Прогноз по курсу 7 главных мировых валют на каждый день октября

12:14, 7 Окт 2021

Прогноз по курсу 7 главных мировых валют на каждый день октября

ЦБ России продолжает повышать базовую процентную ставку, догоняя растущую инфляцию без особого успеха. Однако рост ставок привел к увеличению доли нерезидентов в российских ОФЗ по итогам последних трех месяцев с 19,5% до 21,4%.

Рублевые активы выгодны для нерезидентов из-за роста ставки

Не успел Банк России повысить процентную ставку в конце июля с 5,50% до 6,50%, опередив годовое увеличение цен на 0,04%, как последовал новый рост. В конце августа уровень инфляции достиг уже 6,7%. На этом фоне Совет директоров банка поднял ставку с 6,5% до 6,75% в сентябре, таким образом опередив рост потребительских цен только на 0,01%, так как они достигли 6,74%.

Как показывают опубликованные Министерством экономики данные, 27 сентября годовая инфляция составляла 7,26%, то есть базовая ставка начала отставать от подскочивших цен уже на 0,51%. Следовательно, рост значения показателя на один процентный пункт превзошел прогнозы регулятора, который ожидал в 2021 году увеличение потребительских цен на 5,7-6,2%.

Свидетельствует о том, что потенциал для повышения инфляции еще совсем не исчерпан, опрос, который проводил Банк России. Как показывают его результаты, инфляционные ожидания населения в прошлом месяце немного сократились, но сохранились около многолетних максимальных значений. Опрошенные россияне полагают, что в ближайший год потребительские цены вырастут на 12,3%.

Потребительские прогнозы и экономическое положение указывают на то, что Совет директоров ЦБ России на следующем совещании, которое пройдет 22 октября, может повысить ставку на 0,5-0,75%. С точки зрения перспективы укрепления нацвалюты это хорошая новость, но многие заемщики этому будут не рады.

На последней пресс-конференции, состоявшейся 10 сентября, глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что будущие действия регулятора зависят от его успехов в борьбе с ценовой политикой: «Мы допускаем, что в дальнейшем ключевая ставка будет увеличена на ближайшем заседании. Целесообразность этого и длительность будущего сохранения базовой ставки на существующем уровне зависит от роста экономики, динамики потребительских цен и баланса рисков, в частности, обусловленных сохранением высоких инфляционных ожиданий».

Объясняя причину взлета потребительских цен Антон Силуанов, который является министром финансов России, сообщил следующее: «Мы видим, что мировая антикризисная поддержка оказалась чрезмерно масштабной, она провоцирует увеличение инфляции. На этом фоне нужно принять меры, чтобы снизить факторы экономического перегрева, накопленных дисбалансов, роста государственного долга и дефицита бюджета».

Однако на призыв РФ вместе бороться с глобальным ростом потребительских цен из стран БРИКС пока что откликнулась только Бразилия, скорее всего, это связано с тем, что в августе годовая инфляция там взлетела до 9,68%. В итоге бразильский Центральный банк 22 сентября повысил ключевую ставку с 5,25% до 6,25 %. В Индии, Южно-Африканской республике и Китае, где в августе годовое увеличение инфляции составило 5,3%, 4,9% и 0,8% пока что не считают необходимым усиливать монетарную политику.

Резервный Банк Индии с мая 2020 года сохраняет ставку на отметке 4,0%, Народный Банк Китая держит ее около 3,85% с апреля 2020 года, Центральный банк ЮАР сохраняет ее на уровне 3,85%. Наиболее существенный вклад в борьбу с глобальной инфляцией могли бы внести ФРС США и Центробанк Европы, но они лишь в сентябре озвучили свои намерения постепенно сворачивать скупку активов. Таким образом, 9 сентября глава ЕЦБ Кристин Лагард в связи с 3% ростом инфляции в еврозоне сообщила, что регулятор снизит программу выкупа облигаций в следующем квартале. Однако нулевые кредитные ставки сохранили и ЕЦБ будет продолжать каждый месяц выкупать активы на 20 млрд евро в рамках скупки активов.

По итогам последнего совещания, состоявшегося в сентябре, ФРС США даже не сообщил о конкретных сроках снижения выкупа облигаций. С 15 марта 2020 года Федрезерв сохраняет ставку на отметке 0-0,25% годовых. В июне 2020 года регулятор начал каждый месяц скупать активы в размере 120 млрд долларов, чтобы повлиять на ограничение роста долгосрочных базовых ставок.

Джером Пауэлл отметил на пресс-конференции, что уместно было бы начать снижение выкупа облигаций в ближайшее время, чтобы все завершилось в середине 2022 года. Как показывает прогноз Федрезерва, базовую ставку могут повысить до 1,0% в 2023 году и до 1,8% в 2024 году, то есть в ближайшее время в США будет действовать мягкая монетарная политика. И это несмотря на рост годовой потребительской инфляции на 5,3%. Отметим, что рост потребительских цен достиг такого уровня, который в Штатах не отмечался с 1990 года.

Согласно анализу базовых ставок по главным экономикам мира, по рублевым активам они могут на протяжении нескольких лет оставаться привлекательными для иностранных инвесторов. Благодаря этому фактору доля нерезидентов в номинальном объеме российских ОФЗ с 1 июня по 1 сентября текущего года поднялась с 19,5% до 21,4%. И это вопреки тому, что в середине июня вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым институтам приобретать российские государственные облигации при первичном размещении.

Однако палата представителей Соединенных Штатов недавно единогласно проголосовала за поправку к оборонному бюджету, согласно которой американским финансовым институтам запрещено проводить сделки с российским госдолгом на вторичном рынке. Каким образом запрет отразится на покупке нерезидентами российских ОФЗ и на курс рубля, пока непонятно.

Глобальный рынок нефти в сентябре

Укрепление рубля по итогам сентября произошло на фоне бурного роста стоимости на нефть: цена барреля марки Brent с конца августа по конец сентября увеличилась более чем на 12%, фьючерсы на углеводороды по итогам торгов 27 сентября впервые с октября 2018 года поднялись до 80 долларов за баррель. Причина такого повышательного тренда скрывается за ростом дефицита нефтепродуктов. В первую очередь, это связано с последствиями урагана «Ида» в США, который повреди нефтепроводы в Мексиканском заливе. Во вторую очередь, это обусловлено подорожанием газа в Европе до 1000 долларов за 1 тыс. кубометров, что заставило европейцев приобретать мазут как резервное топливо для электростанций.

Согласно анализу сезонных колебаний цен на нефть по итогам последних 20 лет, стоимость на углеводороды в сентябре в среднем бывает на 2,19% выше обычного ежемесячного уровня. В целом за последние 20 лет сентябрьский сезонный фактор в 66,5% случаях приводил к росту котировок на рынке, а в 33,5% случаях отмечалась противоположная тенденция.

То есть сезонный фактор сыграл на повышение.

Таким образом, в сентябре на глобальном нефтяном рынке наблюдался повышательный тренд. За период с 20.08.2021 г. по 21.09.2021 г. котировки на нефть Brent выросли с 65,51 долл. до 73,65 долл. за баррель или на 12,43%. 16 сентября цена находилось на локальном максимуме и составляла 75,14 долл. за баррель. 20 августа стоимость находилась на локальном минимуме и достигала 71,32 долл. за баррель.

Как показывает график на рис. 1, колебание цен нефти Brent на 20.08.2021 г. ожидалось в пределах от 66,54 долл. и до 73,18 долл. По данным на 21 сентября цены прогнозировались в районе от 71,42 долл. до 78,06 долл. за баррель. Отметим, что краткосрочные прогнозы по стоимости на нефть построены с упреждением в один торговый день. На рисунке границы интервального прогноза обозначаются красным цветом.

Прогноз по курсу 7 главных мировых валют на каждый день октября

Как показывает регрессионный анализ ежедневной динамики нефтяного курса, сентябрьский тренд можно описать такой формулой:

Y = 69,631 долл. + 0,232 долл. * t

То есть с 20 августа по 21 сентября стоимость нефти марки Brent в среднем ежедневно увеличивалась на 23,2 цента при расчетном начальном уровне в 69,63 долл. за баррель. Следовательно, на рынке нефти в прошлом месяце отмечалась повышательная тенденция. Так как коэффициент детерминации объясняет 52,5% динамики цен на нефть, тренд считается средним. Значимость коэффициента уравнения регрессии составила 0,00, то есть этот он статистически важный.

На рисунке 1 приведена статистика по рынку нефти за период с 20 августа по 21 сентября, обнародованная Управлением энергетической информации США. Более актуальными являются данные, опубликованные Яндексом за последние 10 дней торгов сентября по нефтяным фьючерсам Мосбиржи. Они указывают на замедляющийся рост спроса углеводородов, так как фьючерсные цены на нефть за это время выросли на 2,93%.

На рисунке 2 приведена статистика по стоимости фьючерсного контракта на нефть Brent по итогам последних 10 дней торгов сентября. Индекс силы тренда составил 82,1%.

Прогноз по курсу 7 главных мировых валют на каждый день октября

Сохранится ли положительная динамика в октябре? Точно спрогнозировать сложно. Повлиять на нефтяной рынок может очередная встреча участников сделки ОПЕК+. Ранее представители организации сошлись на ежемесячном наращивании нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки до конца 2021 года. Но администрация США хочет увеличить объемы, чтобы снизить мировые цены на сырье. Если эту квоту получится сильно увеличить, появится большая вероятность стабилизации и некоторого падения цен на сырье в октябре.

Кроме того, следует принимать во внимание тот факт, что сезонный фактор в октябре может повлиять на снижение. Как показывают наши оценки, сделанные на основе статистики по ежемесячным котировкам на нефть за период с начала 1999 года по сентябрь 2021 года, сезонный фактор обычно приводил в октябре к падению стоимости нефти в среднем на 0,99%. В целом же по итогам последних 20 лет сезонный фактор в октябре в 66,5% влиял на снижение нефтяных котировок, а в 33,5% случаях приводил к противоположному тренду.

Доходность по топ-валютам по итогам сентября

Итак, как повышательная тенденция на рынке нефти в сентябре повлияла на курсы семи топ-валют. По итогам мая, корреляция между колебаниями цен на нефть и курсами доллара США, евро, иены, фунта стерлингов, швейцарского франка, канадского и австралийского доллара составила -0,543, -0,722, -0,309, -0,631, -0,754, -0,430 и -0,684 соответственно.

Корреляция между ценами на нефтяные фьючерсы за последние 10 дней сентября и курсами доллара США, евро, иены, фунта стерлингов, швейцарского франка, канадского и австралийского доллара составила -0,449, -0,735, -0,815, -0,609, -0,395, -0,609. Отрицательное значение корреляции указывает на то, что динамика цен на нефть связана со стоимостью валют. Положительное значение корреляции указывает на относительно синхронную динамику курсов валют и нефти.

Согласно таблице № 1, в целом в прошлом месяце относительно лучшие результаты получили владельцы доллара США. Доходность по валюте достигла -1,11%. Относительно худшие результаты получили владельцы фунта стерлингов. Доходность по валюте составила -2,90%.

Как видно, стремительное увеличение роста нефтяных цен не привело к такому же повышению курса рубля. На сегодняшний день предельный уровень бюджетных расходов ограничивается сырьевыми доходами, которые рассчитывались исходя из заранее установленной условной стоимости нефти. А нефтегазовые доходы, полученные при цене сырья, которая превышает ключевую ставку, направляются в ФНБ.

В таблице также приведены индексы силы краткосрочных и долгосрочных трендов. Индекс краткосрочного тренда принимает во внимание корреляцию между курсами валют и последовательностью дней торгов за май, а индекс долгосрочного тренда принимает вов нимание корреляцию среднемесячных курсов валют и последовательностью последних 12 месяцев. Индекс, который составляет 100%, указывает на максимально возможную силу повышательной тенденции, а индекс, который составляет -100%, указывает на максимально возможную силу понижательного тренда.

Самый низкий индекс силы краткосрочного тренда наблюдался у евро, его величина составила -89,05%. Самый высокий индекс силы краткосрочного тренда наблюдался по доллару США, величина составила -45,63%. В целом средний индекс силы краткосрочного тренда по семи валютам составил -75,7%.

Самый низкий индекс силы долгосрочного тренда показал курс иены, он составил -95,21%.Самый высокий индекс силы долгосрочного тренда наблюдался по фунту стерлингов, он составил 16,20%.

Средний индекс силы долгосрочного тренда по главным топ-валютам составил -52,7%, в то время как по итогам августа он находился на уровне -31,3%, то есть упал на -21,4%. Индексы силы долгосрочного тренда из-за специфики их расчета менее чувствительны к колебаниям рынка по сравнению с аналогичными индексами краткосрочного тренда.

В сентябре волатильность на валютном рынке повысилась, так как средняя величина стандартного отклонения составила 0,41%, в августе она находилась на уровне 0,36%. Самое низкое стандартное отклонение наблюдалось по фунту — 0,36%. Самое высокое стандартное отклонение отмечалось по йене — 0,50%.

Таблица № 1 «Рыночная статистика доходности и риска по ведущим мировым валютам за сентябрь 2021 г.»

Валюты

Доллар США

Евро

Йена

Фунт стерлингов

Швейцарский франк

Канадский доллар

Австралийский доллар

Доходность за последний месяц, в %

-1,11

-2,23

-2,35

-2,90

-2,70

-1,73

-1,80

Краткосрочная сила тренда за последний месяц

-45,63

-89,05

-53,66

-82,48

-88,71

-82,57

-87,59

Краткосрочная сила тренда за предпоследний месяц

76,54

30,86

69,69

-54,36

28,89

-23,47

-60,18

Долгосрочная сила тренда за последний месяц

-75,67

-88,87

-95,21

16,20

-90,92

8,93

-43,32

Долгосрочная сила тренда за предпоследний месяц

-71,25

-74,12

-91,93

56,24

-82,11

50,57

-6,75

Стандартное отклонение за последний месяц, в %

0,43

0,38

0,50

0,36

0,41

0,38

0,41

Стандартное отклонение за предпоследний месяц, в %

0,38

0,29

0,35

0,31

0,37

0,49

0,37

Спрос россиян на доллары и евро в прошлом месяце

Давайте посмотрим пользовался ли спросом доллар США и евро в России в мае. Для этого возьмем статистику сайта KOVALUT.RU, на котором 150 банков делятся информацией о курсе валют. Суммировав данные и усреднив их по результатам торговых дней, построим скользящее среднее с периодом в пять дней.

Как видно из таблицы, в начале месяца доллар пользовался большим спросом, чем рубль. Поэтому банки взимали более высокую комиссию за покупку USD, чем за их продажу. 5 сентября средняя доля комиссионных за покупку американской валюты составляла 55,6% от совокупной маржи банка, которая тогда равнялась 2,80 руб. 29 сентября спрос пользователей на USD снизился, а поэтому средняя доля комиссии банка при покупке валюты снизилась до 49,7% от общей маржи, которая составляла 2,77 руб.

Как известно, чем выше 50% доля, которую взимает банк при покупке валюты, тем выше спрос и шансы на ее рост. В связи с этим данный показатель используется как один из факторов повышательной тенденции. Так как в конце прошлого месяца услуги банков по покупке долларов США стоили немного дешевле, чем по их продаже, указывает на то, что рынок в краткосрочной перспективе ожидал небольшого укрепления рубля.

Таблица № 2 «Покупка и продажа доллара США банками РФ в сентябре 2021 г.»

Дата

Комиссия за покупку клиентом долл. США, в руб.

Доля комиссии за покупку клиентом долл. США, в %

Комиссия за продажу клиентом долл. США, в руб.

Доля комиссии за продажу клиентом долл. США, в %

05.09.2021

1,56

55,6

1,24

44,4

29.09.2021

1,38

49,7

1,39

50,3

Разница, в абсолют. значениях

-0,18

-5,9

0,15

5,86

Разница, в %

-11,4

-10,5

12,1

13,2

Как видно по данным таблицы №3, в начале сентября спрос клиентов на евро превышал спрос на рубли. Поэтому банки взимали более высокую комиссию за покупку евро, чем за их продажу. 5 сентября средняя доля комиссионных за приобретение валюты находилась на уровне 56,8% от совокупной маржи в 3,10 руб. 29 сентября спрос россиян на евро сократился, а потому средний процент комиссии банка при покупке евро, уменьшился до 50,8% от маржи в 2,87 руб.

Чем выше 50% доля, которую взимает банк при покупке клиентом валюты, тем выше на нее спрос и больше шансов для роста. Поэтому значение используется как один из индикаторов роста. Тот факт, что в конце сентября услуги банков по покупке евро были немного дороже, чем по их продаже, указывает на то, что рынок в краткосрочной перспективе ожидал незначительного роста спроса на евро.

Как показывают данные сайта KOVALUT.RU, среднесуточное количество обновлений банков по покупке и продаже доллара США и евро снизилось с 24797 в начале сентября до 19537 к концу месяца или на 21,2 %. Следовательно, можно сказать, что волатильность спроса по USD и EUR снизилась.

Таблица № 3 «Покупка и продажа евро банками РФ в сентябре 2021 г.»

Дата

Комиссия за покупку клиентом евро, в руб.

Доля комиссии за покупку клиентом евро, в %

Комиссия за продажу клиентом евро, в руб.

Доля комиссии за продажу клиентом евро, в %

05.09.2021

1,76

56,8

1,34

43,2

29.09.2021

1,46

50,8

1,41

49,2

Разница, в абсолют. значениях

-0,30

-6,0

0,07

6,0

Разница, в %

-17,3

-10,5

5,2

13,8

Прогноз по доходности валют на конец октября

Спрогнозируем доходность главных валют в октябре. Для этого посмотрим соответствующую статистику Центрального банка по итогам последних двадцати лет. Она необходима, чтобы выяснить разницу между настоящим и историческим курсами инвалют в каждом временном отрезке. Вследствие того, что этот подход прогноза вызывает рост расчетов, воспользуемся специальным программированием. Расчеты построены таким образом, что курс валют в 95% случая будет находиться в рамках прогноза.

Все данные можно найти в таблице, которая находится ниже. Как видно из интервальных прогнозов, доходность по доллару США может составить от -4,84 % до 7,54%. Объем колебания, который указывает на различие доходности по двум границам, можно рассматривать как ожидаемую волатильность.

Составленные интервальные прогнозы показывают, что низкое значение волатильности может быть у канадского доллара, так как колебания достигли 10,62%. Высокая волатильность прогнозируется у фунта стерлингов — 13,76%

Таблица № 4 «Ожидаемая доходность на конец октября 2021 г.»

Валюты

Доллар США

Евро

Йена

Фунт стерлингов

Швейцарский франк

Канадский доллар

Австралийский доллар

Точечный прогноз, в руб.

73,7407

86,0961

66,1056

98,9676

79,2190

58,1206

53,2895

Нижняя граница прогноза, в руб.

69,2356

80,9041

61,6916

92,1985

74,3920

55,0767

50,2818

Верхняя граница прогноза, в руб.

78,2458

91,2881

70,5196

105,7367

84,0459

61,1645

56,2972

Доходность по точечному прогнозу, в %

1,35

1,44

1,05

0,60

1,15

1,35

0,96

Доходность по нижней границе прогноза, в %

-4,84

-4,68

-5,70

-6,28

-5,02

-3,96

-4,73

Доходность по верхней границе прогноза, в %

7,54

7,56

7,80

7,49

7,31

6,66

6,66

Диапазон колебаний в доходности, в проц. пунктах

12,38

12,23

13,49

13,76

12,33

10,62

11,40

Прогноз по курсу доллара США

Как показывает прогноз, составленный в конце августа, курс доллара США в конце сентября должен был находится в пределах 70,0487-79,0601 руб. Тем временем официальный курс американской валюты составил 72,7608 руб., оказавшись в рамках прогноза.

Локальный максимум по валюте наблюдался 9 сентября, тогда курс находился в области 73,4421 руб. Локальный минимум зафиксировали 17 сентября, тогда курс составлял 72,4329 руб. На графике границы интервального прогноза обозначаются красным цветом.

Прогноз по курсу 7 главных мировых валют на каждый день октября

В сентябре курс USD сократился с 73,5744 руб. до 72,7608 руб. или на 1,11%. Регрессионный анализ ежедневной динамики курса валюты показывает, что тренд можно описать такой формулой:

Y = 73,1512 руб. -0,0196 руб. * t

Таким образом, по итогам прошлого месяца стоимость в среднем каждый день падала на 2,0 коп. при расчетном исходном уровне в 73,1512 руб. Это означает, что по валюте в сентябре отмечался понижательный тренд. Коэффициент детерминации уравнения тренда объясняет 20,82% динамики курса валюты, тренд считается слабым. Значимость коэффициента уравнения регрессии составила 0,03, поэтому его можно считать статистически важным.

Будет ли наблюдаться аналогичный тренд в октябре? Согласно анализу динамики ежемесячных курсов валют за последние 20 лет, сезонный фактор в октябре в среднем на 0,83% способствует снижению курса доллара. В целом за весь исследуемый период он в 51,3% случаях приводил к падению валюты, а в 48,70% случаях влиял на повышение.

Определим, каким будет курс доллара США в конце октября и по итогам каждого торгового дня месяца. Чтобы спрогнозировать ожидаемый рост или падение валюты воспользуемся статистической базой данных. Прогнозы, рассчитанные с помощью языка программирования R, можно найти в таблице № 5.

Как показывает точечный прогноз, курс валюты 30 октября может составить 73,7407 руб., а, как показывает более надежный интервальный прогноз, нижняя граница цены составит 69,2356 руб., а верхняя – 78,2458 руб. Диапазон интервального прогноза для для 30 октября составляет 9,0102 руб.

Таблица № 5 «Прогноз по курсу доллара США на октябрь 2021 г.»

Дни торгов

Нижняя граница прогноза

Точечный прогноз

Верхняя граница прогноза

01.окт.21

71,9776

72,7856

73,5936

02.окт.21

71,6313

72,7959

73,9605

05.окт.21

71,3400

72,8171

74,2941

06.окт.21

71,1674

72,8601

74,5527

07.окт.21

71,0716

72,9152

74,7587

08.окт.21

70,9138

72,9736

75,0333

09.окт.21

70,7860

73,0604

75,3347

12.окт.21

70,6248

73,0666

75,5083

13.окт.21

70,5340

73,1141

75,6942

14.окт.21

70,4189

73,1580

75,8970

15.окт.21

70,2398

73,1951

76,1504

16.окт.21

70,1073

73,2314

76,3554

19.окт.21

70,0912

73,2778

76,4644

20.окт.21

70,0023

73,3320

76,6617

21.окт.21

69,9270

73,3747

76,8223

22.окт.21

69,8459

73,4305

77,0151

23.окт.21

69,7352

73,4814

77,2276

26.окт.21

69,6739

73,5631

77,4522

27.окт.21

69,5435

73,6574

77,7713

28.окт.21

69,4867

73,7214

77,9560

29.окт.21

69,3028

73,6820

78,0611

30.окт.21

69,2356

73,7407

78,2458

Прогноз по курсу евро

Как показывает прогноз, составленный в конце августа, курс евро в конце сентября должен был находится в пределах 82,8299-93,2232 руб. Тем временем официальный курс европейской валюты составил 84,8755 руб., оказавшись в рамках прогноза.

Локальный максимум по валюте наблюдался 9 сентября, тогда курс находился в области 86,9114 руб. Локальный минимум зафиксировали 29 сентября, тогда курс составлял 84,6752 руб.

Прогноз по курсу 7 главных мировых валют на каждый день октября

В сентябре курс EUR сократился с 86,8104 руб. до 84,8755 руб. или на 2,23%. Регрессионный анализ ежедневной динамики курса валюты показывает, что тренд можно описать такой формулой:

Y = 86,9549 руб.-0,0887 руб. * t

Таким образом, по итогам прошлого месяца стоимость в среднем каждый день падала на 8,9 коп. при расчетном исходном уровне в 86,95 руб. Это означает, что по валюте в сентябре отмечался понижательный тренд. Коэффициент детерминации уравнения тренда объясняет 79,3% динамики курса валюты, тренд считается сильным. Значимость коэффициента уравнения регрессии составила 0,00, поэтому его можно считать статистически важным.

Будет ли наблюдаться аналогичный тренд в октябре? Согласно анализу динамики ежемесячных курсов валют за последние 20 лет, сезонный фактор в октябре в среднем на 0,92% способствует снижению курса. В целом за весь исследуемый период он в 51,7% случаях приводил к падению валюты, а в 48,3% случаях влиял на повышение.

Определим, каким будет курс евро в конце октября и по итогам каждого торгового дня месяца. Чтобы спрогнозировать ожидаемый рост или падение валюты воспользуемся статистической базой данных. Прогнозы, рассчитанные с помощью языка программирования R, можно найти в таблице № 6.

Как показывает точечный прогноз, курс валюты 30 октября может составить 86,0961 руб., а, как показывает более надежный интервальный прогноз, нижняя граница цены составит 80,9041 руб., а верхняя – 91,2881 руб. Диапазон интервального прогноза для для 30 октября составляет 10,384 руб.

Таблица № 6 «Прогноз по курсу евро на октябрь 2021 г.»

Дни торгов

Нижняя граница прогноза

Точечный прогноз

Верхняя граница прогноза

01.окт.21

84,0010

84,9362

85,8714

02.окт.21

83,6299

84,9577

86,2855

05.окт.21

83,3943

85,0440

86,6937

06.окт.21

83,2556

85,1274

86,9992

07.окт.21

83,0426

85,1934

87,3442

08.окт.21

82,8576

85,2334

87,6091

09.окт.21

82,6256

85,2571

87,8885

12.окт.21

82,5314

85,3031

88,0748

13.окт.21

82,3873

85,3797

88,3720

14.окт.21

82,2991

85,4575

88,6159

15.окт.21

82,1597

85,4931

88,8265

16.окт.21

81,9493

85,4681

88,9869

19.окт.21

81,9152

85,5536

89,1920

20.окт.21

81,8321

85,5823

89,3325

21.окт.21

81,6499

85,5870

89,5240

22.окт.21

81,6107

85,8057

90,0007

23.окт.21

81,4700

85,8089

90,1477

26.окт.21

81,3326

85,8670

90,4013

27.окт.21

81,3582

85,9931

90,6280

28.окт.21

81,2778

86,0688

90,8597

29.окт.21

81,1318

86,0963

91,0608

30.окт.21

80,9041

86,0961

91,2881

Прогноз по курсу иены

Согласно графику, курс иены в конце сентября должен был находится в пределах 63,2635-72,0958 руб. Тем временем официальный курс иены составил 65,4177 руб., оказавшись в рамках прогноза.

Локальный максимум по валюте наблюдался 21 сентября, тогда курс находился в области 66,8625 руб. Локальный минимум зафиксировали 29 сентября, тогда курс составлял 65,1614 руб.

Прогноз по курсу 7 главных мировых валют на каждый день октября

В сентябре курс JPY сократился с 66,9924 руб. до 65,4177 руб. или на 2,35%. Регрессионный анализ ежедневной динамики курса валюты показывает, что тренд можно описать такой формулой:

Y = 66,6682 руб.-0,0356 руб. * t

Таким образом, по итогам прошлого месяца стоимость в среднем каждый день падала на 3,6 коп. при расчетном исходном уровне в 66,67 руб. Это означает, что по валюте в сентябре отмечался понижательный тренд. Коэффициент детерминации уравнения тренда объясняет 28,8% динамики курса валюты, тренд считается слабым. Значимость коэффициента уравнения регрессии составила 0,01, поэтому его можно считать статистически важным.

Будет ли наблюдаться аналогичный тренд в октябре? Согласно анализу динамики ежемесячных курсов валют за последние 20 лет, сезонный фактор в октябре в среднем на 0,34% способствует снижению курса. В целом за весь исследуемый период он в 57,9% случаях приводил к падению валюты, а в 42,1% случаях влиял на повышение.

Определим, каким будет курс иены в конце октября и по итогам каждого торгового дня месяца. Чтобы спрогнозировать ожидаемый рост или падение валюты воспользуемся статистической базой данных. Прогнозы, рассчитанные с помощью языка программирования R, можно найти в таблице № 7.

Как показывает точечный прогноз, курс валюты 30 октября может составить 66,1056 руб., а, как показывает более надежный интервальный прогноз, нижняя граница цены составит 61,6916 руб., а верхняя – 70,5196 руб. Диапазон интервального прогноза для для 30 октября составляет 8,828 руб.

Таблица № 7 «Прогноз по курсу йены на октябрь 2021 г.»

Дни торгов

Нижняя граница прогноза

Точечный прогноз

Верхняя граница прогноза

01.окт.21

64,5702

65,4800

66,3897

02.окт.21

64,2236

65,4992

66,7747

05.окт.21

63,9797

65,5842

67,1886

06.окт.21

63,7678

65,5562

67,3446

07.окт.21

63,5945

65,6407

67,6868

08.окт.21

63,4247

65,6166

67,8084

09.окт.21

63,2695

65,6875

68,1054

12.окт.21

63,0721

65,6552

68,2382

13.окт.21

62,9350

65,6838

68,4325

14.окт.21

62,8553

65,7015

68,5477

15.окт.21

62,7676

65,7903

68,8129

16.окт.21

62,7030

65,8345

68,9660

19.окт.21

62,5589

65,7985

69,0380

20.окт.21

62,4102

65,8655

69,3208

21.окт.21

62,2359

65,7988

69,3616

22.окт.21

62,2598

65,8448

69,4297

23.окт.21

62,0855

65,8419

69,5982

26.окт.21

61,9980

65,8773

69,7566

27.окт.21

61,9740

65,9388

69,9036

28.окт.21

61,8924

65,9875

70,0825

29.окт.21

61,8218

66,0931

70,3643

30.окт.21

61,6916

66,1056

70,5196

Прогноз по курсу фунта стерлингов

Согласно графику, курс фунта стерлингов в конце сентября должен был находится в пределах 95,0839-108,7358 руб. Тем временем официальный курс фунта составил 98,3726 руб., оказавшись в рамках прогноза.

Локальный максимум по валюте наблюдался 8 сентября, тогда курс находился в области 101,0986 руб. Локальный минимум зафиксировали 30 сентября, тогда курс составлял 98,3726 руб.

Прогноз по курсу 7 главных мировых валют на каждый день октября

В сентябре курс GBP сократился с 101,3119 руб. до 98,3726 руб. или на 2,90%. Регрессионный анализ ежедневной динамики курса валюты показывает, что тренд можно описать такой формулой:

Y = 101,4236 руб. -0,0959 руб. * t

Таким образом, по итогам прошлого месяца стоимость в среднем каждый день падала на 9,59 коп. при расчетном исходном уровне в 101,42 руб. Это означает, что по валюте в сентябре отмечался понижательный тренд. Коэффициент детерминации уравнения тренда объясняет 68,0% динамики курса валюты, тренд считается средним. Значимость коэффициента уравнения регрессии составила 0,00, поэтому его можно считать статистически важным.

Будет ли наблюдаться аналогичный тренд в октябре? Согласно анализу динамики ежемесячных курсов валют за последние 20 лет, сезонный фактор в октябре в среднем на 0,79% способствует снижению курса. В целом за весь исследуемый период он в 62,6% случаях приводил к падению валюты, а в 37,4% случаях влиял на повышение.

Определим, каким будет курс фунта стерлингов в конце октября и по итогам каждого торгового дня месяца. Чтобы спрогнозировать ожидаемый рост или падение валюты воспользуемся статистической базой данных. Прогнозы, рассчитанные с помощью языка программирования R, можно найти в таблице № 8.

Как показывает точечный прогноз, курс валюты 30 октября может составить 98,9676 руб., а, как показывает более надежный интервальный прогноз, нижняя граница цены составит 92,1985 руб., а верхняя – 105,7367 руб. Диапазон интервального прогноза для для 30 октября составляет 13,5382 руб.

Таблица № 8 «Прогноз по курсу фунта стерлингов на октябрь 2021 г.»

Дни торгов

Нижняя граница прогноза

Точечный прогноз

Верхняя граница прогноза

01.окт.21

97,2199

98,4038

99,5877

02.окт.21

96,7149

98,4372

100,1595

05.окт.21

96,3862

98,5149

100,6436

06.окт.21

96,0757

98,4958

100,9159

07.окт.21

95,7452

98,4890

101,2328

08.окт.21

95,5861

98,6016

101,6171

09.окт.21

95,2887

98,6041

101,9195

12.окт.21

95,1251

98,6302

102,1353

13.окт.21

94,9751

98,7046

102,4340

14.окт.21

94,7374

98,6959

102,6543

15.окт.21

94,5103

98,7545

102,9987

16.окт.21

94,2926

98,6646

103,0366

19.окт.21

94,2226

98,7013

103,1800

20.окт.21

93,9544

98,7303

103,5061

21.окт.21

93,7846

98,7529

103,7212

22.окт.21

93,4777

98,6675

103,8573

23.окт.21

93,3881

98,7631

104,1381

26.окт.21

93,1852

98,8675

104,5497

27.окт.21

93,0431

98,9598

104,8764

28.окт.21

92,8265

99,0062

105,1858

29.окт.21

92,2478

98,7820

105,3162

30.окт.21

92,1985

98,9676

105,7367

Прогноз по курсу швейцарского франка

Согласно графику, курс швейцарского франка в конце сентября должен был находится в пределах 76,5550-86,2319 руб. Тем временем официальный курс франка составил 78,3216 руб., оказавшись в рамках прогноза.

Локальный максимум по валюте наблюдался 1 сентября, тогда курс находился в области 80,1291 руб. Локальный минимум зафиксировали 29 сентября, тогда курс составлял 78,1424 руб.

Прогноз по курсу 7 главных мировых валют на каждый день октября

В сентябре курс CHF сократился с 80,4972 руб. до 78,3216 руб. или на 2,70%. Регрессионный анализ ежедневной динамики курса валюты показывает, что тренд можно описать такой формулой:

Y = 80,1094 руб.-0,0836 руб. * t

Таким образом, по итогам прошлого месяца стоимость в среднем каждый день падала на 8,4 коп. при расчетном исходном уровне в 80,11 руб. Это означает, что по валюте в сентябре отмечался понижательный тренд. Коэффициент детерминации уравнения тренда объясняет 78,7% динамики курса валюты, тренд считается сильным. Значимость коэффициента уравнения регрессии составила 0,00, поэтому его можно считать статистически важным.

Будет ли наблюдаться аналогичный тренд в октябре? Согласно анализу динамики ежемесячных курсов валют за последние 20 лет, сезонный фактор в октябре в среднем на 1,22% способствует снижению курса. В целом за весь исследуемый период он в 61,6% случаях приводил к падению валюты, а в 38,4% случаях влиял на повышение.

Как показывает точечный прогноз, курс валюты 30 октября может составить 79,2190 руб., а, как показывает более надежный интервальный прогноз, нижняя граница цены составит 74,392 руб., а верхняя – 84,0459 руб. Диапазон интервального прогноза для для 30 октября составляет 9,6539 руб.

Таблица № 9 «Прогноз по курсу швейцарского франка на октябрь 2021 г.»

Дни торгов

Нижняя граница прогноза

Точечный прогноз

Верхняя граница прогноза

01.окт.21

77,4750

78,3684

79,2618

02.окт.21

77,1258

78,3779

79,6299

05.окт.21

76,8907

78,4605

80,0303

06.окт.21

76,7337

78,4886

80,2434

07.окт.21

76,5629

78,5926

80,6223

08.окт.21

76,4201

78,6644

80,9087

09.окт.21

76,1288

78,6360

81,1432

12.окт.21

76,0165

78,6586

81,3006

13.окт.21

75,8547

78,6407

81,4267

14.окт.21

75,8070

78,7209

81,6348

15.окт.21

75,6085

78,7526

81,8966

16.окт.21

75,5045

78,8131

82,1216

19.окт.21

75,3707

78,8404

82,3100

20.окт.21

75,2434

78,8487

82,4539

21.окт.21

75,1218

78,8749

82,6280

22.окт.21

75,0106

78,9697

82,9287

23.окт.21

74,9900

79,0429

83,0957

26.окт.21

74,8571

79,0702

83,2833

27.окт.21

74,7967

79,1670

83,5373

28.окт.21

74,6702

79,1451

83,6199

29.окт.21

74,4409

79,1354

83,8299

30.окт.21

74,3920

79,2190

84,0459

Прогноз по курсу канадского доллара

Согласно графику, курс канадского доллара в конце сентября должен был находится в пределах 56,0857-62,1748 руб. Тем временем официальный курс составил 57,3462 руб., оказавшись в рамках прогноза.

Локальный максимум по валюте наблюдался 8 сентября, тогда курс находился в области 58,2313 руб. Локальный минимум зафиксировали 23 сентября, тогда курс составлял 56,9424 руб.

Прогноз по курсу 7 главных мировых валют на каждый день октября

В сентябре курс CAD сократился с 58,3553 руб. до 57,3462 руб. или на 1,73%. Регрессионный анализ ежедневной динамики курса валюты показывает, что тренд можно описать такой формулой:

Y = 58,1546 руб. -0,0454 руб. * t

Таким образом, по итогам прошлого месяца стоимость в среднем каждый день падала на 4,5 коп. при расчетном исходном уровне в 58,1546 руб. Это означает, что по валюте в сентябре отмечался понижательный тренд. Коэффициент детерминации уравнения тренда объясняет 68,2% динамики курса валюты, тренд считается средним. Значимость коэффициента уравнения регрессии составила 0,00, поэтому его можно считать статистически важным.

Будет ли наблюдаться аналогичный тренд в октябре? Согласно анализу динамики ежемесячных курсов валют за последние 20 лет, сезонный фактор в октябре в среднем на 0,57% способствует снижению курса. В целом за весь исследуемый период он в 63,8% случаях приводил к падению валюты, а в 36,2% случаях влиял на повышение.

Как показывает точечный прогноз, курс валюты 30 октября может составить 58,1206 руб., а, как показывает более надежный интервальный прогноз, нижняя граница цены составит 55,0767 руб., а верхняя – 61,1645 руб. Диапазон интервального прогноза для для 30 октября составляет 6,0878 руб.

Таблица № 10 «Прогноз по курсу канадского доллара на октябрь 2021 г.»

Дни торгов

Нижняя граница прогноза

Точечный прогноз

Верхняя граница прогноза

01.окт.21

56,8073

57,3695

57,9316

02.окт.21

56,6248

57,4061

58,1873

05.окт.21

56,4837

57,4462

58,4086

06.окт.21

56,3637

57,4636

58,5635

07.окт.21

56,2286

57,5006

58,7725

08.окт.21

56,1288

57,5257

58,9226

09.окт.21

56,0227

57,5599

59,0970

12.окт.21

55,9416

57,5954

59,2491

13.окт.21

55,8405

57,6151

59,3896

14.окт.21

55,7450

57,6492

59,5533

15.окт.21

55,6736

57,6825

59,6913

16.окт.21

55,5574

57,6674

59,7774

19.окт.21

55,5375

57,7400

59,9424

20.окт.21

55,4983

57,7937

60,0890

21.окт.21

55,4483

57,8832

60,3181

22.окт.21

55,4199

57,9457

60,4714

23.окт.21

55,3837

57,9949

60,6061

26.окт.21

55,3075

58,0431

60,7787

27.окт.21

55,3124

58,1157

60,9189

28.окт.21

55,2479

58,1333

61,0187

29.окт.21

55,1583

58,0999

61,0415

30.окт.21

55,0767

58,1206

61,1645

Прогноз по курсу австралийского доллара

Согласно графику, курс австралийского доллара в конце сентября должен был находится в пределах 51,2456-57,2636 руб. Тем временем официальный курс составил 52,7807 руб., оказавшись в рамках прогноза.

Локальный максимум по валюте наблюдался 7 сентября, тогда курс находился в области 54,263 руб. Локальный минимум зафиксировали 29 сентября, тогда курс составлял 52,6845 руб.

Прогноз по курсу 7 главных мировых валют на каждый день октября

В сентябре курс AUD сократился с 53,7461 руб. до 52,7807 руб. или на 1,80%. Регрессионный анализ ежедневной динамики курса валюты показывает, что тренд можно описать такой формулой:

Y = 54,2606 руб. -0,0708 руб. * t

Таким образом, по итогам прошлого месяца стоимость в среднем каждый день падала на 7,1 коп. при расчетном исходном уровне в 54,26 руб. Это означает, что по валюте в сентябре отмечался понижательный тренд. Коэффициент детерминации уравнения тренда объясняет 76,7% динамики курса валюты, тренд считается средним. Значимость коэффициента уравнения регрессии составила 0,00, поэтому его можно считать статистически важным.

Будет ли наблюдаться аналогичный тренд в октябре? Согласно анализу динамики ежемесячных курсов валют за последние 20 лет, сезонный фактор в октябре в среднем на -1,24% способствует снижению курса. В целом за весь исследуемый период он в 61,6% случаях приводил к падению валюты, а в 38,4% случаях влиял на повышение.

Как показывает точечный прогноз, курс валюты 30 октября может составить 53,2895 руб., а, как показывает более надежный интервальный прогноз, нижняя граница цены составит 50,2818 руб., а верхняя – 56,2972 руб. Диапазон интервального прогноза для для 30 октября составляет 6,0154 руб.

Таблица № 11 «Прогноз по курсу австралийского доллара на октябрь 2021 г.»

Дни торгов

Нижняя граница прогноз

Точечный прогноз

Верхняя граница прогноза

01.окт.21

52,2384

52,7885

53,3385

02.окт.21

52,0034

52,7875

53,5715

05.окт.21

51,8534

52,8054

53,7573

06.окт.21

51,7463

52,8765

54,0066

07.окт.21

51,6404

52,8799

54,1193

08.окт.21

51,5672

52,8880

54,2088

09.окт.21

51,4800

52,9459

54,4118

12.окт.21

51,3108

52,9517

54,5926

13.окт.21

51,2683

53,0078

54,7473

14.окт.21

51,1722

53,0293

54,8864

15.окт.21

51,1018

53,0391

54,9764

16.окт.21

51,0370

53,0706

55,1042

19.окт.21

50,9896

53,0918

55,1940

20.окт.21

50,9560

53,1354

55,3148

21.окт.21

50,8384

53,1621

55,4858

22.окт.21

50,7877

53,2232

55,6587

23.окт.21

50,7168

53,2377

55,7586

26.окт.21

50,6368

53,2156

55,7944

27.окт.21

50,5300

53,2172

55,9043

28.окт.21

50,4319

53,2188

56,0057

29.окт.21

50,3854

53,2550

56,1245

30.окт.21

50,2818

53,2895

56,2972

Последние сообщения форума

Последние темы форума

Добавить комментарий