятница использовалась в качестве примера ?

Fortis · **Fortis** » 28 янв 2015, 13:44

mfcoder писал(а):
Fortis писал(а):.. если вы к примеру торгуете в пятницу то ..

интересно, а почему именно пятница использовалась в качестве примера ?

mfcoder, в этом все и дело что это был не мой пример, а пример рэндома просто я его дополнил и добавил свое мнение.

VNIK · **VNIK** » 28 янв 2015, 14:20

Рэндом писал(а):Что вы думаете о статистики торговли? Как анализировать свою торговлю? Какие показатели важны? Как улучшить свою торговлю на основании статистики?

Есть книга С.В. Булашев "Статистика для трейдеров". 2003

Мое мнение - очень не плохая книга. Была на форуме "Паука", сейчас не знаю.

mfcoder · **mfcoder** » 28 янв 2015, 19:20

VNIK писал(а):
Рэндом писал(а):Что вы думаете о статистики торговли? Как анализировать свою торговлю? Какие показатели важны? Как улучшить свою торговлю на основании статистики?

Есть книга С.В. Булашев "Статистика для трейдеров". 2003

Мое мнение - очень не плохая книга. Была на форуме "Паука", сейчас не знаю.

книга немного не о той статистике, о которой спрашивали :-)

VNIK · **VNIK** » 29 янв 2015, 05:06

mfcoder писал(а):книга немного не о той статистике, о которой спрашивали

Я так полагаю, что статистика ( как дисциплина ) одна и другой быть не может. Но обработать полученные результаты данной статистики можно по разному, в зависимости от целей и задач Трейдера.

Статистика торговли трейдера.