Nord писал(а):vtyn писал(а):Nord писал(а):Понимаю Вашу мысль, но пока объяснения не продвинулись к какой-то ясности: каким макаром рассчитывается вероятность на Форексе, если не на статистических данных опять-таки за определенный период?
Я честно говоря даже не понимаю как ( вернее не могу четко сформулировать свою позицию) объяснить Вам всю суть
Мы с Вами завязались с оптимизацией СОВЕТНИКОВ . Начнем от сюда
Вы утверждаете что совы сливают????? Какие ? Вы проводили оптимизацию и они сливают в реале
Вопрос : как и на каком периоде ее проводили? Какие видов тестов проводили? ( в курсе надеюсь , что по истории их 3 вида) , какие были результаты и как сов реагировал на реале? Смысл темы думаю не поддерживается , но думаю всем будет интересно
По поводу расчета вероятности..... Вы абсолютно правы , она рассчитывается на статистических данных
, но в Вашем понимании , данных конкретной цены , а у меня движении в целом
Мы завязались на Вашем утверждении, что существует полно прибыльных ТС, и только человеческий фактор мешает получать прибыль. В итоге пришли к тому, что советники тоже не могут получать прибыль, но уже по причине отсутствия "расчета вероятности по движению цены в целом". Что сие значит, я так и не смог понять, поскольку объяснений Вы никаких так и не дали.
Что касается моих тестов советников: Что значит, какие советники? Самые разные. И собственной разработки (к примеру, на основе выявления наиболее сильных уровней поддержки\сопротивления, а так же на основе ценовых откатов и.т.п.), и на основе индикаторов. Извиняюсь, но я не в силах вспомнить и воспроизвести список всего, что я пробовал с 2005 года.
Советники проходили оптимизацию, в том числе и с форвард-тестом. Некоторые показывали стабильную прибыль (да, использовались тесты в соответствии с их алгоритмом: где позволяли условия тестировать по ценам открытия, тестировал по ним, где нет, тестировал по всем тикам), некоторые сливали при элементарной смене периода тестирования. Выжившие на тестах гонял на демке, некоторые использовал на центовых счетах. Ни один не давал прибыль свыше полугода. При достижении просадки свыше 50% закрывал и проводил коррекцию настроек или отказывался от советника.
А я и сейчас продолжаю утверждать , что существует полно прибыльных ТС
и именно человеческий фактор, мешает применять их прибыльно
С Ваших слов я понял, что Вы владеете языком программирования
и по сему Вам не надо объяснять принцип построения алгоритма для любого сова
( на всякий пожарный , алгоритм сова состоит из трех действий.... вход, сопровождение, выход) Алгоритмы совов бывают на столько разные....., что рассматривать их нужно каждый и конкретным образом. Вы используете форвард тест
и это правильно
но как прогер я Вас спрашиваю , в каком промежутке
и сам отвечу, по показателям кросс теста. А кто определяет начальную точку .... опять же Вы и на глаз
, а от этого многое зависит при реальной торговле
к примеру , я использую в сове корреляционное движение пар, попытки сгенирировать коэффициент , для той же оптимизации ни к чему путному не привели, посему торгую совом без оптимизации ( именно ручной, математический расчет) уже более двух лет
