Срочный рынок: начинаем с нуля

[Nord]

QUIK работает быстро только в том смысле, что ордера обрабатываются быстро... впрочем, это не КВИК, а брокер делает (плюс качество интернет-соединений). КВИК дико неудобен, и выставить на нем ордер - целое дело. Впрочем, там есть небольшие хитрости, которые немного ускоряют ту многоступенчатую тягомотину, что используется для выставления ордеров по умолчанию, но это уже нюансы. Что до заявления, что альтернатив нет, это странно. Альтернатив столько, что и перечислить непросто, начиная от кучи вэб-платформ, заканчивая полноценными приложениями типа Авроры, и множества иных. Не забываем так же про приводы торговые, которые использую КВИК по его прямому назначению - источника котировок и промежуточное звено для передачи приказов. Сами же приводы позволяют одним кликом мышки выставлять любые ордера, передвигать их, добавлять, уменьшать объемы, настраивать трал и многое другое. КВИК для этих манипуляций непригоден вовсе.

[Haos]

Пока осваивается демо-режим Квик, трейдеру нужно очень хорошо ознакомиться с двумя вещами: фьючами и опционами. Опционы, естественно, не имеют никакого отношения к бинарикам. Если вы не освоили опционы - то считайте не стали еще трейдером. Но как из освоить? Хотя рекомендуют там классику в виде Конноли и т.п., но в современном моменте лучше всего использовать видео с ютуб.
Неплохо было бы сделать тему, где выкладывать можно было бы ссылки на опционные стратегии и вообще обучение по опционам (может быть вкупе с фьючами). Так можно сравнительно быстро освоить эти вещи. Самые мудрые советы по срочному рынку это в одновременном применении фьчерса и опциона. Если кратко, то нужно всегда хеджировать фьюч опционом. Всё. В этом самая суть успешного трейдинга на срочном рынке.

[Nord]

Постепенность изложения коту под хвост. Похоже, можно мне свою тему не продолжать.

[Haos]

QUIK работает быстро только в том смысле, что ордера обрабатываются быстро... впрочем, это не КВИК, а брокер делает (плюс качество интернет-соединений). КВИК дико неудобен, и выставить на нем ордер - целое дело. ...

Да, я имел в виду именно автоматизированную торговлю. Возможно, с ручной точки зрения есть свои сложности.

[Kalkin]

Постепенность изложения коту под хвост. Похоже, можно мне свою тему не продолжать.

Продолжайте, интересно же, что там дальше.

[Рэндом]

Больше вмешиваться не буду. Буду только читать.

[Nord]

Несколько моментов чисто технических, которые заметно отличаются от привычного на Форекс.

В наших терминалах у нас отображаются наши деньги, часть в залоге, часть в открытых позициях. Если позиция закрывается, мы сразу видим изменение средств на депозите - прибыль или убыток. На изучаемом рынке не так. Скажем, открыли вы покупку с утречка, поймали своих 50 рублей, закрыли сделку. Но ваши средства не изменятся на указанную сумму, зато повиснут в Вариационной марже. И только после дневного клиринга (14 часов по Москве) они реально лягут на ваш счет. При убытках, соответственно, спишутся с него. Клиринг, своего рода, взаиморасчет проводимый биржей дважды в день. По-началу немного странно, но быстро привыкаешь.

Еще стоит отметить, что фьючерсы имеют срок экспирации. Собственно, для поставочных фьючерсов это вполне понятное и оправданное явление, то есть, срок завершения обязательств, связанных с поставкой соответствующего актива одним участником торгов другому. Но для расчетных фьючерсов, являющихся чисто спекулятивными (воздухом), вещь совершенно бессмысленная, но с ней приходится считаться. Говоря человеческим языком, каждый фьючерсный инструмент разбит на периоды действия. Скажем, текущий фьючерс РТС стал актуальным 18 марта, а закончится 15 июня. Сейчас он обозначается на бирже RTS-6.16, предыдущий был RTS-3.16. То есть, это все тот же фьючерс на индекс РТС, но торгуемый в разные периоды. По правилам, нужно закрыть все сделки по нему перед сроком экспирации. На самом деле, прямо сейчас можно торговать и будущий фьючерс, который еще не "вступил в свои права". И он торгуется, только особого смысла его торговать нет - очень маленькая ликвидность. Немного непривычно после Форекса... все равно как, на прошлой неделе торговал GBPUSD, а со следующей инструмент заканчивается, и нужно торговать GBPUSD-1. Неудобство заключается и в том, что приходится перенастраивать все в торговом терминале и приводе скальперском - другие названия инструмента, другой поток котировок, другой график.

Так же стоит обращать внимание, что по всем инструментам между клирингами биржа задает максимально возможный и минимально возможный уровни цены. Они указываются на сайте биржи. Явление весьма интересное. Если доходит цена, скажем, до верхней отметки, стакан оказывается "ополовиненным" - есть снизу заявки покупателей, но нет сверху заявок продавцов. Все, выше низя. Цена немного откатывает на закрытиях по рынку или продажах по рынку (что это такое, разговор отдельный и очень важный) и обычно толчется возле границы, пока биржа не повысит планку. Чаще всего вполне ожидаемого обвала не происходит. А как было бы красиво - вот уровень, выше которого цена не пойдет, значит, теперь точно вниз! Ан-нет, ваши продажи будут выкупать в любом количестве и вы гарантированно влезете так, что вас потом снесут, что и стопы поставить не сможете - негде.

Продолжение следует...

[Nord]

Торговая платформа при торговле на срочном\фондовом рынке зависит от брокера и, собственно, рынка. Для выхода на американские рынки используются платформы Aurora, Ninjatrader, Arche и другие. Для российских, украинских рынков используется QUIK, SmartTrade, SmartX, MT5 и т.п. Мне довелось работать с QUIK и SmartX, потому кратенько на них и остановлюсь.

Полноценно торговать можно на обеих, впрочем, если сравнивать, QUIK - действительно больше "информационная", нежели "торговая" система. Она сложная в освоении, особенно после интуитивно понятного МТ4. Больше напоминает своего рода конструктор, из которого трейдер может слепить собственный торговый рабочий стол с необходимыми инструментами. Здесь их довольно много, и всякого рода индикаторы и графические опции для торговых чартов - мизерная часть. Прежде всего, это, конечно, ценовые графики в различном исполнении, которое Вы можете полностью настроить под свой вкус, задав любые параметры цвета, формы и прочего. Далее, "стакан", в котором отображается цена, объем, но может быть добавлен еще изрядный объем информации. Однако, программа позволяет создавать множество под-окон, закладок, где трейдер размещает огромное количество самых разных таблиц, начиная от сделок и таблицы стоп-заявок, заканчивая открытым интересом, информацией по дате погашения, % изменения стоимости бумаги, гарантийного обеспечения и еще десятков параметров, о большинстве которых простой трейдер вообще ничего не знает. Собственно, из всего этого множества нужно отобрать только ту информацию, которую конкретно Вы используете в торговле.

Сам QUIK лично мне показался довольно недружественным к оператору. Просто сесть и торговать тут не получится, как это происходит с МТ4. Извольте сначала во всем разобраться и провести изрядную настройку. SmartX в этом плане куда приятней. Довольно простой интерфейс, хотя и требующий базовых знаний в торговле фондовыми или срочными активами. Настройка во многом напоминает МТ4, по крайней мере, гораздо ближе к нему, чем КВИК. Торговые операции совершаются гораздо проще и окно таковых имеет сразу множество упрощающих жизнь параметров. Кроме готовых кнопочек бай стоп, селл лимит и прочих, тут даже есть возможность выставить "Айсберг", черт побери! "Айсберг" на языке фондовых трейдеров явление, когда крупный игрок на определенной цене не выставляет сразу весь желаемый объем сделки, а подбрасывает небольшими порциями по мере встречного поглощения. То есть, видите Вы, что по цене 99.50 стоит объем на продажу 80 лотов. Покупатели покупают эти 80 лотов, но на этой же отметке опять те же 80 лотов, и так вновь и вновь. Это "айсберг".

Впрочем, QUIK можно настроить на быструю торговлю одним кликом мышки. Найти видео-руководство по этому вопросу легко можно на Ютубе. Однако, QUIK все равно не заточен под быстрые торговые операции, он очень информативен, но по удобству и оптимизации торгового процесса напоминает отечественные бухгалтерские программы в эпоху 7-го Виндоус писанные словно под DOS. Потому я использую его только как информационную платформу и "шлюз" для выхода на биржу. А торгую через скальперский привод для QUIK. Но это уже другая история...

Продолжение следует